Beyond the Traditional VIX: A Novel Approach to Identifying Uncertainty Shocks in Financial Markets

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Jha, Ayush, Shirvani, Abootaleb, Rachev, Svetlozar T., Fabozzi, Frank J.
Format:	Preprint
Publié:	2024
Sujets:	Econometrics Statistical Finance
Accès en ligne:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2411.02804