Financial Performance and Economic Implications of COFCO's Strategic Acquisition of Mengniu
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Ji, Jessica, Yu, David |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
A Tick-by-Tick Solution for Concentrated Liquidity Provisioning
von: Powers, Corinne
Veröffentlicht: (2024)
von: Powers, Corinne
Veröffentlicht: (2024)
Gas Fees on the Ethereum Blockchain: From Foundations to Derivatives Valuations
von: Meister, Bernhard K, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Meister, Bernhard K, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Forecasting stock return distributions around the globe with quantile neural networks
von: Barunik, Jozef, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Barunik, Jozef, et al.
Veröffentlicht: (2024)
An Empirical study on Mutual fund factor-risk-shifting and its intensity on Indian Equity Mutual funds
von: Jeyaprakash, Rajesh ADJ, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Jeyaprakash, Rajesh ADJ, et al.
Veröffentlicht: (2025)
ESG Signaling on Wall Street in the AI Era
von: Chu, Qionghua
Veröffentlicht: (2025)
von: Chu, Qionghua
Veröffentlicht: (2025)
Deep Learning, Predictability, and Optimal Portfolio Returns
von: Babiak, Mykola, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Babiak, Mykola, et al.
Veröffentlicht: (2020)
From Binary Screens to Continuous Compliance: A Shariah Screening Measure for Portfolio Design
von: Qadi, Abdulrahman, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Qadi, Abdulrahman, et al.
Veröffentlicht: (2025)
New approximate stochastic dominance approaches for Enhanced Indexation models
von: Cesarone, Francesco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Cesarone, Francesco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Geometric Approach To Asset Allocation With Investor Views
von: Antonov, Alexandre V., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Antonov, Alexandre V., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Causality between investor sentiment and the shares return on the Moroccan and Tunisian financial markets
von: Mounira, Chniguir, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Mounira, Chniguir, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Cross-Stock Predictability via LLM-Augmented Semantic Networks
von: Huang, Yikuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Huang, Yikuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
High-Dimensional Mean-Variance Spanning Tests
von: Ardia, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ardia, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Is the annualized compounded return of Medallion over 35%?
von: Guo, Shuxin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Guo, Shuxin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Data-generating process and time-series asset pricing
von: Guo, Shuxin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Guo, Shuxin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Maximum drawdown, recovery, and momentum
von: Choi, Jaehyung
Veröffentlicht: (2014)
von: Choi, Jaehyung
Veröffentlicht: (2014)
Interpretable Systematic Risk around the Clock
von: He, Songrun
Veröffentlicht: (2026)
von: He, Songrun
Veröffentlicht: (2026)
Theoretical Frameworks for Integrating Sustainability Factors into Institutional Investment Decision-Making
von: Alhamis, Innocentus
Veröffentlicht: (2025)
von: Alhamis, Innocentus
Veröffentlicht: (2025)
Financial Statement Analysis with Large Language Models
von: Kim, Alex, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kim, Alex, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Machine Learning Classification and Portfolio Allocation: with Implications from Machine Uncertainty
von: Bai, Yang, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Bai, Yang, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Liquidity Premium, Liquidity-Adjusted Return and Volatility, and Extreme Liquidity
von: Deng, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Deng, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Impact IRR: Leveraging Modern Portfolio Theory to Define Impact Investments
von: Soliman, Daniel
Veröffentlicht: (2025)
von: Soliman, Daniel
Veröffentlicht: (2025)
Market-Based Probability of Stock Returns
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2023)
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2023)
Market-Based "Actual" Returns of Investors
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2023)
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2023)
Markowitz Variance May Vastly Undervalue or Overestimate Portfolio Variance and Risks
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2025)
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2025)
Unwitting Markowitz' Simplification of Portfolio Random Returns
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2025)
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2025)
Market-Based Variance of Market Portfolio and of Entire Market
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2025)
von: Olkhov, Victor
Veröffentlicht: (2025)
Beyond Prompting: An Autonomous Framework for Systematic Factor Investing via Agentic AI
von: Huang, Allen Yikuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Huang, Allen Yikuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Predictive Power of LLMs in Financial Markets
von: Shi, Jerick, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Shi, Jerick, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Extracting Alpha from Financial Analyst Networks
von: Gorduza, Dragos, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gorduza, Dragos, et al.
Veröffentlicht: (2024)
An Analytical Approach to (Meta)Relational Models Theory, and its Application to Triple Bottom Line (Profit, People, Planet) -- Towards Social Relations Portfolio Management
von: Farzinnia, Arsham, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Farzinnia, Arsham, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Portfolio Optimization under Recursive Utility via Reinforcement Learning
von: Chang, Minkey
Veröffentlicht: (2026)
von: Chang, Minkey
Veröffentlicht: (2026)
Great year, bad Sharpe? A note on the joint distribution of performance and risk-adjusted return
von: Smerlak, Matteo
Veröffentlicht: (2023)
von: Smerlak, Matteo
Veröffentlicht: (2023)
Artificial Intelligence-based Analysis of Change in Public Finance between US and International Markets
von: Panda, Kapil
Veröffentlicht: (2023)
von: Panda, Kapil
Veröffentlicht: (2023)
Identifying Risk Variables From Raw ESG Data Using Its Hierarchical Structure
von: Chen, Zhi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Zhi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Local and Global Balance in Financial Correlation Networks: an Application to Investment Decisions
von: Bartesaghi, Paolo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bartesaghi, Paolo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
FinReflectKG: Agentic Construction and Evaluation of Financial Knowledge Graphs
von: Arun, Abhinav, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Arun, Abhinav, et al.
Veröffentlicht: (2025)
AI-Powered Energy Algorithmic Trading: Integrating Hidden Markov Models with Neural Networks
von: Monteiro, Tiago
Veröffentlicht: (2024)
von: Monteiro, Tiago
Veröffentlicht: (2024)
Autonomous Market Intelligence: Agentic AI Nowcasting Predicts Stock Returns
von: Chen, Zefeng, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chen, Zefeng, et al.
Veröffentlicht: (2026)
From Hypotheses to Factors: Constrained LLM Agents in Cryptocurrency Markets
von: Huang, Yikuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Huang, Yikuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Potential Customer Lifetime Value in Financial Institutions: The Usage Of Open Banking Data to Improve CLV Estimation
von: de Brito, João B. G., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: de Brito, João B. G., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
A Tick-by-Tick Solution for Concentrated Liquidity Provisioning
von: Powers, Corinne
Veröffentlicht: (2024) -
Gas Fees on the Ethereum Blockchain: From Foundations to Derivatives Valuations
von: Meister, Bernhard K, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Forecasting stock return distributions around the globe with quantile neural networks
von: Barunik, Jozef, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
An Empirical study on Mutual fund factor-risk-shifting and its intensity on Indian Equity Mutual funds
von: Jeyaprakash, Rajesh ADJ, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
ESG Signaling on Wall Street in the AI Era
von: Chu, Qionghua
Veröffentlicht: (2025)