Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Ballestra, Luca Vincenzo, D'Innocenzo, Enzo, Tezza, Christian |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2024
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://arxiv.org/abs/2410.14513 |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
A GARCH model with two volatility components and two driving factors
par: Ballestra, Luca Vincenzo, et autres
Publié: (2024)
par: Ballestra, Luca Vincenzo, et autres
Publié: (2024)
A multi-factor model for improved commodity pricing: Calibration and an application to the oil market
par: Ballestra, Luca Vincenzo, et autres
Publié: (2025)
par: Ballestra, Luca Vincenzo, et autres
Publié: (2025)
Empirical‐Process Limit Theory and Filter Approximation Bounds for Score‐Driven Time Series Models
par: Enzo D'Innocenzo
Publié: (2026)
par: Enzo D'Innocenzo
Publié: (2026)
Market competition and poverty dynamics: Short and long run effects across financial development levels
par: Chaouch, Mohamed, et autres
Publié: (2025)
par: Chaouch, Mohamed, et autres
Publié: (2025)
Multivariate GARCH and portfolio variance prediction: A forecast reconciliation perspective
par: Caporin, Massimiliano, et autres
Publié: (2026)
par: Caporin, Massimiliano, et autres
Publié: (2026)
Structural breaks and GARCH models of exchange rate volatility: Re‐examination and extension
par: Akram Shavkatovich Hasanov, et autres
Publié: (2024)
par: Akram Shavkatovich Hasanov, et autres
Publié: (2024)
Invalid proxies and volatility changes
par: Angelini, Giovanni, et autres
Publié: (2024)
par: Angelini, Giovanni, et autres
Publié: (2024)
A Multivariate Realized GARCH Model
par: Archakov, Ilya, et autres
Publié: (2020)
par: Archakov, Ilya, et autres
Publié: (2020)
To be or not to be: Roughness or long memory in volatility?
par: Bennedsen, Mikkel, et autres
Publié: (2024)
par: Bennedsen, Mikkel, et autres
Publié: (2024)
Cluster GARCH
par: Tong, Chen, et autres
Publié: (2024)
par: Tong, Chen, et autres
Publié: (2024)
Testing parametric additive time-varying GARCH models
par: Ahlgren, Niklas, et autres
Publié: (2025)
par: Ahlgren, Niklas, et autres
Publié: (2025)
A new GARCH model with a deterministic time-varying intercept
par: Ahlgren, Niklas, et autres
Publié: (2024)
par: Ahlgren, Niklas, et autres
Publié: (2024)
Modelling and Forecasting Energy Market Volatility Using GARCH and Machine Learning Approach
par: Chung, Seulki
Publié: (2024)
par: Chung, Seulki
Publié: (2024)
Forecasting Oil Volatility through Network Models with GARCH-Informed Correlation Weights
par: Djebari, Fayçal, et autres
Publié: (2025)
par: Djebari, Fayçal, et autres
Publié: (2025)
The realized copula of volatility
par: Christensen, Kim, et autres
Publié: (2026)
par: Christensen, Kim, et autres
Publié: (2026)
Realized range-based estimation of integrated variance
par: Christensen, Kim, et autres
Publié: (2026)
par: Christensen, Kim, et autres
Publié: (2026)
Realised quantile-based estimation of the integrated variance
par: Christensen, Kim, et autres
Publié: (2026)
par: Christensen, Kim, et autres
Publié: (2026)
On the estimation of leverage effect and volatility of volatility in the presence of jumps
par: Liu, Qiang, et autres
Publié: (2025)
par: Liu, Qiang, et autres
Publié: (2025)
Deep Learning Enhanced Multivariate GARCH
par: Wang, Haoyuan, et autres
Publié: (2025)
par: Wang, Haoyuan, et autres
Publié: (2025)
The impact of geopolitical risk on the international agricultural market: Empirical analysis based on the GJR-GARCH-MIDAS model
par: Dai, Yun-Shi, et autres
Publié: (2024)
par: Dai, Yun-Shi, et autres
Publié: (2024)
A machine learning approach to volatility forecasting
par: Christensen, Kim, et autres
Publié: (2026)
par: Christensen, Kim, et autres
Publié: (2026)
Comparing predictive ability in presence of instability over a very short time
par: Iacone, Fabrizio, et autres
Publié: (2024)
par: Iacone, Fabrizio, et autres
Publié: (2024)
Autoencoder Enhanced Realised GARCH on Volatility Forecasting
par: Zhao, Qianli, et autres
Publié: (2024)
par: Zhao, Qianli, et autres
Publié: (2024)
Multivariate Affine GARCH with Heavy Tails: A Unified Framework for Portfolio Optimization and Option Valuation
par: Jha, Ayush, et autres
Publié: (2025)
par: Jha, Ayush, et autres
Publié: (2025)
BayesSRW: Bayesian Sampling and Re-weighting approach for variance reduction
par: Liu, Carol
Publié: (2024)
par: Liu, Carol
Publié: (2024)
Improving volatility forecasts of the Nikkei 225 stock index using a realized EGARCH model with realized and realized range-based volatilities
par: Chang, Yaming
Publié: (2025)
par: Chang, Yaming
Publié: (2025)
The realized empirical distribution function of stochastic variance with application to goodness-of-fit testing
par: Christensen, Kim, et autres
Publié: (2026)
par: Christensen, Kim, et autres
Publié: (2026)
Factor multivariate stochastic volatility models of high dimension
par: Poignard, Benjamin, et autres
Publié: (2024)
par: Poignard, Benjamin, et autres
Publié: (2024)
Sequential monitoring for explosive volatility regimes
par: Horvath, Lajos, et autres
Publié: (2024)
par: Horvath, Lajos, et autres
Publié: (2024)
Is the diurnal pattern sufficient to explain intraday variation in volatility? A nonparametric assessment
par: Christensen, Kim, et autres
Publié: (2026)
par: Christensen, Kim, et autres
Publié: (2026)
High-dimensional estimation of quadratic variation based on penalized realized variance
par: Christensen, Kim, et autres
Publié: (2021)
par: Christensen, Kim, et autres
Publié: (2021)
The fine structure of electricity price volatility
par: Kloster, Thomas K., et autres
Publié: (2026)
par: Kloster, Thomas K., et autres
Publié: (2026)
The continuous-time limit of quasi score-driven volatility models
par: Wu, Yinhao, et autres
Publié: (2024)
par: Wu, Yinhao, et autres
Publié: (2024)
Predicting NVIDIA's Next-Day Stock Price: A Comparative Analysis of LSTM, MLP, ARIMA, and ARIMA-GARCH Models
par: Xing, Yiluan, et autres
Publié: (2024)
par: Xing, Yiluan, et autres
Publié: (2024)
What events matter for exchange rate volatility ?
par: Martins, Igor, et autres
Publié: (2024)
par: Martins, Igor, et autres
Publié: (2024)
Deep self-consistent learning of local volatility
par: Wang, Zhe, et autres
Publié: (2021)
par: Wang, Zhe, et autres
Publié: (2021)
Evaluating Large Language Model Capabilities in Assessing Spatial Econometrics Research
par: Arbia, Giuseppe, et autres
Publié: (2025)
par: Arbia, Giuseppe, et autres
Publié: (2025)
Forecasting short-term inflation in Argentina with Random Forest Models
par: Forte, Federico Daniel
Publié: (2024)
par: Forte, Federico Daniel
Publié: (2024)
Extrapolating the long-term seasonal component of electricity prices for forecasting in the day-ahead market
par: Chęć, Katarzyna, et autres
Publié: (2025)
par: Chęć, Katarzyna, et autres
Publié: (2025)
fixest: A fast and feature-rich framework for econometric estimations in R
par: Bergé, Laurent R., et autres
Publié: (2026)
par: Bergé, Laurent R., et autres
Publié: (2026)
Documents similaires
-
A GARCH model with two volatility components and two driving factors
par: Ballestra, Luca Vincenzo, et autres
Publié: (2024) -
A multi-factor model for improved commodity pricing: Calibration and an application to the oil market
par: Ballestra, Luca Vincenzo, et autres
Publié: (2025) -
Empirical‐Process Limit Theory and Filter Approximation Bounds for Score‐Driven Time Series Models
par: Enzo D'Innocenzo
Publié: (2026) -
Market competition and poverty dynamics: Short and long run effects across financial development levels
par: Chaouch, Mohamed, et autres
Publié: (2025) -
Multivariate GARCH and portfolio variance prediction: A forecast reconciliation perspective
par: Caporin, Massimiliano, et autres
Publié: (2026)