Regularisation by Gaussian rough path lifts of fractional Brownian motions
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Dareiotis, Konstantinos, Gerencsér, Máté, Lê, Khoa, Ling, Chengcheng |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Path-by-path regularisation through multiplicative noise in rough, Young, and ordinary differential equations
di: Dareiotis, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Dareiotis, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2022)
The Milstein scheme for singular SDEs with Hölder continuous drift
di: Gerencsér, Máté, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Gerencsér, Máté, et al.
Pubblicazione: (2023)
Universal limit theorem for rough differential equations driven by controlled rough paths
di: Li, Nannan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Li, Nannan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Quantifying a convergence theorem of Gyöngy and Krylov
di: Dareiotis, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Dareiotis, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2021)
Parameter dependent rough SDEs with applications to rough PDEs
di: Bugini, Fabio, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bugini, Fabio, et al.
Pubblicazione: (2024)
Singular paths spaces and applications
di: Bellingeri, Carlo, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Bellingeri, Carlo, et al.
Pubblicazione: (2020)
Malliavin Calculus for rough stochastic differential equations
di: Bugini, Fabio, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bugini, Fabio, et al.
Pubblicazione: (2024)
Strong rate of convergence of the Euler scheme for SDEs with irregular drift driven by Levy noise
di: Butkovsky, Oleg, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Butkovsky, Oleg, et al.
Pubblicazione: (2022)
Uniform pathwise stability of additive singular SDEs driven by fractional Brownian motion
di: Dareiotis, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Dareiotis, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2025)
New asymptotic expansion formula via Malliavin calculus and its application to rough differential equation driven by fractional Brownian motion
di: Takahashi, Akihiko, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Takahashi, Akihiko, et al.
Pubblicazione: (2023)
Optimal rate of convergence for approximations of SPDEs with non-regular drift
di: Butkovsky, Oleg, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Butkovsky, Oleg, et al.
Pubblicazione: (2021)
Quantitative Propagation of Chaos for Singular Interacting Particle Systems Driven by Fractional Brownian Motion
di: Galeati, Lucio, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Galeati, Lucio, et al.
Pubblicazione: (2024)
Riemann-Skorohod and Stratonovich integrals for Gaussian processes
di: Liu, Yanghui
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Yanghui
Pubblicazione: (2025)
Pathwise Uniqueness for Multiplicative Young and Rough Differential Equations Driven by Fractional Brownian Motion
di: Matsuda, Toyomu, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Matsuda, Toyomu, et al.
Pubblicazione: (2023)
Itô formula for reduced rough paths
di: Li, Nannan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Nannan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Strong convergence of the Euler scheme for singular kinetic SDEs driven by $α$-stable processes
di: Ling, Chengcheng
Pubblicazione: (2024)
di: Ling, Chengcheng
Pubblicazione: (2024)
Backward stochastic differential equations with nonlinear Young drivers II
di: Song, Jian, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Song, Jian, et al.
Pubblicazione: (2025)
McKean-Vlasov equations with rough common noise
di: Friz, Peter K., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Friz, Peter K., et al.
Pubblicazione: (2025)
Jump Itô-type formula with arbitrary regularity
di: Li, Nannan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Li, Nannan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Wong-Zakai approximation of density functions
di: Inahama, Yuzuru
Pubblicazione: (2023)
di: Inahama, Yuzuru
Pubblicazione: (2023)
Controlled rough SDEs, pathwise stochastic control and dynamic programming principles
di: Friz, Peter K., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Friz, Peter K., et al.
Pubblicazione: (2024)
Rough Burger-like SPDEs
di: Li, Nannan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Nannan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Strong solutions of fractional Brownian sheet driven SDEs with integrable drift
di: Bogso, Antoine-Marie, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bogso, Antoine-Marie, et al.
Pubblicazione: (2023)
Stochastic equations with singular drift driven by fractional Brownian motion
di: Butkovsky, Oleg, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Butkovsky, Oleg, et al.
Pubblicazione: (2023)
A Rough Functional Breuer-Major Theorem
di: Altman, Henri Elad, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Altman, Henri Elad, et al.
Pubblicazione: (2026)
Multidimensional Backward Stochastic Differential Equations with Rough Drifts
di: Liang, Jiahao, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Liang, Jiahao, et al.
Pubblicazione: (2023)
Itô formula for planarly branched rough paths
di: Li, Nannan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Nannan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Path-by-path uniqueness for stochastic differential equations under Krylov-Röckner condition
di: Anzeletti, Lukas, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Anzeletti, Lukas, et al.
Pubblicazione: (2023)
Rough stochastic differential equations
di: Friz, Peter K., et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Friz, Peter K., et al.
Pubblicazione: (2021)
Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion: dependence on the Hurst parameter
di: Kwossek, Anna P., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kwossek, Anna P., et al.
Pubblicazione: (2025)
Large deviation principle for stochastic differential equations driven by stochastic integrals
di: Takano, Ryoji
Pubblicazione: (2024)
di: Takano, Ryoji
Pubblicazione: (2024)
Controlled fields, rough stochastic calculus, and Itô-Wentzell-Alekseev-Gröbner identities
di: Dause, Jannis R., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Dause, Jannis R., et al.
Pubblicazione: (2026)
Rough backward SDEs with discontinuous Young drivers
di: Becherer, Dirk, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Becherer, Dirk, et al.
Pubblicazione: (2025)
An integrable bound for semilinear rough partial differential equations with unbounded diffusion coefficients
di: Blessing, Alexandra, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Blessing, Alexandra, et al.
Pubblicazione: (2025)
Itô perspective on variance renormalisation
di: Dareiotis, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Dareiotis, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2026)
On the well-posedness of (nonlinear) rough continuity equations
di: Galeati, Lucio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Galeati, Lucio, et al.
Pubblicazione: (2025)
Boundary renormalisation of SPDEs
di: Gerencsér, Máté, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Gerencsér, Máté, et al.
Pubblicazione: (2021)
Fractional Diffusion Bridges
di: Inahama, Yuzuru
Pubblicazione: (2025)
di: Inahama, Yuzuru
Pubblicazione: (2025)
Renormalisation in the presence of variance blowup
di: Hairer, Martin
Pubblicazione: (2024)
di: Hairer, Martin
Pubblicazione: (2024)
Rough stochastic filtering
di: Bugini, Fabio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bugini, Fabio, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Path-by-path regularisation through multiplicative noise in rough, Young, and ordinary differential equations
di: Dareiotis, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2022) -
The Milstein scheme for singular SDEs with Hölder continuous drift
di: Gerencsér, Máté, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Universal limit theorem for rough differential equations driven by controlled rough paths
di: Li, Nannan, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Quantifying a convergence theorem of Gyöngy and Krylov
di: Dareiotis, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2021) -
Parameter dependent rough SDEs with applications to rough PDEs
di: Bugini, Fabio, et al.
Pubblicazione: (2024)