Buchumschlag

A Joint Energy and Differentially-Private Smart Meter Data Market

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Chhachhi, Saurab, Teng, Fei
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Systems and Control Computer Science and Game Theory General Economics Economics Portfolio Management Trading and Market Microstructure
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Discovery of a 13-Sharpe OOS Factor: Drift Regimes Unlock Hidden Cross-Sectional Predictability
von: Singha, Mainak
Veröffentlicht: (2025)

Revisiting the Excess Volatility Puzzle Through the Lens of the Chiarella Model
von: Kurth, Jutta G., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Fees for Liquidity Provision in Automated Market Makers
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Who Restores the Peg? A Mean-Field Game Approach to Model Stablecoin Market Dynamics
von: Mohanty, Hardhik, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Strict universality of the square-root law in price impact across stocks: a complete survey of the Tokyo stock exchange
von: Sato, Yuki, et al.
Veröffentlicht: (2024)

From Hypotheses to Factors: Constrained LLM Agents in Cryptocurrency Markets
von: Huang, Yikuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Autonomous Market Intelligence: Agentic AI Nowcasting Predicts Stock Returns
von: Chen, Zefeng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Automated Market Makers: Differentiable Economics and Strong Duality
von: Curry, Michael J., et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Random Forest Model for Analyzing and Forecasting the US Stock Market in the Context of Smart Finance
von: Zheng, Jiajian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Building Trust in Illiquid Markets: an AI-Powered Replication of Private Equity Funds
von: Benhamou, E., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Do Mutual Funds Make Active and Skilled Liquidity Choices in Portfolio Management? Evidence from India
von: Agarwal, Pankaj K, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Refining and Robust Backtesting of A Century of Profitable Industry Trends
von: Massaad, Alessandro, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Overreaction as an indicator for momentum in algorithmic trading: A Case of AAPL stocks
von: Lis, Szymon, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Pools as Portfolios: Observed arbitrage efficiency & LVR analysis of dynamic weight AMMs
von: Willetts, Matthew, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Generating realistic metaorders from public data
von: Maitrier, Guillaume, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Co-trading networks for modeling dynamic interdependency structures and estimating high-dimensional covariances in US equity markets
von: Lu, Yutong, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Wasserstein Markets for Differentially-Private Data
von: Chhachhi, Saurab, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Simulating Liquidity: Agent-Based Modeling of Illiquid Markets for Fractional Ownership
von: Fluri, Lars, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Signal Credibility Index for Prediction Markets: A Microstructure-Grounded Diagnostic with Weighted and Time-Varying Extensions
von: Nechepurenko, Maksym
Veröffentlicht: (2026)

A Practical Machine Learning Approach for Dynamic Stock Recommendation
von: Yang, Hongyang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Mathematical Model of International Trade and Global Economy
von: Gonchar, N. S., et al.
Veröffentlicht: (2021)

Information Flow in the FTX Bankruptcy: A Network Approach
von: De Blasis, Riccardo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Wealth or Stealth? The Camouflage Effect in Insider Trading
von: Ma, Jin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Multi-Asset Bubbles Equilibrium Price Dynamics
von: Cordoni, Francesco
Veröffentlicht: (2022)

Modeling for the Growth of Unorganized Retailing in the Presence of Organized and E-Retailing in Indian Pharmaceutical Industry
von: Mondal, Koushik, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Crisis Alpha: A High-Performance Trading Algorithm Tested in Market Downturns
von: Gharanchaei, Maysam Khodayari, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Manipulation, Insider Information, and Regulation in Leveraged Event-Linked Markets
von: Nechepurenko, Maksym
Veröffentlicht: (2026)

The Viability of Blockchain Markets under Discrete Clearing and Paid Priority
von: Capponi, Agostino, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Construction and Hedging of Equity Index Options Portfolios
von: Wysocki, Maciej, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Trade execution games in a Markovian environment
von: Ohnishi, Masamitsu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

When Forecast Accuracy Fails: Rank Correlation and Decision Quality in Multi-Market Battery Storage Optimization
von: Falezza, Alessandro
Veröffentlicht: (2026)

Fast Core Identification
von: Aldridge, Irene
Veröffentlicht: (2026)

Robust Market Making: To Quote, or not To Quote
von: Wang, Ziyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Manipulation in Prediction Markets: An Agent-based Modeling Experiment
von: Smart, Bridget, et al.
Veröffentlicht: (2026)

ARL-Based Multi-Action Market Making with Hawkes Processes and Variable Volatility
von: Wang, Ziyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Can Large Language Models Trade? Testing Financial Theories with LLM Agents in Market Simulations
von: Lopez-Lira, Alejandro
Veröffentlicht: (2025)

Statistical arbitrage in multi-pair trading strategy based on graph clustering algorithms in US equities market
von: Korniejczuk, Adam, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A novel approach to trading strategy parameter optimization using double out-of-sample data and walk-forward techniques
von: Mroziewicz, Tomasz, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Bimodal Dynamics of the Artificial Limit Order Book Stock Exchange with Autonomous Traders
von: Steinbacher, Matej, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Few-Shot Learning Patterns in Financial Time-Series for Trend-Following Strategies
von: Wood, Kieran, et al.
Veröffentlicht: (2023)