Continuous-time optimal investment with portfolio constraints: a reinforcement learning approach

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Chau, Huy, Nguyen, Duy, Nguyen, Thai
Formato:	Preprint
Publicado:	2024
Materias:	Mathematical Finance 34D20, 60H10, 92D25, 93D05, 93D20
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2412.10692