Salvato in:
| Autori principali: | Aïdékon, Elie, Wang, Chengshi, Yu, Yaolin |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://arxiv.org/abs/2411.04773 |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Stochastic Flows and Marked Stable Processes
di: Aïdékon, Elie, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aïdékon, Elie, et al.
Pubblicazione: (2025)
Average-weight percolation on the complete graph
di: Aïdékon, Elie, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aïdékon, Elie, et al.
Pubblicazione: (2025)
Boundedness of discounted tree sums
di: Aïdékon, Elie, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Aïdékon, Elie, et al.
Pubblicazione: (2024)
Driven by Brownian motion Cox-Ingersoll-Ross and squared Bessel processes: interaction and phase transition
di: Mishura, Yuliya, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Mishura, Yuliya, et al.
Pubblicazione: (2024)
From Cannings model to Brownian motion conditioned on local time profile
di: Li, Xiaodan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Xiaodan, et al.
Pubblicazione: (2025)
The scaling limit of the volume of loop O(n) quadrangulations
di: Aïdékon, Élie, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Aïdékon, Élie, et al.
Pubblicazione: (2024)
Approximation of skew Brownian motion by snapping-out Brownian motions
di: Bobrowski, Adam, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bobrowski, Adam, et al.
Pubblicazione: (2024)
On Portenko's approximation of skew Brownian motion
di: Bobrowski, Adam, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Bobrowski, Adam, et al.
Pubblicazione: (2026)
Edge homogenization of Dyson Brownian motion and applications
di: Landon, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Landon, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
A pursuit problem for squared Bessel processes
di: Profeta, Christophe
Pubblicazione: (2024)
di: Profeta, Christophe
Pubblicazione: (2024)
Optimal Stopping of a Brownian Excursion and an $α$-dimensional Bessel Bridge
di: Hobson, David, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hobson, David, et al.
Pubblicazione: (2025)
Wellposedness and averaging principle for conditional distribution dependent SDEs driven by standard Brownian motions and fractional Brownian motions
di: Tan, Li, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Tan, Li, et al.
Pubblicazione: (2025)
Formalization of Brownian motion in Lean
di: Degenne, Rémy, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Degenne, Rémy, et al.
Pubblicazione: (2025)
Distribution-flow dependent SDEs driven by (fractional) Brownian motion and Navier-Stokes equations
di: Hao, Zimo, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Hao, Zimo, et al.
Pubblicazione: (2024)
Additive martingales of the branching Brownian motion
di: Chataignier, Louis
Pubblicazione: (2024)
di: Chataignier, Louis
Pubblicazione: (2024)
On the slow points of fractional Brownian motion
di: Khoshnevisan, Davar, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Khoshnevisan, Davar, et al.
Pubblicazione: (2026)
Quasi-stationarity of the Dyson Brownian motion with collisions
di: Guillin, Arnaud, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Guillin, Arnaud, et al.
Pubblicazione: (2025)
Brownian motion on the Fubini extension space and applications
di: Amini, Hamed, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Amini, Hamed, et al.
Pubblicazione: (2025)
Strong solutions to SDEs with singular drifts driven by fractional Brownian motions
di: Gu, Jiazhen, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Gu, Jiazhen, et al.
Pubblicazione: (2026)
Semimartingale properties of a generalized fractional Brownian motion and its mixtures with applications in asset pricing
di: Ichiba, Tomoyuki, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Ichiba, Tomoyuki, et al.
Pubblicazione: (2020)
Exponential Euler method for stiff SDEs driven by fractional Brownian motion
di: Chen, Haozhe, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chen, Haozhe, et al.
Pubblicazione: (2024)
Parameter estimation of integrated fractional Brownian motion
di: Mastrogiovanni, Marco, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mastrogiovanni, Marco, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the distribution of the time-integral of the geometric Brownian motion
di: Nandori, Peter, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Nandori, Peter, et al.
Pubblicazione: (2022)
Uniform in time modulus of continuity of Brownian motion
di: Chevallier, Julien
Pubblicazione: (2023)
di: Chevallier, Julien
Pubblicazione: (2023)
Brownian motion and stochastic areas on complex full flag manifolds
di: Baudoin, Fabrice, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Baudoin, Fabrice, et al.
Pubblicazione: (2025)
$p$-Brownian motion and the $p$-Laplacian
di: Barbu, Viorel, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Barbu, Viorel, et al.
Pubblicazione: (2024)
On the theory of relativistic Brownian motion
di: Kurianovich, E. A., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kurianovich, E. A., et al.
Pubblicazione: (2024)
Resetting Dyson Brownian motion
di: Biroli, Marco, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Biroli, Marco, et al.
Pubblicazione: (2025)
Fluctuations of the additive martingales related to super-Brownian motion
di: Yang, Ting
Pubblicazione: (2024)
di: Yang, Ting
Pubblicazione: (2024)
Fine properties of fractional Brownian motions on Wiener space
di: Li, Jiawei, et al.
Pubblicazione: (2018)
di: Li, Jiawei, et al.
Pubblicazione: (2018)
On the tightness of the maximum of branching Brownian motion in random environment
di: Černý, Jiří, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Černý, Jiří, et al.
Pubblicazione: (2022)
Tanaka formula for SDEs driven by fractional Brownian motion
di: Sottinen, Tommi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Sottinen, Tommi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Invariance properties of Brownian motion via Lie's symmetries
di: Dehò, Susanna, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Dehò, Susanna, et al.
Pubblicazione: (2026)
Intermittency of geometric Brownian motion on $ \textbf{SL}(n) $
di: Kuzgun, Sefika, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Kuzgun, Sefika, et al.
Pubblicazione: (2026)
Time reversal of reflected Brownian motion with Poissonian resetting
di: Colantoni, Fausto, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Colantoni, Fausto, et al.
Pubblicazione: (2025)
High-dimensional limits for reflected Brownian motion in the orthant
di: Atar, Rami
Pubblicazione: (2026)
di: Atar, Rami
Pubblicazione: (2026)
Maximal inequalities for bifractional Brownian motion
di: Rao, B. L. S. Prakasa
Pubblicazione: (2024)
di: Rao, B. L. S. Prakasa
Pubblicazione: (2024)
Simulating integrated Volterra square-root processes and Volterra Heston models via Inverse Gaussian
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Central limit theorems for the derivatives of self-intersection local time for $d$-dimensional Brownian motion
di: Xu, Xiaoyan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Xu, Xiaoyan, et al.
Pubblicazione: (2024)
On the subcritical self-catalytic branching Brownian motions
di: Hou, Haojie, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hou, Haojie, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Stochastic Flows and Marked Stable Processes
di: Aïdékon, Elie, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Average-weight percolation on the complete graph
di: Aïdékon, Elie, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Boundedness of discounted tree sums
di: Aïdékon, Elie, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Driven by Brownian motion Cox-Ingersoll-Ross and squared Bessel processes: interaction and phase transition
di: Mishura, Yuliya, et al.
Pubblicazione: (2024) -
From Cannings model to Brownian motion conditioned on local time profile
di: Li, Xiaodan, et al.
Pubblicazione: (2025)