Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Heckens, Anton J., Manolakis, Efstratios, Schuhmann, Cedric, Guhr, Thomas |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://arxiv.org/abs/2412.11602 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Multivariate Distributions in Non-Stationary Complex Systems I: Random Matrix Model and Formulae for Data Analysis
von: Manolakis, Efstratios, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Manolakis, Efstratios, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Extreme Value Analysis for Finite, Multivariate and Correlated Systems with Finance as an Example
von: Köhler, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Köhler, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A New Traders' Game? -- Empirical Analysis of Response Functions in a Historical Perspective
von: Schuhmann, Cedric, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Schuhmann, Cedric, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Eigenvalue Distribution of Empirical Correlation Matrices for Multiscale Complex Systems and Application to Financial Data
von: de Moraes, Luan M. T., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: de Moraes, Luan M. T., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Physics-Informed Singular-Value Learning for Cross-Covariances Forecasting in Financial Markets
von: Manolakis, Efstratios, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Manolakis, Efstratios, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Distributions of Historic Market Data -- Relaxation and Correlations
von: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Empirical Study on the Factors Influencing Stock Market Volatility in China
von: Zhang, Jingchu
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhang, Jingchu
Veröffentlicht: (2025)
Cross-Lingual News Event Correlation for Stock Market Trend Prediction
von: Arshad, Sahar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Arshad, Sahar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Revisiting Cont's Stylized Facts for Modern Stock Markets
von: Ratliff-Crain, Ethan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Ratliff-Crain, Ethan, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Are there Dragon Kings in the Stock Market?
von: Liu, Jiong, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Liu, Jiong, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Deep Learning in Long-Short Stock Portfolio Allocation: An Empirical Study
von: Guo, Junjie
Veröffentlicht: (2024)
von: Guo, Junjie
Veröffentlicht: (2024)
Intrinsic Geometry of the Stock Market from Graph Ricci Flow
von: Srinivasan, Bhargavi
Veröffentlicht: (2025)
von: Srinivasan, Bhargavi
Veröffentlicht: (2025)
Analyzing Communicability and Connectivity in the Indian Stock Market During Crises
von: Pawanesh, Pawanesh, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Pawanesh, Pawanesh, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Identification of phase correlations in Financial Stock Market Turbulence
von: Sharma, Kiran, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Sharma, Kiran, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On the Co-movement of Crude, Gold Prices and Stock Index in Indian Market
von: Sen, Abhibasu, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Sen, Abhibasu, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Ultrafast Extreme Events: Empirical Analysis of Mechanisms and Recovery in a Historical Perspective
von: Henrichs, Luca, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Henrichs, Luca, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Structural Dynamics of G5 Stock Markets During Exogenous Shocks: A Random Matrix Theory-Based Complexity Gap Approach
von: Mukhia, Kundan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Mukhia, Kundan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Scores for Multivariate Distributions and Level Sets
von: Meng, Xiaochun, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Meng, Xiaochun, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Measuring the Time-Varying Market Efficiency in the Prewar and Wartime Japanese Stock Market, 1924-1943
von: Hirayama, Kenichi, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Hirayama, Kenichi, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Multimodal Stock Price Prediction: A Case Study of the Russian Securities Market
von: Khubiev, Kasymkhan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Khubiev, Kasymkhan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Long-Range Dependence in Financial Markets: Empirical Evidence and Generative Modeling Challenges
von: He, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: He, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The $κ$-generalised Distribution for Stock Returns
von: Forbes, Samuel
Veröffentlicht: (2024)
von: Forbes, Samuel
Veröffentlicht: (2024)
Analysis of the Impact of the Union Budget Announcements on the Indian Stock Market: A Fractal Perspective
von: Patel, Mridul, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Patel, Mridul, et al.
Veröffentlicht: (2025)
BERTopic-Driven Stock Market Predictions: Unraveling Sentiment Insights
von: Zhu, Enmin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhu, Enmin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Stochastic Model for Illiquid Stock Prices and its Conclusion about Correlation Measurement
von: Nanyonga, Erina, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Nanyonga, Erina, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Polyspectral Mean based Time Series Clustering of Indian Stock Market
von: Ghosh, Dhrubajyoti
Veröffentlicht: (2025)
von: Ghosh, Dhrubajyoti
Veröffentlicht: (2025)
Sentiment Analysis of State Bank of Pakistan's Monetary Policy Documents and its Impact on Stock Market
von: Karim, Aabid, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Karim, Aabid, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Beyond Sequential Prediction: Learning Financial Market Dynamics in Volatile and Non-Stationary Environments through Sentiment-Conditioned Generative Modelling
von: Lazanas, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Lazanas, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Liquidity Adjustment in Multivariate Volatility Modeling: Evidence from Portfolios of Cryptocurrencies and US Stocks
von: Deng, Qi
Veröffentlicht: (2024)
von: Deng, Qi
Veröffentlicht: (2024)
Application of Machine Learning in Stock Market Forecasting: A Case Study of Disney Stock
von: Huang, Dengxin
Veröffentlicht: (2023)
von: Huang, Dengxin
Veröffentlicht: (2023)
Multivariate Simulation-based Forecasting for Intraday Power Markets: Modelling Cross-Product Price Effects
von: Hirsch, Simon, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Hirsch, Simon, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Adaptive Market Intelligence: A Mixture of Experts Framework for Volatility-Sensitive Stock Forecasting
von: Vallarino, Diego
Veröffentlicht: (2025)
von: Vallarino, Diego
Veröffentlicht: (2025)
SARF: Enhancing Stock Market Prediction with Sentiment-Augmented Random Forest
von: Talazadeh, Saber, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Talazadeh, Saber, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Predictive AI with External Knowledge Infusion: Datasets and Benchmarks for Stock Markets
von: Dukkipati, Ambedkar, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Dukkipati, Ambedkar, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Analysis of Contagion in China's Stock Market: A Hawkes Process Perspective
von: Yang, Junwei
Veröffentlicht: (2025)
von: Yang, Junwei
Veröffentlicht: (2025)
Identifying Extreme Events in the Stock Market: A Topological Data Analysis
von: Rai, Anish, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Rai, Anish, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Time Series Analysis in American Stock Market Recovering in Post COVID-19 Pandemic Period
von: Fu, Weilin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Fu, Weilin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Efficient Multi-Change Point Analysis to decode Economic Crisis Information from the S&P500 Mean Market Correlation
von: Heßler, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Heßler, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Bi-Level Chaotic Fusion Based Graph Convolutional Network for Stock Market Prediction Interval
von: Kandimalla, Eshwar Sai, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Kandimalla, Eshwar Sai, et al.
Veröffentlicht: (2026)
An Empirical Analysis on Financial Markets: Insights from the Application of Statistical Physics
von: Li, Haochen, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Li, Haochen, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Ähnliche Einträge
-
Multivariate Distributions in Non-Stationary Complex Systems I: Random Matrix Model and Formulae for Data Analysis
von: Manolakis, Efstratios, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Extreme Value Analysis for Finite, Multivariate and Correlated Systems with Finance as an Example
von: Köhler, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
A New Traders' Game? -- Empirical Analysis of Response Functions in a Historical Perspective
von: Schuhmann, Cedric, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Eigenvalue Distribution of Empirical Correlation Matrices for Multiscale Complex Systems and Application to Financial Data
von: de Moraes, Luan M. T., et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Physics-Informed Singular-Value Learning for Cross-Covariances Forecasting in Financial Markets
von: Manolakis, Efstratios, et al.
Veröffentlicht: (2026)