MarketGPT: Developing a Pre-trained transformer (GPT) for Modeling Financial Time Series
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Wheeler, Aaron, Varner, Jeffrey D. |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Scalable Agent-Based Modeling for Complex Financial Market Simulations
di: Wheeler, Aaron, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Wheeler, Aaron, et al.
Pubblicazione: (2023)
Agent-based Liquidity Risk Modelling for Financial Markets
di: Vytelingum, Perukrishnen, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Vytelingum, Perukrishnen, et al.
Pubblicazione: (2025)
Market Inefficiency in Cryptoasset Markets
di: Hasbrouck, Joel, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Hasbrouck, Joel, et al.
Pubblicazione: (2026)
Hybrid Models for Financial Forecasting: Combining Econometric, Machine Learning, and Deep Learning Models
di: Stempień, Dominik, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Stempień, Dominik, et al.
Pubblicazione: (2025)
Supervised Autoencoder MLP for Financial Time Series Forecasting
di: Bieganowski, Bartosz, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bieganowski, Bartosz, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Impact of Designated Market Makers on Market Liquidity and Competition: A Simulation Approach
di: Zhou, Cong
Pubblicazione: (2024)
di: Zhou, Cong
Pubblicazione: (2024)
Agent-Based Simulation of a Perpetual Futures Market
di: Rao, Ramshreyas
Pubblicazione: (2025)
di: Rao, Ramshreyas
Pubblicazione: (2025)
Price-Aware Automated Market Makers: Models Beyond Brownian Prices and Static Liquidity
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
Concentrated Superelliptical Market Maker
di: Tolstikov, Vasily
Pubblicazione: (2024)
di: Tolstikov, Vasily
Pubblicazione: (2024)
Price Discovery in Cryptocurrency Markets
di: Pascual, Juan Plazuelo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Pascual, Juan Plazuelo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Automated Market Making and Decentralized Finance
di: Monga, Marcello
Pubblicazione: (2024)
di: Monga, Marcello
Pubblicazione: (2024)
Arbitrage Analysis in Polymarket NBA Markets
di: Cheng, Guang, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Cheng, Guang, et al.
Pubblicazione: (2026)
Optimal Execution and Macroscopic Market Making
di: Guo, Ivan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Guo, Ivan, et al.
Pubblicazione: (2025)
History Is Not Enough: An Adaptive Dataflow System for Financial Time-Series Synthesis
di: Xia, Haochong, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Xia, Haochong, et al.
Pubblicazione: (2026)
Strategic Learning and Trading in Broker-Mediated Markets
di: Aqsha, Alif, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Aqsha, Alif, et al.
Pubblicazione: (2024)
Bootstrapping Liquidity in BTC-Denominated Prediction Markets
di: Shabashev, Fedor
Pubblicazione: (2025)
di: Shabashev, Fedor
Pubblicazione: (2025)
Option Market Making via Reinforcement Learning
di: Fang, Zhou, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Fang, Zhou, et al.
Pubblicazione: (2023)
MM-DREX: Multimodal-Driven Dynamic Routing of LLM Experts for Financial Trading
di: Chen, Yang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Yang, et al.
Pubblicazione: (2025)
On The Quality Of Cryptocurrency Markets: Centralized Versus Decentralized Exchanges
di: Barbon, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Barbon, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2021)
Optimal Trading in Automated Market Makers with Deep Learning
di: Jaimungal, Sebastian, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Jaimungal, Sebastian, et al.
Pubblicazione: (2023)
Adaptive Optimal Market Making Strategies with Inventory Liquidation Cos
di: Chávez-Casillas, Jonathan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chávez-Casillas, Jonathan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Microstructure and Manipulation: Quantifying Pump-and-Dump Dynamics in Cryptocurrency Markets
di: Karbalaii, Mahya
Pubblicazione: (2025)
di: Karbalaii, Mahya
Pubblicazione: (2025)
FinTSBridge: A New Evaluation Suite for Real-world Financial Prediction with Advanced Time Series Models
di: Wang, Yanlong, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Yanlong, et al.
Pubblicazione: (2025)
Dynamic Grid Trading Strategy: From Zero Expectation to Market Outperformance
di: Chen, Kai-Yuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Kai-Yuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Boltzmann Price: Toward Understanding the Fair Price in High-Frequency Markets
di: Rola, Przemysław
Pubblicazione: (2025)
di: Rola, Przemysław
Pubblicazione: (2025)
Sentiment Feedback in Equity Markets: Asymmetries, Retail Heterogeneity, and Structural Calibration
di: Sneller, Lucas Marques
Pubblicazione: (2025)
di: Sneller, Lucas Marques
Pubblicazione: (2025)
Trading Electrons: Predicting DART Spread Spikes in ISO Electricity Markets
di: Hubert, Emma, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Hubert, Emma, et al.
Pubblicazione: (2026)
Automated Market Makers: Toward More Profitable Liquidity Provisioning Strategies
di: Drossos, Thanos, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Drossos, Thanos, et al.
Pubblicazione: (2025)
Improving Capital Efficiency and Impermanent Loss: Multi-Token Proactive Market Maker
di: Chen, Wayne, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Chen, Wayne, et al.
Pubblicazione: (2023)
LLM Agents Do Not Replicate Human Market Traders: Evidence From Experimental Finance
di: Henning, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Henning, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2025)
Which Voices Move Markets? Speaker Identity and the Cross-Section of Post-Earnings Returns
di: Sidhu, Karmanpartap Singh, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Sidhu, Karmanpartap Singh, et al.
Pubblicazione: (2026)
The Market Maker's Dilemma: Navigating the Fill Probability vs. Post-Fill Returns Trade-Off
di: Albers, Jakob, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Albers, Jakob, et al.
Pubblicazione: (2025)
Market-GAN: Adding Control to Financial Market Data Generation with Semantic Context
di: Xia, Haochong, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Xia, Haochong, et al.
Pubblicazione: (2023)
Deep Learning for Financial Time Series: A Large-Scale Benchmark of Risk-Adjusted Performance
di: Saly-Kaufmann, Adir, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Saly-Kaufmann, Adir, et al.
Pubblicazione: (2026)
The Subtle Interplay between Square-root Impact, Order Imbalance & Volatility II: An Artificial Market Generator
di: Maitrier, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Maitrier, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2025)
Bayesian Robust Financial Trading with Adversarial Synthetic Market Data
di: Xia, Haochong, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Xia, Haochong, et al.
Pubblicazione: (2026)
Reinforcement Learning for Optimal Execution when Liquidity is Time-Varying
di: Macrì, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Macrì, Andrea, et al.
Pubblicazione: (2024)
Scaling Laws And Statistical Properties of The Transaction Flows And Holding Times of Bitcoin
di: Sornette, Didier, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Sornette, Didier, et al.
Pubblicazione: (2024)
Modeling metaorder impact with a Non-Markovian Zero Intelligence model
di: Ravagnani, Adele, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ravagnani, Adele, et al.
Pubblicazione: (2025)
Model Predictive Control For Trade Execution
di: McAuliffe, Thomas P., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: McAuliffe, Thomas P., et al.
Pubblicazione: (2026)
Documenti analoghi
-
Scalable Agent-Based Modeling for Complex Financial Market Simulations
di: Wheeler, Aaron, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Agent-based Liquidity Risk Modelling for Financial Markets
di: Vytelingum, Perukrishnen, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Market Inefficiency in Cryptoasset Markets
di: Hasbrouck, Joel, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Hybrid Models for Financial Forecasting: Combining Econometric, Machine Learning, and Deep Learning Models
di: Stempień, Dominik, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Supervised Autoencoder MLP for Financial Time Series Forecasting
di: Bieganowski, Bartosz, et al.
Pubblicazione: (2024)