A New Way: Kronecker-Factored Approximate Curvature Deep Hedging and its Benefits

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Enkhbayar, Tsogt-Ochir
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Statistical Finance Machine Learning
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

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https://arxiv.org/abs/2411.15002