Milstein-type schemes for McKean-Vlasov SDEs driven by Brownian motion and Poisson random measure (with super-linear coefficients)

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Biswas, Sani, Kumar, Chaman, Reisinger, Christoph, Schwarz, Verena
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Probability 65C05, 65C30, 65C35, 60H35
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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Internet

https://arxiv.org/abs/2411.11759