Stability of long run functionals with respect to stationary Markov controls
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | Stettner, Lukasz |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Markov control of continuous time Markov processes with long run functionals by time discretization
von: Stettner, Lukasz
Veröffentlicht: (2025)
von: Stettner, Lukasz
Veröffentlicht: (2025)
Long run control of nonhomogeneous Markov processes
von: Stettner, Łukasz
Veröffentlicht: (2025)
von: Stettner, Łukasz
Veröffentlicht: (2025)
The Ergodic Linear-Quadratic Optimal Control Problems for Stochastic Mean-Field Systems with Periodic Coefficients
von: Wu, Jiacheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wu, Jiacheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Path integral control under McKean-Vlasov dynamics
von: Bennett, Timothy
Veröffentlicht: (2024)
von: Bennett, Timothy
Veröffentlicht: (2024)
Stability and performance of stochastic economic MPC - Stochastic characterization of the closed-loop asymptotics
von: Schießl, Jonas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Schießl, Jonas, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Blackwell optimality and policy stability for long-run risk sensitive stochastic control
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2024)
An optimal level of Stubbornness to win a soccer match
von: Pramanik, Paramahansa
Veröffentlicht: (2025)
von: Pramanik, Paramahansa
Veröffentlicht: (2025)
Impulse control maximising average cost per unit time: a non-uniformly ergodic case
von: Palczewski, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Palczewski, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Discrete time shadow price revisited
von: Rogala, Tomasz, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Rogala, Tomasz, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Ergodicity and turnpike properties of linear-quadratic mean field control problems
von: Bayraktar, Erhan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bayraktar, Erhan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal control of Volterra integral diffusions and application to contract theory
von: Possamaï, Dylan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Possamaï, Dylan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Turnpike and dissipativity in generalized discrete-time stochastic linear-quadratic optimal control
von: Schießl, Jonas, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Schießl, Jonas, et al.
Veröffentlicht: (2023)
A Pontryagin Maximum Principle on the Belief Space for Continuous-Time Optimal Control with Discrete Observations
von: Bayer, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bayer, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Turnpike Property of a Linear-Quadratic Optimal Control Problem in Large Horizons with Regime Switching II: Non-Homogeneous Cases
von: Mei, Hongwei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mei, Hongwei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Transposition Approach to Optimal Control of McKean-Vlasov SPDEs
von: Chen, Liangying, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chen, Liangying, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Maximum Principles for Partially Observed Controls of Forward SPDEs and Backward SDEs with Jumps
von: Qian, Hongjiang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Qian, Hongjiang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Stochastic linear quadratic optimal control problems with regime-switching jumps in infinite horizon
von: Wu, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wu, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Reflected stochastic recursive control problems with jumps: dynamic programming and stochastic verification theorems
von: Liu, Lu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Liu, Lu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Turnpike Property of Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control Problems in Large Horizons with Regime Switching I: Homogeneous Cases
von: Mei, Hongwei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mei, Hongwei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Multi-period Asset-liability Management with Reinforcement Learning in a Regime-Switching Market
von: Gao, Zhongqin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gao, Zhongqin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Long-run impulse control with generalised discounting
von: Jelito, Damian, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Jelito, Damian, et al.
Veröffentlicht: (2023)
On approximations of stochastic optimal control problems with an application to climate equations
von: Flandoli, Franco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Flandoli, Franco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Two person non-zero-sum linear-quadratic differential game with Markovian jumps in infinite horizon
von: Wu, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wu, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Open-loop and closed-loop solvabilities for zero-sum stochastic linear quadratic differential games of Markovian regime switching system
von: Wu, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wu, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stochastic linear-quadratic differential game with Markovian jumps in an infinite horizon
von: Wu, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wu, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Discrete-Time Approximations of Controlled Diffusions with Infinite Horizon Discounted and Average Cost
von: Pradhan, Somnath, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Pradhan, Somnath, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal Feedback Control in Social Networks in a McKean-Vlasov-Friedkin-Johnsen System
von: Pramanik, Paramahansa
Veröffentlicht: (2025)
von: Pramanik, Paramahansa
Veröffentlicht: (2025)
Policy stability and ultimate stationarity in discounted risk-sensitive stochastic control
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Markovian lifting and optimal control for integral stochastic Volterra equations with completely monotone kernels
von: Bonaccorsi, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bonaccorsi, Stefano, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Partially observed controlled Markov chains and optimal control of the Wonham filter
von: Confortola, Fulvia, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Confortola, Fulvia, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Convergence and turnpike properties of linear-quadratic mean field control problems with common noise
von: Bayraktar, Erhan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bayraktar, Erhan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Reinforcement Learning for Dividend Optimization in Partially Observed Regime-Switching Diffusion Model
von: Gao, Zhongqin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Gao, Zhongqin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A system of Schrödinger's problems and functional equations
von: Mikami, Toshio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mikami, Toshio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The randomization method in stochastic optimal control
von: Fuhrman, Marco
Veröffentlicht: (2025)
von: Fuhrman, Marco
Veröffentlicht: (2025)
Optimal control of SDEs with merely measurable drift: an HJB approach
von: Du, Kai, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Du, Kai, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Existence of bounded solutions to multiplicative Poisson equations under mixing property
von: Pitera, Marcin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Pitera, Marcin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
McKean-Vlasov forward-backward doubly stochastic differential equations and applications to stochastic control
von: Al-Hussein, AbdulRahman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Al-Hussein, AbdulRahman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Infinite time horizon stochastic recursive control problems with jumps: dynamic programming and stochastic verification theorems
von: Luo, Sheng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Luo, Sheng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Feedback strategies in the market with uncertainties
von: Issah, Mustapha Nyenye
Veröffentlicht: (2024)
von: Issah, Mustapha Nyenye
Veröffentlicht: (2024)
Continuous time Stochastic optimal control under discrete time partial observations
von: Bayer, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bayer, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Markov control of continuous time Markov processes with long run functionals by time discretization
von: Stettner, Lukasz
Veröffentlicht: (2025) -
Long run control of nonhomogeneous Markov processes
von: Stettner, Łukasz
Veröffentlicht: (2025) -
The Ergodic Linear-Quadratic Optimal Control Problems for Stochastic Mean-Field Systems with Periodic Coefficients
von: Wu, Jiacheng, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Path integral control under McKean-Vlasov dynamics
von: Bennett, Timothy
Veröffentlicht: (2024) -
Stability and performance of stochastic economic MPC - Stochastic characterization of the closed-loop asymptotics
von: Schießl, Jonas, et al.
Veröffentlicht: (2025)