Assessing Stablecoin Credit Risks
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Boneh, Yuval, Jones, Ethan |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Autonomous Money Supply Strategy Utilizing Control Theory
von: Boneh, Yuval
Veröffentlicht: (2024)
von: Boneh, Yuval
Veröffentlicht: (2024)
Adaptive Money Market Interest Rate Strategy Utilizing Control Theory
von: Boneh, Yuval
Veröffentlicht: (2024)
von: Boneh, Yuval
Veröffentlicht: (2024)
Real-time Risk Metrics for Programmatic Stablecoin Crypto Asset-Liability Management (CALM)
von: Bluhm, Marcel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bluhm, Marcel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Deepening the Secondary Market: Integrating Trade Credit into Market Clearing with the Cycles Protocol
von: Fleischman, Tomaž, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Fleischman, Tomaž, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A Methodology to Measure Impacts of Scenarios Through Expected Credit Losses
von: Alaghmandan, Mahmood, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Alaghmandan, Mahmood, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Provisions and Economic Capital for Credit Losses
von: Bastide, Dorinel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bastide, Dorinel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
On the Relevance and Appropriateness of Name Concentration Risk Adjustments for Portfolios of Multilateral Development Banks
von: Lütkebohmert, Eva, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Lütkebohmert, Eva, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Interpretable Systematic Risk around the Clock
von: He, Songrun
Veröffentlicht: (2026)
von: He, Songrun
Veröffentlicht: (2026)
Forecasting Credit Ratings: A Case Study where Traditional Methods Outperform Generative LLMs
von: Drinkall, Felix, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Drinkall, Felix, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Measuring Name Concentrations through Deep Learning
von: Lütkebohmert, Eva, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lütkebohmert, Eva, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Financial Dynamics and Interconnected Risk of Liquid Restaking
von: Sevim, Hasret Ozan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Sevim, Hasret Ozan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Mapping Microscopic and Systemic Risks in TradFi and DeFi: a literature review
von: Aufiero, Sabrina, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Aufiero, Sabrina, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Strategic Preemption Under Shared Catastrophic Risk: The Suicide Region and the Race to Artificial General Intelligence
von: Tan, David
Veröffentlicht: (2025)
von: Tan, David
Veröffentlicht: (2025)
Vote Delegation in DeFi Governance
von: Bongaerts, Dion, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bongaerts, Dion, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Governance, Risk, and Regulation: A Framework for Improving Efficiency in Kenyan Pension Funds
von: Namagwa, Sylvester Willys
Veröffentlicht: (2025)
von: Namagwa, Sylvester Willys
Veröffentlicht: (2025)
Identifying Risk Variables From Raw ESG Data Using Its Hierarchical Structure
von: Chen, Zhi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Zhi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Is the annualized compounded return of Medallion over 35%?
von: Guo, Shuxin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Guo, Shuxin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Data-generating process and time-series asset pricing
von: Guo, Shuxin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Guo, Shuxin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Maximum drawdown, recovery, and momentum
von: Choi, Jaehyung
Veröffentlicht: (2014)
von: Choi, Jaehyung
Veröffentlicht: (2014)
Theoretical Frameworks for Integrating Sustainability Factors into Institutional Investment Decision-Making
von: Alhamis, Innocentus
Veröffentlicht: (2025)
von: Alhamis, Innocentus
Veröffentlicht: (2025)
Enhancing Efficiency of Pension Schemes through Effective Risk Governance: A Kenyan Perspective
von: Namagwa, Sylvester Willys
Veröffentlicht: (2025)
von: Namagwa, Sylvester Willys
Veröffentlicht: (2025)
Credit Scores: Performance and Equity
von: Albanesi, Stefania, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Albanesi, Stefania, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Implied Probabilities and Volatility in Credit Risk: A Merton-Based Approach with Binomial Trees
von: Gnawali, Jagdish, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gnawali, Jagdish, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Multimodal Insights into Credit Risk Modelling: Integrating Climate and Text Data for Default Prediction
von: Wu, Zongxiao, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Wu, Zongxiao, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Modeling dependency between operational risk losses and macroeconomic variables using Hidden Markov Models
von: Selvaratnam, Nikeethan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Selvaratnam, Nikeethan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Liquidity Premium, Liquidity-Adjusted Return and Volatility, and Extreme Liquidity
von: Deng, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Deng, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Endogenous distress contagion in a dynamic interbank model: how possible future losses may spell doom today
von: Feinstein, Zachary, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Feinstein, Zachary, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Neural Networks for Portfolio-Level Risk Management: Portfolio Compression, Static Hedging, Counterparty Credit Risk Exposures and Impact on Capital Requirement
von: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The Innovation Tax: Generative AI Adoption, Productivity Paradox, and Systemic Risk in the U.S. Banking Sector
von: Kikuchi, Tatsuru
Veröffentlicht: (2026)
von: Kikuchi, Tatsuru
Veröffentlicht: (2026)
Sovereign Debt Default and Climate Risk
von: Barucci, Emilio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Barucci, Emilio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Resolution-Aware Perpetual Futures on Binary Prediction Markets: An Empirical Risk-Design Framework Using Polymarket Data
von: Nechepurenko, Maksym
Veröffentlicht: (2026)
von: Nechepurenko, Maksym
Veröffentlicht: (2026)
Modeling the impact of Climate transition on real estate prices
von: Sopgoui, Lionel
Veröffentlicht: (2024)
von: Sopgoui, Lionel
Veröffentlicht: (2024)
HSBC 1950 to 2025: Conquering the world from British Hong Kong and London
von: Mantzaris, Christopher, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mantzaris, Christopher, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Time-Varying Volatility of Bank Betas
von: Brigida, Matt
Veröffentlicht: (2025)
von: Brigida, Matt
Veröffentlicht: (2025)
HSBC until 1950: From its colonial cradle past the World Wars
von: Mantzaris, Christopher, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mantzaris, Christopher, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Cross-Domain Behavioral Credit Modeling: transferability from private to central data
von: Didkovskyi, O., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Didkovskyi, O., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Super-efficiency of Listed Banks in China and Determinants Analysis (2006-2021)
von: Liao, Yun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Liao, Yun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
A Spatio-Temporal Machine Learning Model for Mortgage Credit Risk: Default Probabilities and Loan Portfolios
von: Kündig, Pascal, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kündig, Pascal, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Fast and Stable Credit Gamma of CVA
von: Daluiso, Roberto
Veröffentlicht: (2023)
von: Daluiso, Roberto
Veröffentlicht: (2023)
General Equilibrium Amplification and Crisis Vulnerability: Cross-Crisis Evidence from Global Banks
von: Kikuchi, Tatsuru
Veröffentlicht: (2025)
von: Kikuchi, Tatsuru
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
Autonomous Money Supply Strategy Utilizing Control Theory
von: Boneh, Yuval
Veröffentlicht: (2024) -
Adaptive Money Market Interest Rate Strategy Utilizing Control Theory
von: Boneh, Yuval
Veröffentlicht: (2024) -
Real-time Risk Metrics for Programmatic Stablecoin Crypto Asset-Liability Management (CALM)
von: Bluhm, Marcel, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Deepening the Secondary Market: Integrating Trade Credit into Market Clearing with the Cycles Protocol
von: Fleischman, Tomaž, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
A Methodology to Measure Impacts of Scenarios Through Expected Credit Losses
von: Alaghmandan, Mahmood, et al.
Veröffentlicht: (2026)