Identification and estimation for matrix time series CP-factor models

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Chang, Jinyuan, Du, Yue, Huang, Guanglin, Yao, Qiwei
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Methodology Machine Learning Econometrics
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

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https://arxiv.org/abs/2410.05634