Some Applications of Log-Ergodic Processes: Ergodic Trading Model and Call Option Pricing Using the Irrational Rotation

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Firouzi, Kiarash, Mamaghani, Mohammad Jelodari
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Probability Dynamical Systems 37A30, 37H05, 60G10
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2410.22054