Buchumschlag

Autoencoder Enhanced Realised GARCH on Volatility Forecasting

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Zhao, Qianli, Wang, Chao, Gerlach, Richard, Storti, Giuseppe, Zhang, Lingxiang
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Risk Management Machine Learning Econometrics
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