Temporal quartic variation for non-linear stochastic heat equations with piecewise constant coefficients
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Li, Yongkang, Shu, Huisheng, Yan, Litan |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Doubly Reflected BSDEs with default time under stochastic Lipschitz coefficients and Applications
di: Elmansouri, Badr, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Elmansouri, Badr, et al.
Pubblicazione: (2025)
Reflected generalized BDSDEs driven by non-homogeneous Lévy processes and obstacle problems for stochastic integro-PDEs with nonlinear Neumann boundary conditions
di: Elmansouri, Badr, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Elmansouri, Badr, et al.
Pubblicazione: (2025)
Stability and convergence of the Euler scheme for stochastic linear evolution equations in Banach spaces
di: Li, Binjie, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Li, Binjie, et al.
Pubblicazione: (2022)
Existence of weak solutions to stochastic heat equations driven by truncated $α$-stable white noises with non-Lipschitz coefficients
di: Wang, Yongjin, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Wang, Yongjin, et al.
Pubblicazione: (2022)
Central limit theorems for stochastic wave equations in high dimensions
di: Ebina, Masahisa
Pubblicazione: (2023)
di: Ebina, Masahisa
Pubblicazione: (2023)
Central limit theorems for nonlinear stochastic wave equations in dimension three
di: Ebina, Masahisa
Pubblicazione: (2022)
di: Ebina, Masahisa
Pubblicazione: (2022)
Sample path properties of parabolic SPDEs with non constant coefficients
di: Dalang, Robert C., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dalang, Robert C., et al.
Pubblicazione: (2024)
Strong solution of stochastic differential equations with discontinuous and unbounded coefficients
di: Hu, Yaozhong, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Hu, Yaozhong, et al.
Pubblicazione: (2023)
An $L^0$-approach to stochastic evolution equations
di: Auestad, Øyvind Stormark
Pubblicazione: (2025)
di: Auestad, Øyvind Stormark
Pubblicazione: (2025)
$\mathbb{L}^p$-solutions for BSDEs and Reflected BSDEs with jumps in a general filtration under stochastic Lipschitz coefficient
di: Elmansouri, Badr
Pubblicazione: (2025)
di: Elmansouri, Badr
Pubblicazione: (2025)
Discrete stochastic maximal $ L^p $-regularity and convergence of a spatial semidiscretization for a linear stochastic heat equation
di: Li, Binjie, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Li, Binjie, et al.
Pubblicazione: (2023)
An interpolation of discrete rough differential equations and its applications to analysis of error distributions
di: Aida, Shigeki, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Aida, Shigeki, et al.
Pubblicazione: (2023)
Asymptotic behavior of the stochastic heat equation over large intervals
di: Candil, David, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Candil, David, et al.
Pubblicazione: (2025)
Analysis of an exponential integrator for stochastic PDEs driven by Riesz noise
di: Bréhier, Charles-Edouard, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Bréhier, Charles-Edouard, et al.
Pubblicazione: (2026)
Growth rates for the Hölder coefficients of the linear stochastic fractional heat equation with rough dependence in space
di: Liu, Chang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Chang, et al.
Pubblicazione: (2025)
Long time behavior of the stochastic 2D Navier-Stokes equations
di: Ferrario, Benedetta, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ferrario, Benedetta, et al.
Pubblicazione: (2025)
Differentiability of transition semigroup of generalized Ornstein-Uhlenbeck process: a probabilistic approach
di: Goldys, Ben, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Goldys, Ben, et al.
Pubblicazione: (2024)
Space-time fractional SPDEs with locally Lipschitz coefficients: well-posedness
di: Guerngar, Ngartelbaye, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Guerngar, Ngartelbaye, et al.
Pubblicazione: (2025)
$\mathbb{L}^p$ $(p>1)$-solutions for BSDEs with jumps and stochastic monotone generator
di: Elmansouri, Badr, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Elmansouri, Badr, et al.
Pubblicazione: (2025)
Hölder estimates and weak convergences of certain weighted sum processes
di: Aida, Shigeki, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Aida, Shigeki, et al.
Pubblicazione: (2024)
Weak well-posedness of stochastic Volterra equations with completely monotone kernels and non-degenerate noise
di: Hamaguchi, Yushi
Pubblicazione: (2023)
di: Hamaguchi, Yushi
Pubblicazione: (2023)
Temporal regularity for the stochastic heat equation with rough dependence in space
di: Qian, Bin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Qian, Bin, et al.
Pubblicazione: (2025)
$\mathbb{L}^p$-solutions $(1 <p< 2)$ for reflected BSDEs with general jumps and stochastic monotone generators
di: Elmansouri, Badr, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Elmansouri, Badr, et al.
Pubblicazione: (2025)
Weak rough kernel comparison via PPDEs for integrated Volterra processes
di: Bossy, Mireille, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bossy, Mireille, et al.
Pubblicazione: (2025)
1D stochastic pressure equation with log-correlated Gaussian coefficients
di: Avelin, Benny, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Avelin, Benny, et al.
Pubblicazione: (2024)
Sharp supremum and Hölder bounds for stochastic integrals indexed by a parameter
di: Cox, Sonja, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cox, Sonja, et al.
Pubblicazione: (2024)
A new approach to stochastic McKean-Vlasov limits with low-regularity coefficients
di: Crowell, Robert Alexander
Pubblicazione: (2025)
di: Crowell, Robert Alexander
Pubblicazione: (2025)
A note on stochastic integrals as $L^2$-curves
di: Tappe, Stefan
Pubblicazione: (2019)
di: Tappe, Stefan
Pubblicazione: (2019)
$\mathbb{L}^p$-solution of generalized BSDEs in a general filtration with stochastic monotone coefficients
di: Elmansouri, Badr, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Elmansouri, Badr, et al.
Pubblicazione: (2025)
Global well posedness and ergodic results in regular Sobolev spaces for the nonlinear Schrödinger equation with multiplicative noise and arbitrary power of the nonlinearity
di: Brzeźniak, Zdzisław, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Brzeźniak, Zdzisław, et al.
Pubblicazione: (2024)
A stochastic heat equation with non-locally Lipschitz coefficients
di: Chen, Le, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Le, et al.
Pubblicazione: (2025)
Stochastic fractional heat equation with general rough noise
di: Qian, Bin, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Qian, Bin, et al.
Pubblicazione: (2026)
A note on Tricomi-type partial differential equations with white noise initial condition
di: Bernardi, Enrico, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bernardi, Enrico, et al.
Pubblicazione: (2025)
Quantitative bounds for high-dimensional non-linear functionals of Gaussian processes
di: Basse-O'Connor, Andreas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Basse-O'Connor, Andreas, et al.
Pubblicazione: (2025)
An Operator Ito Formula for Volterra Gaussian Processes: The Intrinsic Bracket via Causal Derivation-Divergence Factorization
di: Fontes, Ramiro
Pubblicazione: (2026)
di: Fontes, Ramiro
Pubblicazione: (2026)
SPDEs driven by standard symmetric $α$-stable cylindrical Lévy processes: existence, Lyapunov functionals and Itô formula
di: Bodó, Gergely, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bodó, Gergely, et al.
Pubblicazione: (2024)
Small ball probabilities for the stochastic heat equation with colored noise
di: Chen, Jiaming
Pubblicazione: (2022)
di: Chen, Jiaming
Pubblicazione: (2022)
Weak approximation for stochastic reaction-diffusion equation near sharp interface limit
di: Cui, Jianbo, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Cui, Jianbo, et al.
Pubblicazione: (2023)
Stochastic heat equations driven by space-time $G$-white noise under sublinear expectation
di: Ji, Xiaojun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ji, Xiaojun, et al.
Pubblicazione: (2024)
Weak convergence rates for temporal numerical approximations of stochastic wave equations with multiplicative noise
di: Cox, Sonja, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Cox, Sonja, et al.
Pubblicazione: (2019)
Documenti analoghi
-
Doubly Reflected BSDEs with default time under stochastic Lipschitz coefficients and Applications
di: Elmansouri, Badr, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Reflected generalized BDSDEs driven by non-homogeneous Lévy processes and obstacle problems for stochastic integro-PDEs with nonlinear Neumann boundary conditions
di: Elmansouri, Badr, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Stability and convergence of the Euler scheme for stochastic linear evolution equations in Banach spaces
di: Li, Binjie, et al.
Pubblicazione: (2022) -
Existence of weak solutions to stochastic heat equations driven by truncated $α$-stable white noises with non-Lipschitz coefficients
di: Wang, Yongjin, et al.
Pubblicazione: (2022) -
Central limit theorems for stochastic wave equations in high dimensions
di: Ebina, Masahisa
Pubblicazione: (2023)