Breaking the curse of dimensionality in structured density estimation
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Vandermeulen, Robert A., Tai, Wai Ming, Aragam, Bryon |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Dimension-independent rates for structured neural density estimation
von: Vandermeulen, Robert A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Vandermeulen, Robert A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Estimation of the invariant measure of a multidimensional diffusion from noisy observations
von: Maillet, Raphaël, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Maillet, Raphaël, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Non-parametric estimates for graphon mean-field particle systems
von: Bayraktar, Erhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bayraktar, Erhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Low-Rank and Sparse Drift Estimation for High-Dimensional Lévy-Driven Ornstein--Uhlenbeck Processes
von: Palaisti, Marina
Veröffentlicht: (2026)
von: Palaisti, Marina
Veröffentlicht: (2026)
"Sound and Fury": Nonlinear Functionals of Volatility Matrix in the Presence of Jump and Noise
von: Chen, Richard Y.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chen, Richard Y.
Veröffentlicht: (2024)
On nonparametric estimation of the interaction function in particle system models
von: Belomestny, Denis, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Belomestny, Denis, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Approximation and estimation of scale functions for spectrally negative Levy processes
von: Irie, Haruka, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Irie, Haruka, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Nonparametric density estimation for stationary processes under multiplicative measurement errors
von: Dang, Duc Trong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dang, Duc Trong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Dirichlet kernel density estimation for strongly mixing sequences on the simplex
von: Daayeb, Hanen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Daayeb, Hanen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Subordinated Wright-Fisher Priors
von: Judd, Nathan A., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Judd, Nathan A., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Nonparametric estimation of the stationary density for Hawkes-diffusion systems with known and unknown intensity
von: Amorino, Chiara, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Amorino, Chiara, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Gaussian process and linear-based framework for computing cut distributions in modular Bayesian calibration of two chained computer models
von: Baldé, Oumar, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Baldé, Oumar, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Log Heston Model for Monthly Average VIX
von: Park, Jihyun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Park, Jihyun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A New Stock Market Valuation Measure with Applications to Retirement Planning
von: Sarantsev, Andrey
Veröffentlicht: (2019)
von: Sarantsev, Andrey
Veröffentlicht: (2019)
Rank tests for time-varying covariance matrices observed under noise
von: Reiß, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Reiß, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Minimax estimation of the structure factor of spatial point processes
von: Mastrilli, Gabriel
Veröffentlicht: (2025)
von: Mastrilli, Gabriel
Veröffentlicht: (2025)
Wishart kernel density estimation for strongly mixing time series on the cone of positive definite matrices
von: Belzile, Léo R., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Belzile, Léo R., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal linear prediction with functional observations: Why you can use a simple post-dimension reduction estimator
von: Seo, Won-Ki
Veröffentlicht: (2024)
von: Seo, Won-Ki
Veröffentlicht: (2024)
Statistical inference for rough volatility: Central limit theorems
von: Chong, Carsten, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Chong, Carsten, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Capital Asset Pricing Model with Size Factor and Normalizing by Volatility Index
von: Atsiwo, Abraham, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Atsiwo, Abraham, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Multivariate change estimation for a stochastic heat equation from local measurements
von: Tiepner, Anton, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Tiepner, Anton, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Local asymptotic normality for discretely observed McKean-Vlasov diffusions
von: Heidari, Akram, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Heidari, Akram, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Frontiers to the learning of nonparametric hidden Markov models
von: Abraham, Kweku, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Abraham, Kweku, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Testing for linearity in scalar-on-function regression with responses missing at random
von: Febrero-Bande, Manuel, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Febrero-Bande, Manuel, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Adaptive estimation of irregular mean and covariance functions
von: Golovkine, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Golovkine, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Model-free filtering in high dimensions via projection and score-based diffusions
von: Christensen, Sören, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Christensen, Sören, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Testing LRD in the spectral domain for functional time series in manifolds
von: Ruiz-Medina, M. D., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ruiz-Medina, M. D., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Grouping predictors via network-wide metrics
von: Park, Brandon Woosuk, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Park, Brandon Woosuk, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Simplified Condition For Quantile Regression
von: Peng, Liang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Peng, Liang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Edge-indexed network time series with graph Ornstein-Uhlenbeck dynamics
von: Chen, Jiaming, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chen, Jiaming, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Frame-constrained Total Variation Regularization for White Noise Regression
von: del Álamo, Miguel, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: del Álamo, Miguel, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Sharp Convergence Rates of Empirical Unbalanced Optimal Transport for Spatio-Temporal Point Processes
von: Struleva, Marina, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Struleva, Marina, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A hybrid-Hill estimator enabled by heavy-tailed block maxima
von: Neves, Claudia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Neves, Claudia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Nonparametric Inference for Noise Covariance Kernels in Parabolic SPDEs using Space-Time Infill-Asymptotics
von: Petersson, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Petersson, Andreas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Explainable Bayesian deep learning through input-skip Latent Binary Bayesian Neural Networks
von: Høyheim, Eirik, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Høyheim, Eirik, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Bayesian Generalized Nonlinear Models Offer Basis Free SINDy With Model Uncertainty
von: Hubin, Aliaksandr
Veröffentlicht: (2025)
von: Hubin, Aliaksandr
Veröffentlicht: (2025)
FBMS: An R Package for Flexible Bayesian Model Selection and Model Averaging
von: Frommlet, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Frommlet, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Evolving privacy: drift parameter estimation for discretely observed i.i.d. diffusion processes under LDP
von: Amorino, Chiara, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Amorino, Chiara, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Fractional Cointegration of Geometric Functionals
von: Caponera, Alessia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Caponera, Alessia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Cluster size distributions of discrete random fields
von: Cheng, Dan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Cheng, Dan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Ähnliche Einträge
-
Dimension-independent rates for structured neural density estimation
von: Vandermeulen, Robert A., et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Estimation of the invariant measure of a multidimensional diffusion from noisy observations
von: Maillet, Raphaël, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Non-parametric estimates for graphon mean-field particle systems
von: Bayraktar, Erhan, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Low-Rank and Sparse Drift Estimation for High-Dimensional Lévy-Driven Ornstein--Uhlenbeck Processes
von: Palaisti, Marina
Veröffentlicht: (2026) -
"Sound and Fury": Nonlinear Functionals of Volatility Matrix in the Presence of Jump and Noise
von: Chen, Richard Y.
Veröffentlicht: (2024)