A theory of passive market impact
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Chahdi, Youssef Ouazzani, Rosenbaum, Mathieu, Szymanski, Grégoire |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
A unified theory of order flow, market impact, and volatility
von: Muhle-Karbe, Johannes, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Muhle-Karbe, Johannes, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Interpretable Hypothesis-Driven Trading:A Rigorous Walk-Forward Validation Framework for Market Microstructure Signals
von: Deep, Gagan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Deep, Gagan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The Support and Resistance Line Method: An Analysis via Optimal Stopping
von: Henderson, Vicky, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Henderson, Vicky, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Extended State-dependent Hawkes Process for Limit Order Books: Mathematical Foundation and the Reproduction of Volatility Signature Plots
von: Kimura, Akitoshi
Veröffentlicht: (2026)
von: Kimura, Akitoshi
Veröffentlicht: (2026)
Dynamics of Periodic Bubbles and Crashes: Modeling Market Overheating and Panic Selling via Cubic Momentum
von: Yoshida, Naohiro
Veröffentlicht: (2026)
von: Yoshida, Naohiro
Veröffentlicht: (2026)
Trading with market resistance and concave price impact
von: De Carvalho, Nathan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: De Carvalho, Nathan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
The Omniscient, yet Lazy, Investor
von: Halkiewicz, Stanisław M. S.
Veröffentlicht: (2025)
von: Halkiewicz, Stanisław M. S.
Veröffentlicht: (2025)
The Mean Field Market Model Revisited
von: Hasenbichler, Manuel, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Hasenbichler, Manuel, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Liquidity provision of utility indifference type in decentralized exchanges
von: Fukasawa, Masaaki, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Fukasawa, Masaaki, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Unwinding Stochastic Order Flow: When to Warehouse Trades
von: Nutz, Marcel, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Nutz, Marcel, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Optimal Liquidation with Signals: the General Propagator Case
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Optimal Portfolio Choice with Cross-Impact Propagators
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Fredholm Approach to Nonlinear Propagator Models
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Continuous time analysis of fleeting discrete price moves
von: Shephard, Neil, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Shephard, Neil, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Dynamics of Liquidity Surfaces in Uniswap v3
von: Risk, Jimmy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Risk, Jimmy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Non-unique time and market incompleteness
von: Angstmann, Chris, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Angstmann, Chris, et al.
Veröffentlicht: (2026)
High-Frequency Analysis of a Trading Game with Transient Price Impact
von: Nutz, Marcel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Nutz, Marcel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal execution with deterministically time varying liquidity: well posedness and price manipulation
von: Palmari, Gianluca, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Palmari, Gianluca, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Growth rate of liquidity provider's wealth in G3Ms
von: Lee, Cheuk Yin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lee, Cheuk Yin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Path-dependent Kyle equilibrium model
von: Corcuera, José M., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Corcuera, José M., et al.
Veröffentlicht: (2020)
A mathematical framework for modelling CLMM dynamics in continuous time
von: Tung, Shen-Ning, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Tung, Shen-Ning, et al.
Veröffentlicht: (2024)
An Infinite-Dimensional Insider Trading Game
von: Keller, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Keller, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A Deterministic Limit Order Book Simulator with Hawkes-Driven Order Flow
von: Karmi, Sohaib El
Veröffentlicht: (2025)
von: Karmi, Sohaib El
Veröffentlicht: (2025)
Optimal Execution in Intraday Energy Markets under Hawkes Processes with Transient Impact
von: Chatziandreou, Konstantinos, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chatziandreou, Konstantinos, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Many learning agents interacting with an agent-based market model
von: Dicks, Matthew, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Dicks, Matthew, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Push-response anomalies in high-frequency S&P 500 price series
von: Vlasiuk, Dmitrii, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Vlasiuk, Dmitrii, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Forecasting Volatility with Machine Learning and Rough Volatility: Example from the Crypto-Winter
von: Tang, Siu Hin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Tang, Siu Hin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Broker-Trader Partial Information Nash-Equilibria
von: Wu, Xuchen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wu, Xuchen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Solvability of the Gaussian Kyle model with imperfect information and risk aversion
von: Chhaibi, Reda, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chhaibi, Reda, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Macroscopic Market Making Games via Multidimensional Decoupling Field
von: Guo, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Guo, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Multi-dimensional queue-reactive model and signal-driven models: a unified framework
von: Sfendourakis, Emmanouil
Veröffentlicht: (2025)
von: Sfendourakis, Emmanouil
Veröffentlicht: (2025)
Statistical Learning with Sublinear Regret of Propagator Models
von: Neuman, Eyal, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Neuman, Eyal, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Explicit Signal-Adaptive Sequential Optimal Execution Quotes
von: Yu, Fenghui
Veröffentlicht: (2026)
von: Yu, Fenghui
Veröffentlicht: (2026)
Optimal Execution among $N$ Traders with Transient Price Impact
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Randomization in Optimal Execution Games
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Unified Approach for Hedging Impermanent Loss of Liquidity Provision
von: Lipton, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lipton, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Fill Probabilities in a Limit Order Book with State-Dependent Stochastic Order Flows
von: Lokin, Felix, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lokin, Felix, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Reinforcement Learning for Speculative Trading under Exploratory Framework
von: Zhao, Yun, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Zhao, Yun, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Anomalous diffusion and price impact in the fluid-limit of an order book
von: Diana, Derick, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Diana, Derick, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Avellaneda-Stoikov and Cartea-Jaimungal as One Framework: A Forced Uniqueness Theorem for Inventory Market Making
von: Feys, Frank M. V.
Veröffentlicht: (2026)
von: Feys, Frank M. V.
Veröffentlicht: (2026)
Ähnliche Einträge
-
A unified theory of order flow, market impact, and volatility
von: Muhle-Karbe, Johannes, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Interpretable Hypothesis-Driven Trading:A Rigorous Walk-Forward Validation Framework for Market Microstructure Signals
von: Deep, Gagan, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
The Support and Resistance Line Method: An Analysis via Optimal Stopping
von: Henderson, Vicky, et al.
Veröffentlicht: (2021) -
Extended State-dependent Hawkes Process for Limit Order Books: Mathematical Foundation and the Reproduction of Volatility Signature Plots
von: Kimura, Akitoshi
Veröffentlicht: (2026) -
Dynamics of Periodic Bubbles and Crashes: Modeling Market Overheating and Panic Selling via Cubic Momentum
von: Yoshida, Naohiro
Veröffentlicht: (2026)