Buchumschlag

Ergodic optimal liquidations in DeFi

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Cao, Jialun, Šiška, David
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Trading and Market Microstructure Optimization and Control Primary 93E20, Secondary 91G80
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Logarithmic regret in the ergodic Avellaneda-Stoikov market making model
von: Cao, Jialun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal execution with deterministically time varying liquidity: well posedness and price manipulation
von: Palmari, Gianluca, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Fredholm Approach to Nonlinear Propagator Models
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Explicit Signal-Adaptive Sequential Optimal Execution Quotes
von: Yu, Fenghui
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Liquidation with Signals: the General Propagator Case
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Solving Optimal Execution Problems via In-Context Operator Networks
von: Meng, Tingwei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Portfolio Choice with Cross-Impact Propagators
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

FX Market Making with Internal Liquidity
von: Barzykin, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Realized Local Volatility Surface
von: Ma, Yuming, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Bubble Riding: A Mean Field Game with Varying Entry Times
von: Tangpi, Ludovic, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Reinforcement Learning for Speculative Trading under Exploratory Framework
von: Zhao, Yun, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Trading under Instantaneous and Persistent Price Impact, Predictable Returns and Multiscale Stochastic Volatility
von: Chan, Patrick, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Myopic Optimality: why reinforcement learning portfolio management strategies lose money
von: Ma, Yuming
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Execution in Intraday Energy Markets under Hawkes Processes with Transient Impact
von: Chatziandreou, Konstantinos, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Continuous time analysis of fleeting discrete price moves
von: Shephard, Neil, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Deviations from Tradition: Stylized Facts in the Era of DeFi
von: Di Nosse, Daniele Maria, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Avellaneda-Stoikov and Cartea-Jaimungal as One Framework: A Forced Uniqueness Theorem for Inventory Market Making
von: Feys, Frank M. V.
Veröffentlicht: (2026)

Liquidation Dynamics in DeFi and the Role of Transaction Fees
von: Sadeghi, Agathe, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Tail-Safe Stochastic-Control SPX-VIX Hedging: A White-Box Bridge Between AI Sensitivities and Arbitrage-Free Market Dynamics
von: Zhang, Jian'an
Veröffentlicht: (2025)

RAmmStein: Regime Adaptation in Mean-reverting Markets with Stein Thresholds -- Optimal Impulse Control in Concentrated AMMs
von: Anchuri, Pranay
Veröffentlicht: (2026)

DEX Specs: A Mean Field Approach to DeFi Currency Exchanges
von: Bayraktar, Erhan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Advancing DeFi Analytics: Efficiency Analysis with Decentralized Exchanges Comparison Service
von: Onishchuk, Evgenii, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Execution under Liquidity Uncertainty
von: Chevalier, Etienne, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Path-dependent Kyle equilibrium model
von: Corcuera, José M., et al.
Veröffentlicht: (2020)

A Mean Field Game between Informed Traders and a Broker
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Clearing time randomization and transaction fees for auction market design
von: Mastrolia, Thibaut, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Concave Continuation: Linking Routing to Arbitrage
von: Jiang, Ruichao, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Trading in CEXs and DEXs with Priority Fees and Stochastic Delays
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Learning Market Making with Closing Auctions
von: Graf, Julius, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Equilibrium Reward for Liquidity Providers in Automated Market Makers
von: Aqsha, Alif, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal hedging of an informed broker facing many traders
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A New Approach for the Continuous Time Kyle-Back Strategic Insider Equilibrium Problem
von: Qiao, Bixing, et al.
Veröffentlicht: (2025)

How Wash Traders Exploit Market Conditions in Cryptocurrency Markets
von: Ng, Hunter
Veröffentlicht: (2024)

On Bellman equation in the limit order optimization problem for high-frequency trading
von: Balakaeva, M. I., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Unwinding Toxic Flow with Partial Information
von: Barzykin, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2024)

PEB Separation and State Migration: Unmasking the New Frontiers of DeFi AML Evasion
von: Cao, Yixin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The Support and Resistance Line Method: An Analysis via Optimal Stopping
von: Henderson, Vicky, et al.
Veröffentlicht: (2021)

All AMMs are CFMMs. All DeFi markets have invariants. A DeFi market is arbitrage-free if and only if it has an increasing invariant
von: Lee, Roger
Veröffentlicht: (2023)

Maximizing Battery Storage Profits via High-Frequency Intraday Trading
von: Schaurecker, David, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A mathematical framework for modelling CLMM dynamics in continuous time
von: Tung, Shen-Ning, et al.
Veröffentlicht: (2024)