Buchumschlag

Hedging via Perpetual Derivatives: Trinomial Option Pricing and Implied Parameter Surface Analysis

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Gnawali, Jagdish, Lindquist, W. Brent, Rachev, Svetlozar T.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Mathematical Finance Pricing of Securities
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