Computing Systemic Risk Measures with Graph Neural Networks

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Gonon, Lukas, Meyer-Brandis, Thilo, Weber, Niklas
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Computational Finance Machine Learning Mathematical Finance 68T07, 91G45, 91G60, 91G70
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2410.07222