Buchumschlag

Time evaluation of portfolio for asymmetrically informed traders

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	D'Auria, Bernardo, Escudero, Carlos
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Mathematical Finance 60H05, 60H07, 60H10, 60H40, 91G10, 91G80
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Optimal investment with insider information using Skorokhod & Russo-Vallois integration
von: Elizalde, Mauricio, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Utility maximization in constrained and unbounded financial markets: Applications to indifference valuation, regime switching, consumption and Epstein-Zin recursive utility
von: Hu, Ying, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Intertemporal Cost-efficient Consumption
von: Elizalde, Mauricio, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Cross-Currency Basis Swaps Referencing Backward-Looking Rates
von: Ding, Yining, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Choice of Collateral Currency in Differential Swaps
von: Ding, Yining, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On the Structural Foundations of Signature Volatility Models: Existence, Arbitrage, Completeness, and the Hedging-Error Decomposition
von: Xodarev, Akmal
Veröffentlicht: (2026)

The value of partial information
von: Ernst, Philip A., et al.
Veröffentlicht: (2025)

The indifference value of the weak information
von: Baudoin, Fabrice, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Rough Path Renormalization from Stratonovich to Itô for Fractional Brownian Motion
von: Qian, Zhongmin, et al.
Veröffentlicht: (2018)

The fundamental theorem of asset pricing with and without transaction costs
von: Kühn, Christoph
Veröffentlicht: (2023)

Extreme ATM skew in a local volatility model with discontinuity: joint density approach
von: Gairat, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Unsupervised Learning-based Calibration Scheme for Rough Volatility Models
von: Teng, Changqing, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On Inhomogeneous Affine Volterra Processes: Stationarity and Applications to the Volterra Heston Model
von: Gnabeyeu, Emmanuel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Call Option Price using Pearson Diffusion Processes
von: Kar, Tapan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On Merton's Optimal Portfolio Problem with Sporadic Bankruptcy for Isoelastic Utility
von: Kopeliovich, Yaacov, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Credit Spreads' Term Structure: Stochastic Modeling with CIR++ Intensity
von: Alaya, Mohamed Ben, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the short-time behaviour of up-and-in barrier options using Malliavin calculus
von: Burés, Òscar
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic portfolio theory with price impact
von: Itkin, David
Veröffentlicht: (2025)

Rank-Dependent Predictable Forward Performance Processes
von: Angoshtari, Bahman, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Pricing VIX options under the Heston-Hawkes stochastic volatility model
von: Font, Oriol Zamora
Veröffentlicht: (2024)

Admissible Information Structures and the Non-Existence of Global Martingale Pricing
von: Dominguez, Alejandro Rodriguez
Veröffentlicht: (2026)

The insider problem in the trinomial model: a discrete-time jump process approach
von: Halconruy, Hélène
Veröffentlicht: (2021)

Volatility Modeling with Rough Paths: A Signature-Based Alternative to Classical Expansions
von: Alòs, Elisa, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Multifactor Quadratic Hobson and Rogers models
von: Foschi, Paolo
Veröffentlicht: (2025)

Consumption-investment optimization with Epstein-Zin utility in unbounded non-Markovian markets
von: Feng, Zixin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Financial Stochastic Models Diffusion: From Risk-Neutral to Real-World Measure
von: Alaya, Mohamed Ben, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Gatheral double stochastic volatility model with Skorokhod reflection
von: Mishura, Yuliya, et al.
Veröffentlicht: (2025)

No arbitrage and the existence of ACLMMs in general diffusion models
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)

From constant to rough: A survey of continuous volatility modeling
von: Di Nunno, Giulia, et al.
Veröffentlicht: (2023)

On Stochastic Partial Differential Equations and their applications to Derivative Pricing through a conditional Feynman-Kac formula
von: Das, Kaustav, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Universal basic income in a financial equilibrium
von: Weston, Kim
Veröffentlicht: (2026)

Criteria for the absence of arbitrage in general diffusion markets
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Short-time behavior of the At-The-Money implied volatility for the jump-diffusion stochastic volatility Bachelier model
von: Alòs, Elisa, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the Analysis of a Singular Stochastic Volterra Differential Equation driven by a Wiener Noise
von: Coffie, Emmanuel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Mean Field Market Model Revisited
von: Hasenbichler, Manuel, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Malliavin calculus and densities for chaos-driven stochastic differential equations
von: Loosveldt, Laurent, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Relative Arbitrage Opportunities with Interactions among $N$ Investors
von: Ichiba, Tomoyuki, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Finding the nonnegative minimal solutions of Cauchy PDEs in a volatility-stabilized market
von: Yang, Nicole Tianjiao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Malliavin Calculus and Stochastic Differential Equations
von: Fang, Shizan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Existence of affine realizations for stochastic partial differential equations driven by Lévy processes
von: Tappe, Stefan
Veröffentlicht: (2019)