Small-time central limit theorems for stochastic Volterra integral equations and their Markovian lifts

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Friesen, Martin, Gerhold, Stefan, Wiedermann, Kristof
Format:	Preprint
Publié:	2024
Sujets:	Probability Mathematical Finance 60F05, 60F17, 60H15, 60H20, 60G15, 60G22, 91G20
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https://arxiv.org/abs/2412.15971