Simulating and analyzing a sparse order book: an application to intraday electricity markets
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Bergault, Philippe, Cognéville, Enzo |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Battery valuation on electricity intraday markets with liquidity costs
di: Cognéville, Enzo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cognéville, Enzo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Liquidity Dynamics in RFQ Markets and Impact on Pricing
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2023)
Automated Market Making: the case of Pegged Assets
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Exit Time for Liquidity Providers in Automated Market Makers
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)
Correlation emergence in two coupled simulated limit order books
di: Bauer, Dominic, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bauer, Dominic, et al.
Pubblicazione: (2024)
Rolling intrinsic for battery valuation in day-ahead and intraday markets
di: Oeltz, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Oeltz, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2025)
Market Making in Spot Precious Metals
di: Barzykin, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Barzykin, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2024)
Competition and Incentives in a Shared Order Book
di: Aïd, René, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aïd, René, et al.
Pubblicazione: (2025)
To Hedge or Not to Hedge: Optimal Strategies for Stochastic Trade Flow Management
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)
High-frequency financial market simulation and flash crash scenarios analysis: an agent-based modelling approach
di: Gao, Kang, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Gao, Kang, et al.
Pubblicazione: (2022)
Limit Order Book Simulations: A Review
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2024)
Intraday order transition dynamics in high, medium, and low market cap stocks: A Markov chain approach
di: Luwang, S. R., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Luwang, S. R., et al.
Pubblicazione: (2025)
Painting the market: generative diffusion models for financial limit order book simulation and forecasting
di: Backhouse, Alfred, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Backhouse, Alfred, et al.
Pubblicazione: (2025)
An Impulse Control Approach to Market Making in a Hawkes LOB Market
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jain, Konark, et al.
Pubblicazione: (2025)
Price-Aware Automated Market Makers: Models Beyond Brownian Prices and Static Liquidity
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
Deep reinforcement learning with positional context for intraday trading
di: Goluža, Sven, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Goluža, Sven, et al.
Pubblicazione: (2024)
Generalized Mean Absolute Directional Loss as a Solution to Overfitting and High Transaction Costs in Machine Learning Models Used in High-Frequency Algorithmic Investment Strategies
di: Michańków, Jakub, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Michańków, Jakub, et al.
Pubblicazione: (2024)
From Glosten-Milgrom to the whole limit order book and applications to financial regulation
di: Huang, Weibing, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Huang, Weibing, et al.
Pubblicazione: (2019)
All AMMs are CFMMs. All DeFi markets have invariants. A DeFi market is arbitrage-free if and only if it has an increasing invariant
di: Lee, Roger
Pubblicazione: (2023)
di: Lee, Roger
Pubblicazione: (2023)
Price predictability in limit order book with deep learning model
di: Lee, Kyungsub
Pubblicazione: (2024)
di: Lee, Kyungsub
Pubblicazione: (2024)
Scalable Agent-Based Modeling for Complex Financial Market Simulations
di: Wheeler, Aaron, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Wheeler, Aaron, et al.
Pubblicazione: (2023)
High-Frequency Options Trading | With Portfolio Optimization
di: Bhatia, Sid
Pubblicazione: (2024)
di: Bhatia, Sid
Pubblicazione: (2024)
Generation of synthetic financial time series by diffusion models
di: Takahashi, Tomonori, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Takahashi, Tomonori, et al.
Pubblicazione: (2024)
Concentrated Liquidity with Leverage
di: Elsts, Atis, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Elsts, Atis, et al.
Pubblicazione: (2024)
FLUXLAYER: High-Performance Design for Cross-chain Fragmented Liquidity
di: Lao, Xin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lao, Xin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Second Thoughts: How 1-second subslots transform CEX-DEX Arbitrage on Ethereum
di: Adadurov, Aleksei, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Adadurov, Aleksei, et al.
Pubblicazione: (2026)
Residual U-net with Self-Attention to Solve Multi-Agent Time-Consistent Optimal Trade Execution
di: Na, Andrew, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Na, Andrew, et al.
Pubblicazione: (2023)
Enhancing Trading Performance Through Sentiment Analysis with Large Language Models: Evidence from the S&P 500
di: Liu, Haojie, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Haojie, et al.
Pubblicazione: (2025)
Forecasting Equity Correlations with Hybrid Transformer Graph Neural Network
di: Fanshawe, Jack, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Fanshawe, Jack, et al.
Pubblicazione: (2026)
Is an investor stolen their profits by mimic investors? Investigated by an agent-based model
di: Mizuta, Takanobu, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Mizuta, Takanobu, et al.
Pubblicazione: (2026)
The Subtle Interplay between Square-root Impact, Order Imbalance & Volatility: A Unifying Framework
di: Maitrier, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Maitrier, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Mean Field Game between Informed Traders and a Broker
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
Multivariate Quadratic Hawkes Processes -- Part II: Non-Parametric Empirical Calibration
di: Aubrun, Cecilia, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aubrun, Cecilia, et al.
Pubblicazione: (2025)
Riding Wavelets: A Method to Discover New Classes of Price Jumps
di: Aubrun, Cecilia, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Aubrun, Cecilia, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal hedging of an informed broker facing many traders
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)
How low-cost AI universal approximators reshape market efficiency
di: Barucca, Paolo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Barucca, Paolo, et al.
Pubblicazione: (2025)
BioFinBERT: Finetuning Large Language Models (LLMs) to Analyze Sentiment of Press Releases and Financial Text Around Inflection Points of Biotech Stocks
di: Aparicio, Valentina, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Aparicio, Valentina, et al.
Pubblicazione: (2024)
Hybrid Vector Auto Regression and Neural Network Model for Order Flow Imbalance Prediction in High Frequency Trading
di: Rahman, Abdul, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Rahman, Abdul, et al.
Pubblicazione: (2024)
Reinforcement Learning for Trade Execution with Market and Limit Orders
di: Cheridito, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cheridito, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Validated Volatility-Volume-Gap Classifier for Regime Identification in MNQ Intraday Data
di: Mesfin, Mathias
Pubblicazione: (2026)
di: Mesfin, Mathias
Pubblicazione: (2026)
Documenti analoghi
-
Battery valuation on electricity intraday markets with liquidity costs
di: Cognéville, Enzo, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Liquidity Dynamics in RFQ Markets and Impact on Pricing
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Automated Market Making: the case of Pegged Assets
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Optimal Exit Time for Liquidity Providers in Automated Market Makers
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Correlation emergence in two coupled simulated limit order books
di: Bauer, Dominic, et al.
Pubblicazione: (2024)