Risk-Adjusted Performance of Random Forest Models in High-Frequency Trading

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Deep, Akash, Shirvani, Abootaleb, Monico, Chris, Rachev, Svetlozar, Fabozzi, Frank J.
Format:	Preprint
Publié:	2024
Sujets:	Computational Finance Risk Management
Accès en ligne:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2412.15448