Asymptotic Equivalence of Locally Stationary Processes and Bivariate White Noise
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Butucea, Cristina, Meister, Alexander, Rohde, Angelika |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Nonparametric Inference for Noise Covariance Kernels in Parabolic SPDEs using Space-Time Infill-Asymptotics
di: Petersson, Andreas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Petersson, Andreas, et al.
Pubblicazione: (2025)
Asymptotic behavior of the variance of the BLUE for the mean of stationary processes
di: Ginovyan, Mamikon S.
Pubblicazione: (2026)
di: Ginovyan, Mamikon S.
Pubblicazione: (2026)
Asymptotic equivalence for nonparametric additive regression
di: Jirak, Moritz, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Jirak, Moritz, et al.
Pubblicazione: (2026)
A Simple Bivariate Example of Fast Convergence Rates for Maximum Likelihood Estimates
di: Sarantsev, Andrey
Pubblicazione: (2026)
di: Sarantsev, Andrey
Pubblicazione: (2026)
Asymptotic Properties of Multi-Treatment Covariate Adaptive Randomization Procedures for Balancing Observed and Unobserved Covariates
di: Zhang, Li-Xin
Pubblicazione: (2023)
di: Zhang, Li-Xin
Pubblicazione: (2023)
Direct Estimation of Schrödinger Bridge Time-Series Drifts: Finite-Sample, Asymptotic, and Adaptive Guarantees
di: Mazhar, Othmane, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Mazhar, Othmane, et al.
Pubblicazione: (2026)
Modeling Stock Returns and Volatility Using Bivariate Gamma Generalized Laplace Law
di: Kozubowski, Tomasz J., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Kozubowski, Tomasz J., et al.
Pubblicazione: (2026)
Exact and asymptotic distribution theory for the empirical correlation of two AR(1) processes with Gaussian increments
di: Ernst, Philip A., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Ernst, Philip A., et al.
Pubblicazione: (2023)
Depth Patterns and their Applications in Animal Tracking
di: Betken, Annika, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Betken, Annika, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Joint Asymptotic Distribution of Entropy and Complexity
di: Silbernagel, Angelika, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Silbernagel, Angelika, et al.
Pubblicazione: (2025)
Efficient parameter estimation for parabolic SPDEs based on a log-linear model for realized volatilities
di: Bibinger, Markus, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Bibinger, Markus, et al.
Pubblicazione: (2022)
Asymptotic considerations in a Bayesian linear model with nonparametrically modelled time series innovations
di: Kirch, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kirch, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2024)
Asymptotic analysis of estimators of ergodic stochastic differential equations
di: Ganguly, Arnab
Pubblicazione: (2024)
di: Ganguly, Arnab
Pubblicazione: (2024)
Strong maximum a posteriori estimation in Banach spaces with Gaussian priors
di: Lambley, Hefin
Pubblicazione: (2023)
di: Lambley, Hefin
Pubblicazione: (2023)
Generalized Linear Spectral Statistics of High-dimensional Sample Covariance Matrices and Its Applications
di: Hu, Yanlin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hu, Yanlin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Upper and lower bounds for local Lipschitz stability of Bayesian posteriors
di: Cvetković, Nada, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cvetković, Nada, et al.
Pubblicazione: (2025)
Longitudinal Network Models and Permutation-Uniform Markov Chains
di: Schwartz, William K., et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Schwartz, William K., et al.
Pubblicazione: (2021)
Local asymptotic normality for discretely observed McKean-Vlasov diffusions
di: Heidari, Akram, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Heidari, Akram, et al.
Pubblicazione: (2025)
Subordinated Wright-Fisher Priors
di: Judd, Nathan A., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Judd, Nathan A., et al.
Pubblicazione: (2026)
General weighted cumulative residual (past) extropy of minimum (maximum) ranked set sampling with unequal samples
di: Chaudhary, Santosh Kumar, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Chaudhary, Santosh Kumar, et al.
Pubblicazione: (2023)
M-estimation for Gaussian processes with time-inhomogeneous drifts from high-frequency data
di: Shimizu, Yasutaka
Pubblicazione: (2025)
di: Shimizu, Yasutaka
Pubblicazione: (2025)
Blocked Gibbs Sampling for Improved Convergence in Finite Mixture Models
di: Swanson, David Michael
Pubblicazione: (2024)
di: Swanson, David Michael
Pubblicazione: (2024)
Continuous Time Locally Stationary Wavelet Processes
di: Palasciano, Henry Antonio, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Palasciano, Henry Antonio, et al.
Pubblicazione: (2023)
Classification of small-ball modes and maximum a posteriori estimators in metric spaces
di: Klebanov, Ilja, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Klebanov, Ilja, et al.
Pubblicazione: (2023)
Bayes linear estimator in the general linear model
di: Mukasa, Hirai
Pubblicazione: (2025)
di: Mukasa, Hirai
Pubblicazione: (2025)
On stable central limit theorems for multivariate discrete-time martingales
di: Häusler, Erich, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Häusler, Erich, et al.
Pubblicazione: (2024)
On filter-type estimation of discretely sampled cyclic long-memory processes
di: Ayache, Antoine, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ayache, Antoine, et al.
Pubblicazione: (2024)
Deficiency bounds for the multivariate inverse hypergeometric distribution
di: Ouimet, Frédéric
Pubblicazione: (2023)
di: Ouimet, Frédéric
Pubblicazione: (2023)
Bayesian joint quantile autoregression
di: Castillo-Mateo, Jorge, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Castillo-Mateo, Jorge, et al.
Pubblicazione: (2023)
On the Asymptotics of Importance Weighted Variational Inference
di: Cherief-Abdellatif, Badr-Eddine, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cherief-Abdellatif, Badr-Eddine, et al.
Pubblicazione: (2025)
The relation of bias with risk in empirically constrained inferences
di: Sakthivadivel, Dalton A R
Pubblicazione: (2025)
di: Sakthivadivel, Dalton A R
Pubblicazione: (2025)
Limit Theorems for the Symbolic Correlation Integral and the Renyi-2 Entropy under Short-range Dependence
di: Schnurr, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Schnurr, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2024)
On the Weak Convergence of the Function-Indexed Sequential Empirical Process and its Smoothed Analogue under Nonstationarity
di: Scholze, Florian Alexander, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Scholze, Florian Alexander, et al.
Pubblicazione: (2024)
A New Stock Market Valuation Measure with Applications to Retirement Planning
di: Sarantsev, Andrey
Pubblicazione: (2019)
di: Sarantsev, Andrey
Pubblicazione: (2019)
On noncentral Wishart mixtures of noncentral Wisharts and their use for testing random effects in factorial design models
di: Genest, Christian, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Genest, Christian, et al.
Pubblicazione: (2025)
Estimating the hyperuniformity exponent of point processes
di: Mastrilli, Gabriel, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Mastrilli, Gabriel, et al.
Pubblicazione: (2024)
Fractional Cointegration of Geometric Functionals
di: Caponera, Alessia, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Caponera, Alessia, et al.
Pubblicazione: (2025)
A statistical framework for analyzing shape in a time series of random geometric objects
di: van Delft, Anne, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: van Delft, Anne, et al.
Pubblicazione: (2023)
Tests for the mean of high-dimensional data
di: Ferger, Dietmar
Pubblicazione: (2026)
di: Ferger, Dietmar
Pubblicazione: (2026)
Rank tests for time-varying covariance matrices observed under noise
di: Reiß, Markus, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Reiß, Markus, et al.
Pubblicazione: (2026)
Documenti analoghi
-
Nonparametric Inference for Noise Covariance Kernels in Parabolic SPDEs using Space-Time Infill-Asymptotics
di: Petersson, Andreas, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Asymptotic behavior of the variance of the BLUE for the mean of stationary processes
di: Ginovyan, Mamikon S.
Pubblicazione: (2026) -
Asymptotic equivalence for nonparametric additive regression
di: Jirak, Moritz, et al.
Pubblicazione: (2026) -
A Simple Bivariate Example of Fast Convergence Rates for Maximum Likelihood Estimates
di: Sarantsev, Andrey
Pubblicazione: (2026) -
Asymptotic Properties of Multi-Treatment Covariate Adaptive Randomization Procedures for Balancing Observed and Unobserved Covariates
di: Zhang, Li-Xin
Pubblicazione: (2023)