Salvato in:
| Autori principali: | Chumpong, Kittisak, Mekchay, Khamron, Nualsri, Fukiat, Sutthimat, Phiraphat |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://arxiv.org/abs/2411.13937 |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Semiclassical CEV Option Pricing Model: an Analytical Approach
di: Capitán, Jose A., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Capitán, Jose A., et al.
Pubblicazione: (2024)
ajdmom: A Python Package for Deriving Moment Formulas of Affine Jump Diffusion Processes
di: Wu, Yan-Feng, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wu, Yan-Feng, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Negative Drift of a Limit Order Fill
di: DeLise, Timothy
Pubblicazione: (2024)
di: DeLise, Timothy
Pubblicazione: (2024)
Exploratory Mean-Variance Portfolio Optimization with Regime-Switching Market Dynamics
di: Chen, Yuling Max, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Yuling Max, et al.
Pubblicazione: (2025)
Event-Based Limit Order Book Simulation under a Neural Hawkes Process: Application in Market-Making
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2025)
Stochastic Control Problems with Infinite Horizon and Regime Switching Arising in Optimal Liquidation with Semimartingale Strategies
di: Cheng, Xinman, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Cheng, Xinman, et al.
Pubblicazione: (2026)
Regime Discovery and Intra-Regime Return Dynamics in Global Equity Markets
di: Luwang, Salam Rabindrajit, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Luwang, Salam Rabindrajit, et al.
Pubblicazione: (2026)
Probabilistic closed-form formulas for pricing nonlinear payoff variance and volatility derivatives under Schwartz model with time-varying log-return volatility
di: Bunchak, Nontawat, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bunchak, Nontawat, et al.
Pubblicazione: (2025)
A System of BSDEs with Singular Terminal Values Arising in Optimal Liquidation with Regime Switching
di: Fu, Guanxing, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fu, Guanxing, et al.
Pubblicazione: (2024)
Applications of the Second-Order Esscher Pricing in Risk Management
di: Choulli, Tahir, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Choulli, Tahir, et al.
Pubblicazione: (2024)
Variance-Hawkes Process and its Application to Energy Markets
di: McGillivray, Joshua, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: McGillivray, Joshua, et al.
Pubblicazione: (2024)
Density Approximation of Affine Jump Diffusions via Closed-Form Moment Matching
di: Wu, Yan-Feng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wu, Yan-Feng, et al.
Pubblicazione: (2025)
Second-Order Approximation of Limit Order Books in a Single-Scale Regime
di: Horst, Ulrich, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Horst, Ulrich, et al.
Pubblicazione: (2023)
Application of CTS (Computer to Screen) Machine in Printing Industries for Process Improvement & Material Optimization
di: Islam, Tarequl
Pubblicazione: (2025)
di: Islam, Tarequl
Pubblicazione: (2025)
Convex Order and Arbitrage
di: Zhang, Erica
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Erica
Pubblicazione: (2025)
A Path Integral Approach for Time-Dependent Hamiltonians with Applications to Derivatives Pricing
di: Stedman, Mark, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Stedman, Mark, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Contracts for Delegated Order Execution
di: Martin Larsson, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Martin Larsson, et al.
Pubblicazione: (2025)
Analytic Regularity and Approximation Limits of Coefficient-Constrained Shallow Networks
di: Attali, Jean-Gabriel
Pubblicazione: (2026)
di: Attali, Jean-Gabriel
Pubblicazione: (2026)
Volatility Parametrizations with Random Coefficients: Analytic Flexibility for Implied Volatility Surfaces
di: Zaugg, Nicola F., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zaugg, Nicola F., et al.
Pubblicazione: (2024)
Unwinding Stochastic Order Flow: When to Warehouse Trades
di: Marcel Nutz, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Marcel Nutz, et al.
Pubblicazione: (2025)
Analytic estimation of parameters of stochastic volatility diffusion models with exponential-affine characteristic function for currency option pricing
di: Łabędzki, Mikołaj
Pubblicazione: (2025)
di: Łabędzki, Mikołaj
Pubblicazione: (2025)
Order Routing and Market Quality: Who Benefits From Internalization?
di: Umut Çeti̇n, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Umut Çeti̇n, et al.
Pubblicazione: (2025)
Long-Run Sovereign Debt Composition: An Analytic Ergodic Framework with Explicit Maturity Structure
di: Cameron, Christopher
Pubblicazione: (2026)
di: Cameron, Christopher
Pubblicazione: (2026)
Explainable Regime Aware Investing
di: Boukardagha, Amine
Pubblicazione: (2026)
di: Boukardagha, Amine
Pubblicazione: (2026)
Diffusive Limit of Hawkes Driven Order Book Dynamics With Liquidity Migration
di: Mahseredjian, Levon
Pubblicazione: (2025)
di: Mahseredjian, Levon
Pubblicazione: (2025)
Intraday Battery Dispatch for Hybrid Renewable Energy Assets
di: Aung, Thiha, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aung, Thiha, et al.
Pubblicazione: (2025)
Neural and Time-Series Approaches for Pricing Weather Derivatives: Performance and Regime Adaptation Using Satellite Data
di: Tallarico, Marco Hening, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Tallarico, Marco Hening, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Variance-Gamma Process for Option Pricing
di: Shenoy, Rohan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Shenoy, Rohan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Stochastic Volatility Model with Sticky Drawdown and Drawup Processes: A Deep Learning Approach
di: Liu, Yuhao, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Yuhao, et al.
Pubblicazione: (2025)
Options Pricing under Bayesian MS-VAR Process
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2021)
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2021)
Conditional Non-Lattice Integration, Pricing and Superhedging
di: Bender, Christian, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Bender, Christian, et al.
Pubblicazione: (2021)
Analytic Pricing of SOFR Futures Contracts with Smile and Skew
di: Romero-Bermúdez, Aurelio, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Romero-Bermúdez, Aurelio, et al.
Pubblicazione: (2024)
Reinforcement Learning for Jump‐Diffusions, With Financial Applications
di: Xuefeng Gao, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Xuefeng Gao, et al.
Pubblicazione: (2026)
Learning to Optimally Stop Diffusion Processes, with Financial Applications
di: Dai, Min, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dai, Min, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Unifying Approach for the Pricing of Debt Securities
di: Vachon, Marie-Claude, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Vachon, Marie-Claude, et al.
Pubblicazione: (2024)
Stochastic Price Dynamics in Response to Order Flow Imbalance: Evidence from CSI 300 Index Futures
di: Hu, Chen, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hu, Chen, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Geometric Approach To Asset Allocation With Investor Views
di: Antonov, Alexandre V., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Antonov, Alexandre V., et al.
Pubblicazione: (2024)
Data-driven Feynman-Kac Discovery with Applications to Prediction and Data Generation
di: Feng, Qi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Feng, Qi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Calibration of a Hybrid Local-Stochastic Volatility Stochastic Rates Model with a Control Variate Particle Method
di: Cozma, Andrei, et al.
Pubblicazione: (2017)
di: Cozma, Andrei, et al.
Pubblicazione: (2017)
Quanto Option Pricing on a Multivariate Levy Process Model with a Generative Artificial Intelligence
di: Kim, Young Shin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kim, Young Shin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Semiclassical CEV Option Pricing Model: an Analytical Approach
di: Capitán, Jose A., et al.
Pubblicazione: (2024) -
ajdmom: A Python Package for Deriving Moment Formulas of Affine Jump Diffusion Processes
di: Wu, Yan-Feng, et al.
Pubblicazione: (2024) -
The Negative Drift of a Limit Order Fill
di: DeLise, Timothy
Pubblicazione: (2024) -
Exploratory Mean-Variance Portfolio Optimization with Regime-Switching Market Dynamics
di: Chen, Yuling Max, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Event-Based Limit Order Book Simulation under a Neural Hawkes Process: Application in Market-Making
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2025)