STORM: A Spatio-Temporal Factor Model Based on Dual Vector Quantized Variational Autoencoders for Financial Trading

Fuente: arXiv
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Hauptverfasser: Zhao, Yilei, Zhang, Wentao, Yang, Tingran, Jiang, Yong, Huang, Fei, Lim, Wei Yang Bryan
Format: Preprint
Veröffentlicht: 2024
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