:: Library Catalog

Buchumschlag

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Gerhold, Stefan, Pachschwöll, Julian, Ruf, Johannes
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Probability 60G44, 60G40, 60G46, 91G20
Online-Zugang:	https://arxiv.org/abs/2412.15746
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

$q$-Bass martingales
von: Tschiderer, Bertram
Veröffentlicht: (2024)

Existence of Bass martingales and the martingale Benamou$-$Brenier problem in $\mathbb{R}^{d}$
von: Backhoff-Veraguas, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Bridging classical and martingale Schrödinger bridges
von: Backhoff, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The decomposition of stretched Brownian motion into Bass martingales
von: Schachermayer, Walter, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Geometric Martingale Benamou-Brenier transport and geometric Bass martingales
von: Backhoff, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Small-time central limit theorems for stochastic Volterra integral equations and their Markovian lifts
von: Friesen, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Ergodic robust maximization of asymptotic growth with stochastic factor processes
von: Itkin, David, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Mild to classical solutions for XVA equations under stochastic volatility
von: Brigo, Damiano, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Robust Hedging of American Options via Aggregated Snell Envelopes
von: Rodrigues, Marco
Veröffentlicht: (2025)

Stretched Brownian Motion: convergence of dual optimising sequences
von: Schachermayer, Walter, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Rough PDEs for local stochastic volatility models
von: Bank, Peter, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A stochastic volatility approximation for a tick-by-tick price model with mean-field interaction
von: Pra, Paolo Dai, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Sensitivity of causal distributionally robust optimization
von: Jiang, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Open Markets and Hybrid Jacobi Processes
von: Itkin, David, et al.
Veröffentlicht: (2021)

On the Structural Foundations of Signature Volatility Models: Existence, Arbitrage, Completeness, and the Hedging-Error Decomposition
von: Xodarev, Akmal
Veröffentlicht: (2026)

A Càdlàg Rough Path Foundation for Robust Finance
von: Allan, Andrew L., et al.
Veröffentlicht: (2021)

The Gundy-Stein decomposition with explicit constants
von: Hormozi, Mahdi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Short-time behavior of the At-The-Money implied volatility for the jump-diffusion stochastic volatility Bachelier model
von: Alòs, Elisa, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Model-independent upper bounds for the prices of Bermudan options with convex payoffs
von: Hobson, David, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pricing American options under rough volatility using deep-signatures and signature-kernels
von: Bayer, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Individual-based stochastic model with unbounded growth, birth and death rates: a tightness result
von: Brodu, Virgile
Veröffentlicht: (2026)

Convergence rates for Backward SDEs driven by Lévy processes
von: Liu, Chenguang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Rough differential equations for volatility
von: Bonesini, Ofelia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Near-Maturity Asymptotics of Critical Prices of American Put Options under Exponential Lévy Models
von: Figueroa-López, José E., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Unparalleled instances of prolifickness, random walks, and square root boundaries
von: Gerhold, Stefan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the entropy minimal martingale measure in the exponential Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility model
von: Kabanov, Yuri, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Criteria for the absence of arbitrage in general diffusion markets
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Markov Processes and Stochastic Extrinsic Derivative Flows on the Space of Absolutely Continuous Measures
von: Ren, Panpan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

At-the-money short-time call-price asymptotics for new classes of exponential Lévy models
von: Hoffmeyer, Allen, et al.
Veröffentlicht: (2026)

No arbitrage and the existence of ACLMMs in general diffusion models
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The fundamental theorem of asset pricing with and without transaction costs
von: Kühn, Christoph
Veröffentlicht: (2023)

Computation of Greeks under rough Volterra stochastic volatility models using the Malliavin calculus approach
von: Al-Foraih, Mishari, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Calibration and Option Pricing with Stochastic Volatility and Double Exponential Jumps
von: Agazzotti, Gaetano, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Separating Times for One-Dimensional General Diffusions
von: Criens, David, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Clark-Ocone formula for the maximum of processes with the stochastic intensity and its application
von: Tahmasebi, Mahdieh
Veröffentlicht: (2025)

A characterization of ruin-inducing probability measures in a renewal risk model
von: Tzaninis, Spyridon M., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Mind the jumps: when 2BSDEs meet semi-martingales
von: Possamaï, Dylan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Gaussian Volterra processes as models of electricity markets
von: Mishura, Yuliya, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Stopping Times Occurring Simultaneously
von: Protter, Philip, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Dependent Default Modeling through Multivariate Generalized Cox Processes
von: Gueye, Djibril, et al.
Veröffentlicht: (2025)