Buchumschlag

Optimal stopping for Markov processes with positive jumps

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Crocce, Fabian, Mordecki, Ernesto
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Probability 60G40, 60J25
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Optimal stopping of Gauss-Markov bridges
von: Azze, Abel, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Optimal stopping of an Ornstein-Uhlenbeck bridge
von: Azze, Abel, et al.
Veröffentlicht: (2021)

On the optimal stopping of Gauss-Markov bridges with random pinning points
von: Azze, Abel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the continuity of optimal stopping surfaces for jump-diffusions
von: Cai, Cheng, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Moduli of continuity for the local times of rebirthed Markov processes
von: Fitzsimmons, P. J., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Ray-Knight theorems for the local times of rebirthed Markov processes
von: Fitzsimmons, P. J., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal stopping of the stable process with state-dependent killing
von: van Schaik, K., et al.
Veröffentlicht: (2022)

Markov processes with jump kernels decaying at the boundary
von: Cho, Soobin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On a connection between total positivity and Bernoulli stopping problems
von: Derbazi, Zakaria
Veröffentlicht: (2024)

Generators of measure-valued jump diffusions and convergence rate of diffusive mean-field models
von: Erny, Xavier
Veröffentlicht: (2024)

A note on the uniform ergodicity of diffusion processes
von: Sandrić, Nikola
Veröffentlicht: (2025)

Markov Processes and Stochastic Extrinsic Derivative Flows on the Space of Absolutely Continuous Measures
von: Ren, Panpan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Long Time Behavior of General Markov Additive Processes
von: Yaran, Celal Umut, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Towards a characterization of elliptic Harnack inequality for jump processes
von: Malmquist, Jens
Veröffentlicht: (2025)

On differentiability of reward functionals corresponding to Markovian randomized stopping times
von: Schultz, Boy
Veröffentlicht: (2024)

Probability of total domination for transient reflecting processes in a quadrant
von: Fomichov, Vladimir, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Dynkin Games for Lévy Processes
von: Aspirot, Laura, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dual process in the two-parameter Poisson-Dirichlet diffusion
von: Griffiths, Robert C., et al.
Veröffentlicht: (2021)

Convergence rates for the $p$-Wasserstein distance of the empirical measures of an ergodic Markov process
von: Schilling, René L., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Stopping of Branching Diffusion Processes
von: Kharroubi, Idris, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic homogenization of stable-like process with divergence free drift
von: Chen, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the time consistent solution to optimal stopping problems with expectation constraint
von: Christensen, Sören, et al.
Veröffentlicht: (2023)

On the last zero process with an application in corporate bankruptcy
von: Baurdoux, Erik J., et al.
Veröffentlicht: (2020)

Stochastic Volterra equations: failure of the time-homogeneous Markov property
von: Friesen, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Generalized Kac's moment formula for positive continuous additive functionals of Markov processes
von: Kajino, Naotaka, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Feller property and convergence for semigroups of time-changed processes
von: BenAmor, Ali, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the optimal stopping problem for diffusions and an approximation result for stopping times
von: Cosso, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Currents of Fractional Brownian Motion: Existence and Regularity
von: Grothaus, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Variational principles for the exit time of non-symmetric diffusions
von: Huang, Lu-Jing, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Continuous-state branching processes with Lévy-Khintchine drift-interaction: Laplace duality and Fellerian extensions
von: Foucart, Clément, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal exercise of American options under time-dependent Ornstein-Uhlenbeck processes
von: Azze, Abel, et al.
Veröffentlicht: (2022)

On time-dependent boundary crossing probabilities of diffusion processes as differentiable functionals of the boundary
von: Liang, Vincent, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Drawdowns of diffusions
von: Salminen, Paavo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Sharp barrier estimates for Bessel bridges
von: Chiarini, Leandro, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Mean residual life processes and associated submartingales
von: Bogso, Antoine-Marie
Veröffentlicht: (2018)

Palm problems arising in BAR approach and its applications
von: Miyazawa, Masakiyo
Veröffentlicht: (2023)

Markov additive friendships
von: Döring, Leif, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Regularity of multiplicative processes on infinite-dimensional Lie groups
von: Behme, Anita, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Failure of the Markov property for stochastic Volterra equations
von: Friesen, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Occupied Processes: Going with the Flow
von: Tissot-Daguette, Valentin
Veröffentlicht: (2023)