Optimal Doubling Thresholds in Backgammon-like Stochastic Games
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Ju, Haoru, Leifer, Daniel, Miller, Steven J., Padmanabhan, Sooraj A., Sun, Chenyang, Tichi, Luke, Tocher, Benjamin, Wallace, Kiley |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Existence of Optimal Stationary Singular Controls and Mean Field Game Equilibria
di: Cohen, Asaf, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cohen, Asaf, et al.
Pubblicazione: (2024)
Stochastic Graphon Games with Jumps and Approximate Nash Equilibria
di: Amini, Hamed, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Amini, Hamed, et al.
Pubblicazione: (2023)
BSDE Approach for $α$-Potential Stochastic Differential Games
di: Guo, Xin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Guo, Xin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Control of the Nonlinear Stochastic Fokker--Planck Equation
di: Hambly, Ben, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hambly, Ben, et al.
Pubblicazione: (2024)
$N$-Player Stochastic Differential Games with Regime Switching and Mean Field Convergence
di: Wang, Mingrui, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Mingrui, et al.
Pubblicazione: (2025)
Martingale Optimal Transport and Martingale Schrödinger Bridges for Calibration of Stochastic Volatility Models
di: Zitridis, Antonios
Pubblicazione: (2025)
di: Zitridis, Antonios
Pubblicazione: (2025)
Necessary and Sufficient Conditions for Optimal Control of Semilinear Stochastic Partial Differential Equations
di: Stannat, Wilhelm, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Stannat, Wilhelm, et al.
Pubblicazione: (2021)
Optimal Harvesting of a Stochastic Logistic Model Driven by One-Sided Tempered Stable Process
di: Deng, Wenmin, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Deng, Wenmin, et al.
Pubblicazione: (2026)
Optimal Policy Characterization for a Class of Multi-Dimensional Ergodic Singular Stochastic Control Problems
di: Calvia, Alessandro, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Calvia, Alessandro, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Wasserstein Space of Stochastic Processes in Continuous Time
di: Bartl, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bartl, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Mean-Field Limit of Online Stochastic Vector Balancing
di: Fiedler, Christian, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Fiedler, Christian, et al.
Pubblicazione: (2026)
Stochastic Optimal Control Matching
di: Domingo-Enrich, Carles, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Domingo-Enrich, Carles, et al.
Pubblicazione: (2023)
Long Range Games
di: Albertini, Francesca, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Albertini, Francesca, et al.
Pubblicazione: (2024)
Stochastic Passivity in Stochastic Differential Equations: A Port-Hamiltonian Perspective
di: Ackermann, Julia, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ackermann, Julia, et al.
Pubblicazione: (2025)
Existence of Strong Randomized Equilibria in Mean-Field Games of Optimal Stopping with Common Noise
di: Ferrari, Giorgio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ferrari, Giorgio, et al.
Pubblicazione: (2025)
Mean Field Games with Reflected Dynamics
di: Jarni, Imane, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jarni, Imane, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Geometric Framework for Stochastic Iterations
di: Combettes, Patrick L., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Combettes, Patrick L., et al.
Pubblicazione: (2025)
On Discounted Infinite-Time Mean Field Games
di: Song, Yongsheng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Song, Yongsheng, et al.
Pubblicazione: (2025)
Infinite Anticipation Backward Stochastic Differential Equations
di: Cheng, Guanwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cheng, Guanwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
Finite State Mean Field Games with Common Shocks
di: Neumann, Berenice Anne, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Neumann, Berenice Anne, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Mean Field Game for Capacity Expansion Modeling
di: Hubert, Emma, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hubert, Emma, et al.
Pubblicazione: (2025)
Probabilistic Representation for Viscosity Solutions to Double-Obstacle Quasi-Variational Inequalities
di: Perninge, Magnus
Pubblicazione: (2024)
di: Perninge, Magnus
Pubblicazione: (2024)
Stochastic optimal control of Lévy tax processes with bailouts
di: Ghanim, Dalal Al, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ghanim, Dalal Al, et al.
Pubblicazione: (2024)
Pasting of Equilibria and Donsker-type Results for Mean Field Games
di: Dianetti, Jodi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dianetti, Jodi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Quadratic-form Optimal Transport
di: Wang, Ruodu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Ruodu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Viscosity Solutions of Stochastic Hamilton--Jacobi--Bellman Equations with Jumps
di: Liang, Dunxiang, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Liang, Dunxiang, et al.
Pubblicazione: (2026)
Stochastic maximum principle for weighted mean-field system with jump
di: Tang, Yanyan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Tang, Yanyan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Deep Learning for Energy Market Contracts: Dynkin Game with Doubly RBSDEs
di: Agram, Nacira, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Agram, Nacira, et al.
Pubblicazione: (2025)
Second Order Fully Nonlinear Mean Field Games with Degenerate Diffusions
di: Bensoussan, Alain, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bensoussan, Alain, et al.
Pubblicazione: (2025)
Mean Field Game of Controls with State Reflections: Existence and Limit Theory
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Risk Scores for Continuous Predictors
di: Molero-Río, Cristina, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Molero-Río, Cristina, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Fundamental Theorem of Weak Optimal Transport
di: Beiglböck, Mathias, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Beiglböck, Mathias, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Filtering for Interacting Particle Systems
di: Dorogovtsev, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dorogovtsev, Andrey, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Probabilistic Approach to Discounted Infinite Horizon and Invariant Mean Field Games
di: Carmona, René, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Carmona, René, et al.
Pubblicazione: (2024)
Solving non-Markovian Stochastic Control Problems driven by Wiener Functionals
di: Leão, Dorival, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Leão, Dorival, et al.
Pubblicazione: (2020)
Almost Sure Convergence of Stochastic Approximation: An Interplay of Noise and Step Size
di: Nguyen, Quang Dinh Thien, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Nguyen, Quang Dinh Thien, et al.
Pubblicazione: (2026)
Stochastic comparisons of imperfect maintenance models for a gamma deteriorating system
di: Mercier, Sophie, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Mercier, Sophie, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimization Based Data Enrichment Using Stochastic Dynamical System Models
di: Kearney, Griffin M., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Kearney, Griffin M., et al.
Pubblicazione: (2023)
Particle Filter Optimization: A Bayesian Approach for Global Stochastic Optimization
di: Eslami, Mostafa, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Eslami, Mostafa, et al.
Pubblicazione: (2024)
Method of Successive Approximations for Stochastic Optimal Control: Contractivity and Convergence
di: Taoufik, Safouane, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Taoufik, Safouane, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Existence of Optimal Stationary Singular Controls and Mean Field Game Equilibria
di: Cohen, Asaf, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Stochastic Graphon Games with Jumps and Approximate Nash Equilibria
di: Amini, Hamed, et al.
Pubblicazione: (2023) -
BSDE Approach for $α$-Potential Stochastic Differential Games
di: Guo, Xin, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Optimal Control of the Nonlinear Stochastic Fokker--Planck Equation
di: Hambly, Ben, et al.
Pubblicazione: (2024) -
$N$-Player Stochastic Differential Games with Regime Switching and Mean Field Convergence
di: Wang, Mingrui, et al.
Pubblicazione: (2025)