Dynamic Factor Allocation Leveraging Regime-Switching Signals
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Shu, Yizhan, Mulvey, John M. |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Downside Risk Reduction Using Regime-Switching Signals: A Statistical Jump Model Approach
di: Shu, Yizhan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Shu, Yizhan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Exploratory Mean-Variance Portfolio Optimization with Regime-Switching Market Dynamics
di: Chen, Yuling Max, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Yuling Max, et al.
Pubblicazione: (2025)
Dynamic Asset Allocation with Asset-Specific Regime Forecasts
di: Shu, Yizhan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Shu, Yizhan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Liquidity Premium, Liquidity-Adjusted Return and Volatility, and Extreme Liquidity
di: Deng, Qi, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Deng, Qi, et al.
Pubblicazione: (2023)
Causality between investor sentiment and the shares return on the Moroccan and Tunisian financial markets
di: Mounira, Chniguir, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Mounira, Chniguir, et al.
Pubblicazione: (2023)
Cross-Stock Predictability via LLM-Augmented Semantic Networks
di: Huang, Yikuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Huang, Yikuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Sparse spanning portfolios and under-diversification with second-order stochastic dominance
di: Arvanitis, Stelios, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Arvanitis, Stelios, et al.
Pubblicazione: (2024)
Liquidity Adjustment in Multivariate Volatility Modeling: Evidence from Portfolios of Cryptocurrencies and US Stocks
di: Deng, Qi
Pubblicazione: (2024)
di: Deng, Qi
Pubblicazione: (2024)
Portfolio Analysis in High Dimensions with TE and Weight Constraints
di: Caner, Mehmet, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Caner, Mehmet, et al.
Pubblicazione: (2024)
Longitudinal market structure detection using a dynamic modularity-spectral algorithm
di: Wirth, Philipp, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wirth, Philipp, et al.
Pubblicazione: (2024)
PolyModel for Hedge Funds' Portfolio Construction Using Machine Learning
di: Zhao, Siqiao, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhao, Siqiao, et al.
Pubblicazione: (2024)
Systematic Comparable Company Analysis and Computation of Cost of Equity using Clustering
di: Perves, Mohammed
Pubblicazione: (2024)
di: Perves, Mohammed
Pubblicazione: (2024)
Navigating Uncertainty in ESG Investing
di: Zhang, Jiayue, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Zhang, Jiayue, et al.
Pubblicazione: (2023)
An adaptive volatility method for probabilistic forecasting and its application to the M6 financial forecasting competition
di: de Vilmarest, Joseph, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: de Vilmarest, Joseph, et al.
Pubblicazione: (2023)
Portfolio diversification with varying investor abilities
di: James, Nick, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: James, Nick, et al.
Pubblicazione: (2023)
Generative AI for Stock Selection
di: Rasekhschaffe, Keywan Christian
Pubblicazione: (2026)
di: Rasekhschaffe, Keywan Christian
Pubblicazione: (2026)
From Headlines to Holdings: Deep Learning for Smarter Portfolio Decisions
di: Lin, Yun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lin, Yun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Financial Bond Similarity Search Using Representation Learning
di: Haeri, Amin, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Haeri, Amin, et al.
Pubblicazione: (2026)
The Elasticity of Quantitative Investment
di: Davis, Carter
Pubblicazione: (2023)
di: Davis, Carter
Pubblicazione: (2023)
Adaptive and Regime-Aware RL for Portfolio Optimization
di: Raj, Gabriel Nixon
Pubblicazione: (2025)
di: Raj, Gabriel Nixon
Pubblicazione: (2025)
High-Dimensional Mean-Variance Spanning Tests
di: Ardia, David, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ardia, David, et al.
Pubblicazione: (2024)
A 4% withdrawal rate for American retirement spending, derived from a discrete-time model of stochastic returns on assets and their sample moments
di: Thomas, Drew M.
Pubblicazione: (2025)
di: Thomas, Drew M.
Pubblicazione: (2025)
Correlation without Factors in Retail Cryptocurrency Markets
di: Giller, Graham L.
Pubblicazione: (2024)
di: Giller, Graham L.
Pubblicazione: (2024)
Two is better than one: Regularized shrinkage of large minimum variance portfolio
di: Bodnar, Taras, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Bodnar, Taras, et al.
Pubblicazione: (2022)
Leveraging LLMS for Top-Down Sector Allocation In Automated Trading
di: Heng, Ryan Quek Wei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Heng, Ryan Quek Wei, et al.
Pubblicazione: (2025)
Levy-stable scaling of risk and performance functionals
di: Vlasiuk, Dmitrii
Pubblicazione: (2025)
di: Vlasiuk, Dmitrii
Pubblicazione: (2025)
Forecast-to-Fill: Benchmark-Neutral Alpha and Billion-Dollar Capacity in Gold Futures (2015-2025)
di: Singha, Mainak, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Singha, Mainak, et al.
Pubblicazione: (2025)
Fast Times, Slow Times: Timescale Separation in Financial Timeseries Data
di: Rosenzweig, Jan
Pubblicazione: (2026)
di: Rosenzweig, Jan
Pubblicazione: (2026)
Great year, bad Sharpe? A note on the joint distribution of performance and risk-adjusted return
di: Smerlak, Matteo
Pubblicazione: (2023)
di: Smerlak, Matteo
Pubblicazione: (2023)
Financial Statement Analysis with Large Language Models
di: Kim, Alex, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kim, Alex, et al.
Pubblicazione: (2024)
StockGPT: A GenAI Model for Stock Prediction and Trading
di: Mai, Dat
Pubblicazione: (2024)
di: Mai, Dat
Pubblicazione: (2024)
Variable Clustering via Distributionally Robust Nodewise Regression
di: Wang, Kaizheng, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Wang, Kaizheng, et al.
Pubblicazione: (2022)
A Geometric Approach To Asset Allocation With Investor Views
di: Antonov, Alexandre V., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Antonov, Alexandre V., et al.
Pubblicazione: (2024)
Risk Budgeting Allocation for Dynamic Risk Measures
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2023)
Early-Warning Signals of Political Risk in Stablecoin Markets: Human and Algorithmic Behavior Around the 2024 U.S. Election
di: Mukhia, Kundan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mukhia, Kundan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Dynamic ETF Portfolio Optimization Using enhanced Transformer-Based Models for Covariance and Semi-Covariance Prediction(Work in Progress)
di: Zhu, Jiahao, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhu, Jiahao, et al.
Pubblicazione: (2024)
Low Volatility Stock Portfolio Through High Dimensional Bayesian Cointegration
di: Yang, Parley R, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Yang, Parley R, et al.
Pubblicazione: (2024)
Inferring financial stock returns correlation from complex network analysis
di: Achitouv, Ixandra
Pubblicazione: (2024)
di: Achitouv, Ixandra
Pubblicazione: (2024)
Sparse Portfolio Selection via Topological Data Analysis based Clustering
di: Goel, Anubha, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Goel, Anubha, et al.
Pubblicazione: (2024)
Volatility Depends on Market Trades and Macro Theory
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2020)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2020)
Documenti analoghi
-
Downside Risk Reduction Using Regime-Switching Signals: A Statistical Jump Model Approach
di: Shu, Yizhan, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Exploratory Mean-Variance Portfolio Optimization with Regime-Switching Market Dynamics
di: Chen, Yuling Max, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Dynamic Asset Allocation with Asset-Specific Regime Forecasts
di: Shu, Yizhan, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Liquidity Premium, Liquidity-Adjusted Return and Volatility, and Extreme Liquidity
di: Deng, Qi, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Causality between investor sentiment and the shares return on the Moroccan and Tunisian financial markets
di: Mounira, Chniguir, et al.
Pubblicazione: (2023)