Exact distribution-free tests of spherical symmetry applicable to high dimensional data
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Banerjee, Bilol, Ghosh, Anil K. |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2024
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
A nonparametric test of spherical symmetry applicable to high dimensional data
di: Banerjee, Bilol, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Banerjee, Bilol, et al.
Pubblicazione: (2024)
Testing distributional equality for functional random variables
di: Banerjee, Bilol
Pubblicazione: (2023)
di: Banerjee, Bilol
Pubblicazione: (2023)
A Ball Divergence Based Measure For Conditional Independence Testing
di: Banerjee, Bilol, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Banerjee, Bilol, et al.
Pubblicazione: (2024)
Efficient High-Dimensional Conditional Independence Testing
di: Banerjee, Bilol
Pubblicazione: (2025)
di: Banerjee, Bilol
Pubblicazione: (2025)
On High Dimensional Behaviour of Some Two-Sample Tests Based on Ball Divergence
di: Banerjee, Bilol, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Banerjee, Bilol, et al.
Pubblicazione: (2022)
On High-Dimensional Change-Point Detection Based on Pairwise Distances
di: Ghoshal, Spandan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ghoshal, Spandan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Measuring deviations from spherical symmetry
di: Bai, Lujia, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bai, Lujia, et al.
Pubblicazione: (2025)
Robust mean change point testing in high-dimensional data with heavy tails
di: Li, Mengchu, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Li, Mengchu, et al.
Pubblicazione: (2023)
Fitting sparse high-dimensional varying-coefficient models with Bayesian regression tree ensembles
di: Ghosh, Soham, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ghosh, Soham, et al.
Pubblicazione: (2025)
Adaptive L-statistics for high dimensional test problem
di: Ma, Huifang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ma, Huifang, et al.
Pubblicazione: (2024)
A unified testing approach for log-symmetry using Fourier methods
di: Avhad, Ganesh Vishnu, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Avhad, Ganesh Vishnu, et al.
Pubblicazione: (2026)
Nonparametric goodness of fit tests for Pareto type-I distribution with complete and censored data
di: Vishnu, Avhad Ganesh, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Vishnu, Avhad Ganesh, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal covariance matrix estimation for high-dimensional noise in high-frequency data
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2018)
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2018)
Spectral analysis of high-dimensional spot volatility matrix with applications
di: Liu, Qiang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Qiang, et al.
Pubblicazione: (2025)
Testing independence in the presence of missing data: high-dimensional case
di: Cuparić, Marija, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Cuparić, Marija, et al.
Pubblicazione: (2026)
Uncertainty of high-dimensional genetic data prediction with polygenic risk scores
di: Fu, Haoxuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fu, Haoxuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dimension estimation in PCA model using high-dimensional data augmentation
di: Radojicic, Una, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Radojicic, Una, et al.
Pubblicazione: (2025)
Functional knockoffs selection with applications to functional data analysis in high dimensions
di: Qiao, Xinghao, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Qiao, Xinghao, et al.
Pubblicazione: (2024)
Multivariate EDF tests for uniformity, normality,spherical and elliptical symetry, and independence based on a Brownian sheet deconstruction
di: Cabaña, Alejandra, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Cabaña, Alejandra, et al.
Pubblicazione: (2026)
Generalized projection tests for function-valued parameters with applications to testing structural causal assumptions
di: Wang, Rui, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Wang, Rui, et al.
Pubblicazione: (2026)
Mitigating dimensionality effects with robust graph constructions for testing
di: Zhu, Yejiong, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Zhu, Yejiong, et al.
Pubblicazione: (2023)
Estimating a distribution function for discrete data subject to random truncation with an application to structured finance
di: Lautier, Jackson P., et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Lautier, Jackson P., et al.
Pubblicazione: (2021)
Asymmetric canonical correlation analysis of Riemannian and high-dimensional data
di: Buenfil, James, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Buenfil, James, et al.
Pubblicazione: (2024)
Asymptotic theory for nonparametric testing of $k$-monotonicity in discrete distributions
di: Balabdaoui, Fadoua, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Balabdaoui, Fadoua, et al.
Pubblicazione: (2024)
On new tests for the Poisson distribution based on empirical weight functions
di: Kirui, Winnie, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kirui, Winnie, et al.
Pubblicazione: (2024)
Latent confounding in high-dimensional nonlinear models
di: Wang, Yuhao, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Wang, Yuhao, et al.
Pubblicazione: (2025)
Two-Stage Testing in a high dimensional setting
di: Jonker, Marianne A, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jonker, Marianne A, et al.
Pubblicazione: (2024)
Statistical inference for high-dimensional spectral density matrix
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2022)
Dimension-free bounds in high-dimensional linear regression via error-in-operator approach
di: Noskov, Fedor, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Noskov, Fedor, et al.
Pubblicazione: (2025)
Distribution-free inference with hierarchical data
di: Lee, Yonghoon, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Lee, Yonghoon, et al.
Pubblicazione: (2023)
Rank-adaptive covariance testing with applications to genomics and neuroimaging
di: Veitch, David, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Veitch, David, et al.
Pubblicazione: (2023)
An autocovariance-based learning framework for high-dimensional functional time series
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2020)
Weight-calibrated estimation for factor models of high-dimensional time series
di: Qiao, Xinghao, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Qiao, Xinghao, et al.
Pubblicazione: (2025)
Empirical Bayes inference in sparse high-dimensional generalized linear models
di: Tang, Yiqi, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Tang, Yiqi, et al.
Pubblicazione: (2023)
Difference-based covariance matrix estimate in time series nonparametric regression with applications to specification tests
di: Bai, Lujia, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bai, Lujia, et al.
Pubblicazione: (2023)
Asymptotic testing of covariance separability for matrix elliptical data
di: Virta, Joni, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Virta, Joni, et al.
Pubblicazione: (2026)
Fully distribution-free center-outward rank tests for multiple-output regression and MANOVA
di: Hallin, Marc, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Hallin, Marc, et al.
Pubblicazione: (2020)
Jackknife empirical likelihood ratio test for log symmetric distribution using probability weighted moments
di: S, Anjana, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: S, Anjana, et al.
Pubblicazione: (2024)
Some bivariate distributions on a discrete torus with application to wind direction datasets
di: Dhakad, Brajesh Kumar, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Dhakad, Brajesh Kumar, et al.
Pubblicazione: (2026)
Detection and inference of changes in high-dimensional linear regression with non-sparse structures
di: Cho, Haeran, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cho, Haeran, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
A nonparametric test of spherical symmetry applicable to high dimensional data
di: Banerjee, Bilol, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Testing distributional equality for functional random variables
di: Banerjee, Bilol
Pubblicazione: (2023) -
A Ball Divergence Based Measure For Conditional Independence Testing
di: Banerjee, Bilol, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Efficient High-Dimensional Conditional Independence Testing
di: Banerjee, Bilol
Pubblicazione: (2025) -
On High Dimensional Behaviour of Some Two-Sample Tests Based on Ball Divergence
di: Banerjee, Bilol, et al.
Pubblicazione: (2022)