Relational Graph in Vector Autoregression: A Case Study on the Effect of the Great Recession on Connectivity of Economic Indicators
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Roy, Arkaprava, Roy, Anindya, Ghosal, Subhashis |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Bayesian Learning of Relational Graph in Semiparametric High-dimensional Time Series
di: Roy, Arkaprava, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Roy, Arkaprava, et al.
Pubblicazione: (2024)
Bayesian Inference for High-dimensional Time Series with a Stationary Directed Acyclic Graphical Structure
di: Roy, Arkaprava, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Roy, Arkaprava, et al.
Pubblicazione: (2025)
Bayesian Graphical High-Dimensional Time Series Models for Detecting Structural Changes
di: Ghosh, Shuvrarghya, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ghosh, Shuvrarghya, et al.
Pubblicazione: (2025)
Bayesian Conformal-Projective Prediction
di: Roy, Arkaprava, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Roy, Arkaprava, et al.
Pubblicazione: (2026)
Bayesian High-dimensional Linear Regression with Sparse Projection-posterior
di: Pal, Samhita, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Pal, Samhita, et al.
Pubblicazione: (2024)
Sparse High-Dimensional Vector Autoregressive Bootstrap
di: Adamek, Robert, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Adamek, Robert, et al.
Pubblicazione: (2023)
Estimation of High-dimensional Nonlinear Vector Autoregressive Models
di: Han, Yuefeng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Han, Yuefeng, et al.
Pubblicazione: (2025)
Conic Sparsity: Estimation of Regression Parameters in Closed Convex Polyhedral Cones
di: Agarwala, Neha, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Agarwala, Neha, et al.
Pubblicazione: (2023)
Autoregressive networks with dependent edges
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Nonparametric quantile regression for spatio-temporal processes
di: Deb, Soudeep, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Deb, Soudeep, et al.
Pubblicazione: (2024)
Mixture Matrix-valued Autoregressive Model
di: Wu, Fei, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Wu, Fei, et al.
Pubblicazione: (2023)
Necessary and sufficient conditions for posterior propriety for generalized linear mixed models
di: Rao, Yalin, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Rao, Yalin, et al.
Pubblicazione: (2023)
A Generalized Tangent Approximation based Variational Inference Framework for Strongly Super-Gaussian Likelihoods
di: Roy, Somjit, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Roy, Somjit, et al.
Pubblicazione: (2025)
Quasi-maximum Likelihood Inference for Linear Double Autoregressive Models
di: Liu, Hua, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Liu, Hua, et al.
Pubblicazione: (2020)
Robust Rank Estimation for Noisy Matrices
di: Roy, Subhrajyoty, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Roy, Subhrajyoty, et al.
Pubblicazione: (2025)
Small Area Estimation of General Indicators in Off-Census Years
di: Acero, William, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Acero, William, et al.
Pubblicazione: (2025)
Computation of Optimal Type-II Progressing Censoring Scheme Using Genetic Algorithm Approach
di: Roy, Ujjwal, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Roy, Ujjwal, et al.
Pubblicazione: (2025)
Embedding Network Autoregression for time series analysis and causal peer effect inference
di: Chang, Jae Ho, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chang, Jae Ho, et al.
Pubblicazione: (2024)
Causal Inference on Process Graphs, Part II: Causal Structure and Effect Identification
di: Reiter, Nicolas-Domenic, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Reiter, Nicolas-Domenic, et al.
Pubblicazione: (2024)
Addressing Confounding by Indication Through (Un)Measured Centre Characteristics in Learn-As-you-GO(LAGO) Trials
di: Bui, Minh Thu, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Bui, Minh Thu, et al.
Pubblicazione: (2026)
Spherical Spatial Autoregressive Model for Spherically Embedded Spatial Data
di: Xu, Jiazhen, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Xu, Jiazhen, et al.
Pubblicazione: (2026)
Bayesian inference in high-dimensional models
di: Banerjee, Sayantan, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Banerjee, Sayantan, et al.
Pubblicazione: (2021)
Factor Strength Estimation in Vector and Matrix Time Series Factor Models
di: Chen, Weilin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chen, Weilin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamic Treatment Effects under Functional Longitudinal Studies
di: Ying, Andrew
Pubblicazione: (2024)
di: Ying, Andrew
Pubblicazione: (2024)
High-Dimensional Block Diagonal Covariance Structure Detection Using Singular Vectors
di: Bauer, Jan O.
Pubblicazione: (2022)
di: Bauer, Jan O.
Pubblicazione: (2022)
Estimation of the Spectral Measure from ConvexCombinations of Regularly Varying RandomVectors
di: Oesting, Marco, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Oesting, Marco, et al.
Pubblicazione: (2020)
Small Sample Behavior of Wasserstein Projections, Connections to Empirical Likelihood, and Other Applications
di: Lin, Sirui, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lin, Sirui, et al.
Pubblicazione: (2024)
Gambling-Based Confidence Sequences for Bounded Random Vectors
di: Ryu, J. Jon, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ryu, J. Jon, et al.
Pubblicazione: (2024)
Spatiotemporal Autoregressive Models for Areal Compositional Data
di: Eckardt, Matthias, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Eckardt, Matthias, et al.
Pubblicazione: (2025)
Graph fission and cross-validation
di: Leiner, James, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Leiner, James, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Case for a "Refutations and Critiques" Track in Statistics Journals
di: Li, Zhen
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Zhen
Pubblicazione: (2025)
Hierarchical Bayesian Operator-induced Symbolic Regression Trees for Structural Learning of Scientific Expressions
di: Roy, Somjit, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Roy, Somjit, et al.
Pubblicazione: (2025)
Time-Uniform Self-Normalized Concentration for Vector-Valued Processes
di: Whitehouse, Justin, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Whitehouse, Justin, et al.
Pubblicazione: (2023)
A Relativity-Based Framework for Statistical Testing Guided by the Independence of Ancillary Statistics: Methodology and Nonparametric Illustrations
di: Vexler, Albert, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Vexler, Albert, et al.
Pubblicazione: (2025)
Wavelet Latent Position Exponential Random Graphs
di: Papamichalis, Marios, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Papamichalis, Marios, et al.
Pubblicazione: (2025)
Coverage of Credible Sets for Regression under Variable Selection
di: Pal, Samhita, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Pal, Samhita, et al.
Pubblicazione: (2024)
Bayesian High-dimensional Grouped-regression using Sparse Projection-posterior
di: Pal, Samhita, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Pal, Samhita, et al.
Pubblicazione: (2024)
Nonparametric Estimation of Mediation Effects with A General Treatment
di: Huang, Lukang, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Huang, Lukang, et al.
Pubblicazione: (2022)
Optimal E-Values for Exponential Families: the Simple Case
di: Grünwald, Peter, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Grünwald, Peter, et al.
Pubblicazione: (2024)
Discrete Gaussian Vector Fields On Meshes
di: Gillan, Michael, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gillan, Michael, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Bayesian Learning of Relational Graph in Semiparametric High-dimensional Time Series
di: Roy, Arkaprava, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Bayesian Inference for High-dimensional Time Series with a Stationary Directed Acyclic Graphical Structure
di: Roy, Arkaprava, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Bayesian Graphical High-Dimensional Time Series Models for Detecting Structural Changes
di: Ghosh, Shuvrarghya, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Bayesian Conformal-Projective Prediction
di: Roy, Arkaprava, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Bayesian High-dimensional Linear Regression with Sparse Projection-posterior
di: Pal, Samhita, et al.
Pubblicazione: (2024)