Improved estimation of the positive powers ordered restricted standard deviation of two normal populations
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Mondal, Somnath, Patra, Lakshmi Kanta |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Estimating order scale parameters of two scale mixture of exponential distributions
von: Mondal, Somnath, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mondal, Somnath, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Estimation of differential entropy for normal populations under prior information
von: Mandal, Somnath, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Mandal, Somnath, et al.
Veröffentlicht: (2026)
On the evaluation of time-to-event, survival time and first passage time forecasts
von: Taggart, Robert J., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Taggart, Robert J., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Improved estimation of positive powers of scale parameters of exponential distributions under a prior information
von: Mondal, Somnath
Veröffentlicht: (2026)
von: Mondal, Somnath
Veröffentlicht: (2026)
Warnings based on risk matrices: a coherent framework with consistent evaluation
von: Taggart, Robert J., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Taggart, Robert J., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Coherent estimation of risk measures
von: Aichele, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Aichele, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The geometry of moral decision making
von: Friedrich, Roland M.
Veröffentlicht: (2025)
von: Friedrich, Roland M.
Veröffentlicht: (2025)
Gaussian Cumulative Prospect Theory
von: Motte, Mederic
Veröffentlicht: (2025)
von: Motte, Mederic
Veröffentlicht: (2025)
The Asymptotic Equivalence of Level-Based and Share-Based Loss Functions
von: Coleman, Charles D.
Veröffentlicht: (2025)
von: Coleman, Charles D.
Veröffentlicht: (2025)
Classification of small-ball modes and maximum a posteriori estimators in metric spaces
von: Klebanov, Ilja, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Klebanov, Ilja, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Lower bounds for the trade-off between bias and mean absolute deviation
von: Derumigny, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Derumigny, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Equality between two general ridge estimators and applications in several linear models
von: Mukasa, Hirai
Veröffentlicht: (2026)
von: Mukasa, Hirai
Veröffentlicht: (2026)
Quasi-Score Matching Estimation for Spatial Autoregressive Model with Random Weights Matrix and Regressors
von: Liang, Xuan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Liang, Xuan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Stein's method of moment estimators for local dependency exponential random graph models
von: Fischer, Adrian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Fischer, Adrian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
An order-theoretic perspective on modes and maximum a posteriori estimation in Bayesian inverse problems
von: Lambley, Hefin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Lambley, Hefin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Stylized facts of the Indian Stock Market
von: Sen, Rituparna, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Sen, Rituparna, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Discovering the critical number of respondents to validate an item in a questionnaire: The Binomial Cut-level Content Validity proposal
von: Costa, Helder Gomes, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Costa, Helder Gomes, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Standardized Measurement Approach (SMA) vs Advanced Measurement Approaches (AMA): A Critical Review of Approaches in Operational Risk
von: Cruzado, Omar Briceno
Veröffentlicht: (2025)
von: Cruzado, Omar Briceno
Veröffentlicht: (2025)
The length polyhedron of an interval order
von: Biró, Csaba, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Biró, Csaba, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Semiparametric Modeling and Analysis for Longitudinal Network Data
von: He, Yinqiu, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: He, Yinqiu, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Temporal Coverage Bias in Financial Panel Data: A Coverage-Aware Structuring Framework with Evidence from the Dhaka Stock Exchange
von: Muhammad, Tashreef
Veröffentlicht: (2026)
von: Muhammad, Tashreef
Veröffentlicht: (2026)
Blocked Gibbs Sampling for Improved Convergence in Finite Mixture Models
von: Swanson, David Michael
Veröffentlicht: (2024)
von: Swanson, David Michael
Veröffentlicht: (2024)
Estimating ordered variance of two scale mixture of normal distributions
von: Bajpai, Shrajal, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bajpai, Shrajal, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Index-Tracking Portfolio Construction and Rebalancing under Bayesian Sparse Modelling and Uncertainty Quantification
von: Roxanas, Dimitrios
Veröffentlicht: (2025)
von: Roxanas, Dimitrios
Veröffentlicht: (2025)
Permutation groups, partition lattices and block structures
von: Anagnostopoulou-Merkouri, Marina, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Anagnostopoulou-Merkouri, Marina, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The VIX as Stochastic Volatility for Corporate Bonds
von: Park, Jihyun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Park, Jihyun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
On the use of case estimate and transactional payment data in neural networks for individual loss reserving
von: Avanzi, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Avanzi, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Statistical Games
von: Konczer, Jozsef
Veröffentlicht: (2024)
von: Konczer, Jozsef
Veröffentlicht: (2024)
The Schrijver system of the length polyhedron of an interval order
von: Kézdy, André E., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kézdy, André E., et al.
Veröffentlicht: (2024)
The use of financial and sustainability ratios to map a sector. An approach using compositional data
von: Rondós-Casas, Elena, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Rondós-Casas, Elena, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On filter-type estimation of discretely sampled cyclic long-memory processes
von: Ayache, Antoine, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ayache, Antoine, et al.
Veröffentlicht: (2024)
On the Minimum Attainable Risk in Permutation Invariant Problems
von: Weinstein, Asaf
Veröffentlicht: (2021)
von: Weinstein, Asaf
Veröffentlicht: (2021)
Efficient partially replicated block designs with each replication number one or two
von: Bailey, R. A., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bailey, R. A., et al.
Veröffentlicht: (2026)
Approximation Techniques for the Reconstruction of the Probability Measure and the Coupling Parameters in a Curie-Weiss Model for Large Populations
von: Ballesteros, Miguel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ballesteros, Miguel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Reconstructing the Probability Measure of a Curie-Weiss Model Observing the Realisations of a Subset of Spins
von: Ballesteros, Miguel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ballesteros, Miguel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal Designs for Regression on Lie Groups
von: Chakraborty, Somnath, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chakraborty, Somnath, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Asymptotic normality and strong consistency of kernel regression estimation in q-calculus
von: Nkou, Emmanuel De Dieu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Nkou, Emmanuel De Dieu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Freedom in constructing quasi-copulas vs. copulas
von: Omladič, Matjaž, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Omladič, Matjaž, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal Inference of the Mean Outcome under Optimal Treatment Regime
von: Xu, Shuoxun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Xu, Shuoxun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Two-count interval representation of a permutation
von: Biró, Csaba, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Biró, Csaba, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Estimating order scale parameters of two scale mixture of exponential distributions
von: Mondal, Somnath, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Estimation of differential entropy for normal populations under prior information
von: Mandal, Somnath, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
On the evaluation of time-to-event, survival time and first passage time forecasts
von: Taggart, Robert J., et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Improved estimation of positive powers of scale parameters of exponential distributions under a prior information
von: Mondal, Somnath
Veröffentlicht: (2026) -
Warnings based on risk matrices: a coherent framework with consistent evaluation
von: Taggart, Robert J., et al.
Veröffentlicht: (2025)