Detecting imbalanced financial markets through time-varying optimization and nonlinear functionals
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | James, Nick, Menzies, Max |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Nonlinear shifts and dislocations in financial market structure and composition
di: James, Nick, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: James, Nick, et al.
Pubblicazione: (2024)
Portfolio diversification with varying investor abilities
di: James, Nick, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: James, Nick, et al.
Pubblicazione: (2023)
Uncertainty in the financial market and application to forecastabnormal financial fluctuations
di: Peng, Shige, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Peng, Shige, et al.
Pubblicazione: (2024)
Aggregation of financial markets
di: Menz, Georg, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Menz, Georg, et al.
Pubblicazione: (2023)
Dynamic graph neural networks for enhanced volatility prediction in financial markets
di: Kumar, Pulikandala Nithish, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kumar, Pulikandala Nithish, et al.
Pubblicazione: (2024)
Three-level qualitative classification of financial risks under varying conditions through first passage times
di: Bouthelier-Madre, Carlos, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bouthelier-Madre, Carlos, et al.
Pubblicazione: (2025)
Generative modelling of financial time series with structured noise and MMD-based signature learning
di: Lu, Chung I, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lu, Chung I, et al.
Pubblicazione: (2024)
Signal inference in financial stock return correlations through phase-ordering kinetics in the quenched regime
di: Achitouv, Ixandra, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Achitouv, Ixandra, et al.
Pubblicazione: (2024)
Block-diagonal idiosyncratic covariance estimation in high-dimensional factor models for financial time series
di: Žignić, Lucija, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Žignić, Lucija, et al.
Pubblicazione: (2024)
Lower semicontinuity of monotone functionals in the mixed topology on $C_b$
di: Nendel, Max
Pubblicazione: (2022)
di: Nendel, Max
Pubblicazione: (2022)
An empirical study of market risk factors for Bitcoin
di: Singh, Shubham
Pubblicazione: (2024)
di: Singh, Shubham
Pubblicazione: (2024)
The second-order Esscher martingale densities for continuous-time market models
di: Choulli, Tahir, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Choulli, Tahir, et al.
Pubblicazione: (2024)
Pricing American options time-capped by a drawdown event in a Lévy market
di: Palmowski, Zbigniew, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Palmowski, Zbigniew, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal positioning in derivative securities in incomplete markets
di: Leung, Tim, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Leung, Tim, et al.
Pubblicazione: (2024)
Systemic risk in markets with multiple central counterparties
di: Luitgard Anna Maria Veraart, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Luitgard Anna Maria Veraart, et al.
Pubblicazione: (2024)
An optimal transport foundation for a class of dynamically consistent risk measures
di: Fuhrmann, Sven, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Fuhrmann, Sven, et al.
Pubblicazione: (2026)
Marketron games: Self-propelling stocks vs dumb money and metastable dynamics of the Good, Bad and Ugly markets
di: Halperin, I., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Halperin, I., et al.
Pubblicazione: (2025)
A market resilient data-driven approach to option pricing
di: Goswami, Anindya, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Goswami, Anindya, et al.
Pubblicazione: (2024)
The additive Bachelier model with an application to the oil option market in the Covid period
di: Baviera, Roberto, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Baviera, Roberto, et al.
Pubblicazione: (2025)
On convergence of forecasts in prediction markets
di: Badulina, Nina, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Badulina, Nina, et al.
Pubblicazione: (2024)
Long-run survival in limited stock market participation models with power utilities
di: Kwon, Heeyoung, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kwon, Heeyoung, et al.
Pubblicazione: (2025)
Put–Call Parities, absence of arbitrage opportunities, and nonlinear pricing rules
di: Lorenzo Bastianello, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lorenzo Bastianello, et al.
Pubblicazione: (2024)
Automated regime classification in multidimensional time series data using sliced Wasserstein k-means clustering
di: Luan, Qinmeng, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Luan, Qinmeng, et al.
Pubblicazione: (2023)
American options valuation in time-dependent jump-diffusion models via integral equations and characteristic functions
di: Itkin, Andrey
Pubblicazione: (2025)
di: Itkin, Andrey
Pubblicazione: (2025)
Optimal investment and consumption under $g$- expected utility and general constraints in incomplete market
di: Faidi, Wahid
Pubblicazione: (2025)
di: Faidi, Wahid
Pubblicazione: (2025)
Pareto frontier of portfolio investment under volatility uncertainty and short-sale constraints market
di: He, Jing, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: He, Jing, et al.
Pubblicazione: (2026)
Information-minimizing stationary financial market dynamics
di: Platen, Eckhard
Pubblicazione: (2025)
di: Platen, Eckhard
Pubblicazione: (2025)
On consistency of optimal portfolio choice for state-dependent exponential utilities
di: Berton, Edoardo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Berton, Edoardo, et al.
Pubblicazione: (2025)
A cross-border market model with limited transmission capacities
di: Milbradt, Cassandra, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Milbradt, Cassandra, et al.
Pubblicazione: (2022)
Polynomial time algorithm for optimal stopping with fixed accuracy
di: Goldberg, David A., et al.
Pubblicazione: (2018)
di: Goldberg, David A., et al.
Pubblicazione: (2018)
The geometry of financial institutions -- Wasserstein clustering of financial data
di: Riess, Lorenz, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Riess, Lorenz, et al.
Pubblicazione: (2023)
Asymptotic Behaviour of Unexpected Losses and Risk Ratios for Co-Monotonic Alternatives
di: Nendel, Max
Pubblicazione: (2026)
di: Nendel, Max
Pubblicazione: (2026)
How low-cost AI universal approximators reshape market efficiency
di: Barucca, Paolo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Barucca, Paolo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Learning to optimize convex risk measures: The cases of utility-based shortfall risk and optimized certainty equivalent risk
di: Gupte, Sumedh, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gupte, Sumedh, et al.
Pubblicazione: (2025)
On weak notions of no-arbitrage in a 1D general diffusion market with interest rates
di: Anagnostakis, Alexis, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Anagnostakis, Alexis, et al.
Pubblicazione: (2025)
On the structure of increasing profits in a 1D general diffusion market with interest rates
di: Anagnostakis, Alexis, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Anagnostakis, Alexis, et al.
Pubblicazione: (2025)
Boundary treatment for high-order IMEX Runge-Kutta local discontinuous Galerkin schemes for multidimensional nonlinear parabolic PDEs
di: González-Tabernero, V., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: González-Tabernero, V., et al.
Pubblicazione: (2024)
Price-mediated contagion with endogenous market liquidity
di: Cao, Zhiyu, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Cao, Zhiyu, et al.
Pubblicazione: (2023)
Constrained optimal stopping under a regime-switching model
di: Arai, Takuji, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Arai, Takuji, et al.
Pubblicazione: (2022)
Model-free portfolio allocation in continuous-time
di: Chiu, Henry
Pubblicazione: (2024)
di: Chiu, Henry
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Nonlinear shifts and dislocations in financial market structure and composition
di: James, Nick, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Portfolio diversification with varying investor abilities
di: James, Nick, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Uncertainty in the financial market and application to forecastabnormal financial fluctuations
di: Peng, Shige, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Aggregation of financial markets
di: Menz, Georg, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Dynamic graph neural networks for enhanced volatility prediction in financial markets
di: Kumar, Pulikandala Nithish, et al.
Pubblicazione: (2024)