Copertina

Testing for unspecified periodicities in binary time series

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Schmidtke, Finn, Vetter, Mathias
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2024
Soggetti:	Statistics Theory 62M10, 62M15, 62G10
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Residual spectrum: Brain functional connectivity detection beyond coherence
di: Goto, Yuichi, et al.
Pubblicazione: (2023)

Asymptotic considerations in a Bayesian linear model with nonparametrically modelled time series innovations
di: Kirch, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2024)

Estimation of the long-run variance of nonlinear time series with an application to change point analysis
di: Characiejus, Vaidotas, et al.
Pubblicazione: (2024)

Parametric generalized spectrum for heavy-tailed time series
di: Goto, Yuichi, et al.
Pubblicazione: (2026)

Optimal break tests for large linear time series models
di: Gupta, Abhimanyu, et al.
Pubblicazione: (2025)

Fractional Cointegration of Geometric Functionals
di: Caponera, Alessia, et al.
Pubblicazione: (2025)

A Global Wavelet Based Bootstrapped Test of Covariance Stationarity
di: Hill, Jonathan B., et al.
Pubblicazione: (2022)

Testing LRD in the spectral domain for functional time series in manifolds
di: Ruiz-Medina, M. D., et al.
Pubblicazione: (2024)

Bayesian joint quantile autoregression
di: Castillo-Mateo, Jorge, et al.
Pubblicazione: (2023)

Sequential Outlier Detection in Non-Stationary Time Series
di: Heinrichs, Florian, et al.
Pubblicazione: (2025)

Maximal Ancillarity, Semiparametric Efficiency, and the Elimination of Nuisances
di: Hallin, Marc, et al.
Pubblicazione: (2026)

Self-Normalization for CUSUM-based Change Detection in Locally Stationary Time Series
di: Heinrichs, Florian
Pubblicazione: (2025)

On the optimal prediction of extreme events in heavy-tailed time series with applications to solar flare forecasting
di: Verma, Victor, et al.
Pubblicazione: (2024)

A Note on Local Linear Regression for Time Series in Banach Spaces
di: Heinrichs, Florian
Pubblicazione: (2025)

M-estimation for Gaussian processes with time-inhomogeneous drifts from high-frequency data
di: Shimizu, Yasutaka
Pubblicazione: (2025)

On filter-type estimation of discretely sampled cyclic long-memory processes
di: Ayache, Antoine, et al.
Pubblicazione: (2024)

Detecting relevant deviations from the white noise assumption for non-stationary time series
di: Bastian, Patrick
Pubblicazione: (2024)

Change-Point Analysis of Time Series with Evolutionary Spectra
di: Casini, Alessandro, et al.
Pubblicazione: (2021)

Empirical study of periodic autoregressive models with additive noise -- estimation and testing
di: Żuławiński, Wojciech, et al.
Pubblicazione: (2023)

A model-free test of the time-reversibility of climate change processes
di: Goto, Yuichi, et al.
Pubblicazione: (2024)

Optimal Private and Communication Constraint Distributed Goodness-of-Fit Testing for Discrete Distributions in the Large Sample Regime
di: Vuursteen, Lasse
Pubblicazione: (2024)

Bivariate generalized autoregressive models for forecasting bivariate non-Gaussian times series
di: Ribeiro, Tatiane Fontana, et al.
Pubblicazione: (2025)

Likelihood asymptotics of stationary Gaussian arrays
di: Chong, Carsten H., et al.
Pubblicazione: (2025)

Extreme-PLS with missing data under weak dependence
di: Girard, Stéphane, et al.
Pubblicazione: (2025)

Adaptive estimation of irregular mean and covariance functions
di: Golovkine, Steven, et al.
Pubblicazione: (2021)

A Novel Multiple Imputation Approach For Parameter Estimation in Observation-Driven Time Series Models With Missing Data
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2026)

A Matsuoka-Based GARMA Model for Hydrological Forecasting: Theory, Estimation, and Applications
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2025)

Unit-Weibull Autoregressive Moving Average Models
di: Pumi, Guilherme, et al.
Pubblicazione: (2022)

Jump detection in high-frequency order prices
di: Bibinger, Markus, et al.
Pubblicazione: (2024)

Partial correlation graphs for continuous-parameter time series
di: Fasen-Hartmann, Vicky, et al.
Pubblicazione: (2024)

Unlocking the Regression Space
di: Giraitis, Liudas, et al.
Pubblicazione: (2025)

Asymptotic behavior of the variance of the BLUE for the mean of stationary processes
di: Ginovyan, Mamikon S.
Pubblicazione: (2026)

At the edge of Donsker's Theorem: Asymptotics of multiscale scan statistics
di: Köhne, Johann, et al.
Pubblicazione: (2025)

Generalized Stochastic Approximation of the Log-Likelihood Ratio for Robust Sequential Change-Point Detection
di: Zabolotnii, Serhii
Pubblicazione: (2026)

Nonparametric Vector Quantile Autoregression
di: González-Sanz, Alberto, et al.
Pubblicazione: (2025)

Prokhorov Metric Convergence of the Partial Sum Process for Reconstructed Functional Data
di: Kutta, Tim, et al.
Pubblicazione: (2025)

Multiscale Change Point Detection for Functional Time Series
di: Kutta, Tim, et al.
Pubblicazione: (2025)

TWIN: Two window inspection for online change point detection
di: Bastian, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2025)

Two step estimations via the Dantzig selector for models of stochastic processes with high-dimensional parameters
di: Fujimori, Kou, et al.
Pubblicazione: (2024)

Separation rates for the detection of synchronization of interacting point processes in a mean field frame. Application to neuroscience
di: Tchouanti, Josué, et al.
Pubblicazione: (2024)