Lelong, J., Maume-Deschamps, V., & Thevenot, W. (2024). Sample Average Approximation for Portfolio Optimization under CVaR constraint in an (re)insurance context.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Lelong, Jérôme, Véronique Maume-Deschamps, und William Thevenot. Sample Average Approximation for Portfolio Optimization Under CVaR Constraint in an (re)insurance Context. 2024.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Lelong, Jérôme, et al. Sample Average Approximation for Portfolio Optimization Under CVaR Constraint in an (re)insurance Context. 2024.
Achtung: Diese Zitate sind unter Umständen nicht zu 100% korrekt.