Neural and Time-Series Approaches for Pricing Weather Derivatives: Performance and Regime Adaptation Using Satellite Data
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Tallarico, Marco Hening, Olivares, Pablo |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Do Word Embeddings Really Understand Loughran-McDonald's Polarities?
di: Li, Mengda, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Li, Mengda, et al.
Pubblicazione: (2021)
Machine Learning Methods for Pricing Financial Derivatives
di: Fan, Lei, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fan, Lei, et al.
Pubblicazione: (2024)
Financial Anomaly Detection for the Canadian Market
di: Caputi, Luigi, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Caputi, Luigi, et al.
Pubblicazione: (2026)
Regime-Based Portfolio Allocation Using Hidden Markov Models and Reinforcement Learning
di: Verma, Ajay Kumar, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Verma, Ajay Kumar, et al.
Pubblicazione: (2026)
Error Analysis of Deep PDE Solvers for Option Pricing
di: Rou, Jasper
Pubblicazione: (2025)
di: Rou, Jasper
Pubblicazione: (2025)
Regime Discovery and Intra-Regime Return Dynamics in Global Equity Markets
di: Luwang, Salam Rabindrajit, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Luwang, Salam Rabindrajit, et al.
Pubblicazione: (2026)
Time-Varying Factor-Augmented Models for Volatility Forecasting
di: Zhang, Duo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Duo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Distributions of Historic Market Data -- Relaxation and Correlations
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2019)
Model-Free Deep Hedging with Transaction Costs and Light Data Requirements
di: Brugière, Pierre, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Brugière, Pierre, et al.
Pubblicazione: (2025)
Model Monitoring: A General Framework with an Application to Non-life Insurance Pricing
di: Brauer, Alexej, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Brauer, Alexej, et al.
Pubblicazione: (2025)
Stylized Facts of High-Frequency Bitcoin Time Series
di: Tang, Yaoyue, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Tang, Yaoyue, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamic Asset Pricing Theory for Life Contingent Risks
di: Ling, Patrick
Pubblicazione: (2025)
di: Ling, Patrick
Pubblicazione: (2025)
Time Deep Gradient Flow Method for pricing American options
di: Rou, Jasper
Pubblicazione: (2025)
di: Rou, Jasper
Pubblicazione: (2025)
Computing Systemic Risk Measures with Graph Neural Networks
di: Gonon, Lukas, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gonon, Lukas, et al.
Pubblicazione: (2024)
Multivariate Rough Volatility
di: Dugo, Ranieri, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dugo, Ranieri, et al.
Pubblicazione: (2024)
Multifractality in Bitcoin Realised Volatility: Implications for Rough Volatility Modelling
di: Pontiggia, Milan
Pubblicazione: (2025)
di: Pontiggia, Milan
Pubblicazione: (2025)
Calibrated rank volatility stabilized models for large equity markets
di: Itkin, David, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Itkin, David, et al.
Pubblicazione: (2024)
Implied and Realized Volatility: A Study of Distributions and the Distribution of Difference
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2019)
Market information of the fractional stochastic regularity model
di: Angelini, Daniele, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Angelini, Daniele, et al.
Pubblicazione: (2024)
Combined Mutiplicative-Heston Model for Stochastic Volatility
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2018)
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2018)
An empirical study of market risk factors for Bitcoin
di: Singh, Shubham
Pubblicazione: (2024)
di: Singh, Shubham
Pubblicazione: (2024)
Levy-stable scaling of risk and performance functionals
di: Vlasiuk, Dmitrii
Pubblicazione: (2025)
di: Vlasiuk, Dmitrii
Pubblicazione: (2025)
Generalized Factor Neural Network Model for High-dimensional Regression
di: Guo, Zichuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Guo, Zichuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Exploratory Mean-Variance Portfolio Optimization with Regime-Switching Market Dynamics
di: Chen, Yuling Max, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Yuling Max, et al.
Pubblicazione: (2025)
Consistent Estimation of the High-Dimensional Efficient Frontier
di: Bodnar, Taras, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bodnar, Taras, et al.
Pubblicazione: (2024)
Signal inference in financial stock return correlations through phase-ordering kinetics in the quenched regime
di: Achitouv, Ixandra, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Achitouv, Ixandra, et al.
Pubblicazione: (2024)
Sentiment and Volatility in Financial Markets: A Review of BERT and GARCH Applications during Geopolitical Crises
di: Mino, Domenica, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mino, Domenica, et al.
Pubblicazione: (2025)
Large Language Models and Stock Investing: Is the Human Factor Required?
di: Crisostomo, Ricardo, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Crisostomo, Ricardo, et al.
Pubblicazione: (2026)
Deep Learning Forecasting of the U.S. Aggregate Bond Index
di: Verma, Ajay Kumar, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Verma, Ajay Kumar, et al.
Pubblicazione: (2026)
A Path Integral Approach for Time-Dependent Hamiltonians with Applications to Derivatives Pricing
di: Stedman, Mark, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Stedman, Mark, et al.
Pubblicazione: (2024)
Filtered not Mixed: Stochastic Filtering-Based Online Gating for Mixture of Large Language Models
di: Saqur, Raeid, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Saqur, Raeid, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamically Consistent Analysis of Realized Covariations in Term Structure Models
di: Schroers, Dennis
Pubblicazione: (2024)
di: Schroers, Dennis
Pubblicazione: (2024)
Do News and Social Media Tell the Same Story? Constructing and Comparing Sentiment Spillover Networks
di: Wu, Fan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Wu, Fan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Volatility of Volatility and Leverage Effect from Options
di: Chong, Carsten H., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Chong, Carsten H., et al.
Pubblicazione: (2023)
Discovering parametrizations of implied volatility with symbolic regression
di: Keller-Ressel, Martin, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Keller-Ressel, Martin, et al.
Pubblicazione: (2026)
A time-stepping deep gradient flow method for option pricing in (rough) diffusion models
di: Papapantoleon, Antonis, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Papapantoleon, Antonis, et al.
Pubblicazione: (2024)
Trends and Reversion in Financial Markets on Time Scales from Minutes to Decades
di: Safari, Sara A., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Safari, Sara A., et al.
Pubblicazione: (2025)
Market Makers and Risk Aversion: A Hamiltonian Approach to the Excess Volatility Puzzle
di: Hicks, Will
Pubblicazione: (2026)
di: Hicks, Will
Pubblicazione: (2026)
Betting Around the Clock: Time Change and Long Term Model Risk
di: Cherubini, Umberto
Pubblicazione: (2026)
di: Cherubini, Umberto
Pubblicazione: (2026)
Data-Driven Risk Measurement by SV-GARCH-EVT Model
di: Xiao, Minheng
Pubblicazione: (2022)
di: Xiao, Minheng
Pubblicazione: (2022)
Documenti analoghi
-
Do Word Embeddings Really Understand Loughran-McDonald's Polarities?
di: Li, Mengda, et al.
Pubblicazione: (2021) -
Machine Learning Methods for Pricing Financial Derivatives
di: Fan, Lei, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Financial Anomaly Detection for the Canadian Market
di: Caputi, Luigi, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Regime-Based Portfolio Allocation Using Hidden Markov Models and Reinforcement Learning
di: Verma, Ajay Kumar, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Error Analysis of Deep PDE Solvers for Option Pricing
di: Rou, Jasper
Pubblicazione: (2025)