Buchumschlag

Position building in competition is a game with incomplete information

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Chriss, Neil A.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Trading and Market Microstructure
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Optimal position-building strategies in competition
von: Chriss, Neil A.
Veröffentlicht: (2024)

Position-building in competition with real-world constraints
von: Chriss, Neil A.
Veröffentlicht: (2024)

Competitive equilibria in trading
von: Chriss, Neil A.
Veröffentlicht: (2024)

Deep learning for quadratic hedging in incomplete jump market
von: Agram, Nacira, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Impact of Tariff Wars on Global Economy
von: Gonchar, N. S., et al.
Veröffentlicht: (2025)

China and G7 in the Current Context of the World Trading
von: Gonchar, N. S., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Competition and Incentives in a Shared Order Book
von: Aïd, René, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Agent-Based Simulation of a Perpetual Futures Market
von: Rao, Ramshreyas
Veröffentlicht: (2025)

LSTM-ARIMA as a Hybrid Approach in Algorithmic Investment Strategies
von: Kashif, Kamil, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Modeling metaorder impact with a Non-Markovian Zero Intelligence model
von: Ravagnani, Adele, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Productivity of Short Term Assets as a Signal of Future Stock Performance
von: Vohra, Veer, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Ultrafast Extreme Events: Empirical Analysis of Mechanisms and Recovery in a Historical Perspective
von: Henrichs, Luca, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Can market volumes reveal traders' rationality and a new risk premium?
von: Mariani, Francesca, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A New Traders' Game? -- Empirical Analysis of Response Functions in a Historical Perspective
von: Schuhmann, Cedric, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Against a Universal Trading Strategy: No-Arbitrage, No-Free-Lunch, and Adversarial Cantor Diagonalization
von: Svozil, Karl
Veröffentlicht: (2026)

MarketGPT: Developing a Pre-trained transformer (GPT) for Modeling Financial Time Series
von: Wheeler, Aaron, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dynamic Grid Trading Strategy: From Zero Expectation to Market Outperformance
von: Chen, Kai-Yuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Boltzmann Price: Toward Understanding the Fair Price in High-Frequency Markets
von: Rola, Przemysław
Veröffentlicht: (2025)

Sentiment Feedback in Equity Markets: Asymmetries, Retail Heterogeneity, and Structural Calibration
von: Sneller, Lucas Marques
Veröffentlicht: (2025)

Causal Interventions in Bond Multi-Dealer-to-Client Platforms
von: Marín, Paloma, et al.
Veröffentlicht: (2025)

LLM Agents Do Not Replicate Human Market Traders: Evidence From Experimental Finance
von: Henning, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Efficient Triangular Arbitrage Detection via Graph Neural Networks
von: Zhang, Di
Veröffentlicht: (2025)

To Hedge or Not to Hedge: Optimal Strategies for Stochastic Trade Flow Management
von: Bergault, Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Microstructure and Manipulation: Quantifying Pump-and-Dump Dynamics in Cryptocurrency Markets
von: Karbalaii, Mahya
Veröffentlicht: (2025)

Entropy-Assisted Quality Pattern Identification in Finance
von: Gupta, Rishabh, et al.
Veröffentlicht: (2025)

An End-To-End LLM Enhanced Trading System
von: Zhou, Ziyao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Modern Paradigm for Algorithmic Trading
von: Glattfelder, James B., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Concentrated N-dimensional AMM with Polar Coordinates in Rust
von: Tolstikov, Vasily, et al.
Veröffentlicht: (2025)

MM-DREX: Multimodal-Driven Dynamic Routing of LLM Experts for Financial Trading
von: Chen, Yang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Simple Strategy to Deal with Toxic Flow
von: Cartea, Álvaro, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Automated Market Makers: Toward More Profitable Liquidity Provisioning Strategies
von: Drossos, Thanos, et al.
Veröffentlicht: (2025)

ClusterLOB: Enhancing Trading Strategies by Clustering Orders in Limit Order Books
von: Zhang, Yichi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bootstrapping Liquidity in BTC-Denominated Prediction Markets
von: Shabashev, Fedor
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Execution and Macroscopic Market Making
von: Guo, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Painting the market: generative diffusion models for financial limit order book simulation and forecasting
von: Backhouse, Alfred, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Sources and Nonlinearity of High Volume Return Premium: An Empirical Study on the Differential Effects of Investor Identity versus Trading Intensity (2020-2024)
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2025)

The Subtle Interplay between Square-root Impact, Order Imbalance & Volatility II: An Artificial Market Generator
von: Maitrier, Guillaume, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Measuring DEX Efficiency and The Effect of an Enhanced Routing Method on Both DEX Efficiency and Stakeholders' Benefits
von: Zhang, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Liquidity Competition Between Brokers and an Informed Trader
von: Donnelly, Ryan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Deviations from Tradition: Stylized Facts in the Era of DeFi
von: Di Nosse, Daniele Maria, et al.
Veröffentlicht: (2025)