Buchumschlag

How to verify that a given process is a Lévy-Driven Ornstein-Uhlenbeck Process

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Abdelrazeq, Ibrahim, Smith, Hardy, Zhanbyrshy, Dinmukhammed
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Applications Statistical Finance 60, 62
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Low-Rank and Sparse Drift Estimation for High-Dimensional Lévy-Driven Ornstein--Uhlenbeck Processes
von: Palaisti, Marina
Veröffentlicht: (2026)

Sparse Estimation for High-Dimensional Lévy-driven Ornstein--Uhlenbeck Processes from Discrete Observations
von: Dexheimer, Niklas, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Sequential change-point detection for generalized Ornstein-Uhlenbeck processes
von: Lyu, Yunhong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Statistical Inference for the Rough Homogenization Limit of Multiscale Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes
von: Alonso-Martin, Pablo Ramses, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Cross-sectional personal network analysis of adult smoking in rural areas
von: Mihăilă, Bianca-Elena, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On Finite Time Span Estimators of Parameters for Ornstein-Uhlenbeck Processes
von: Han, Jun S., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Edge-indexed network time series with graph Ornstein-Uhlenbeck dynamics
von: Chen, Jiaming, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Long memory score-driven models as approximations for rough Ornstein-Uhlenbeck processes
von: Wu, Yinhao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Mean-Reverting Model of Exchange Rate Risk Premium Using Ornstein-Uhlenbeck Dynamics
von: Hwang, SeungJae
Veröffentlicht: (2025)

Fundamental properties of linear factor models
von: Filipovic, Damir, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Financial resilience of agricultural and food production companies in Spain: A compositional cluster analysis of the impact of the Ukraine-Russia war (2021-2023)
von: Hernandez-Romero, Mike, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The multivariate fractional Ornstein-Uhlenbeck process
von: Dugo, Ranieri, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Log Heston Model for Monthly Average VIX
von: Park, Jihyun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Statistical inference for Levy-driven graph supOU processes: From short- to long-memory in high-dimensional time series
von: Mehta, Shreya, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Same Returns, Different Risks: How Cryptocurrency Markets Process Infrastructure vs Regulatory Shocks
von: Farzulla, Murad
Veröffentlicht: (2026)

Parameter Estimation for multi-mixed Fractional Ornstein--Uhlenbeck Processes by Generalized Method of Moments
von: Almani, Hamidreza Maleki, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Zero-Coupon Treasury Rates and Returns using the Volatility Index
von: Park, Jihyun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Theoretical Review of Area Production Rates as Test Statistics for Detecting Nonequilibrium Dynamics in Ornstein-Uhlenbeck Processes
von: Strang, Alexander
Veröffentlicht: (2024)

Statistical significance revisited
von: Tormählen, Maike, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Sparse Portfolio selection via Bayesian Multiple testing
von: Das, Sourish, et al.
Veröffentlicht: (2017)

A general class of continuous asymmetric distributions with positive support
von: Quintino, Felipe S., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Prediction of linear fractional stable motions using codifference, with application to non-Gaussian rough volatility
von: Garcin, Matthieu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The use of financial and sustainability ratios to map a sector. An approach using compositional data
von: Rondós-Casas, Elena, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asymptotics of Yule's nonsense correlation for Ornstein-Uhlenbeck paths: The correlated case
von: Douissi, Soukaina, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asymmetric super-Heston-rough volatility model with Zumbach effect as scaling limit of quadratic Hawkes processes
von: Chudasama, Priyanka, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Enhancing Actuarial Non-Life Pricing Models via Transformers
von: Brauer, Alexej
Veröffentlicht: (2023)

Model Monitoring: A General Framework with an Application to Non-life Insurance Pricing
von: Brauer, Alexej, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Student t-Lévy regression model in YUIMA
von: Masuda, Hiroki, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic Expansions for High-Frequency Option Data
von: Chong, Carsten H., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Beyond Correlation: Positive Definite Dependence Measures for Robust Inference, Flexible Scenarios, and Causal Modeling for Financial Portfolios
von: Opdyke, JD
Veröffentlicht: (2025)

Multifractality in Bitcoin Realised Volatility: Implications for Rough Volatility Modelling
von: Pontiggia, Milan
Veröffentlicht: (2025)

On lead-lag estimation of non-synchronously observed point processes
von: Shiotani, Takaaki, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Adapting Altman's bankruptcy prediction model to the compositional data methodology
von: Keivani, Fatemeh, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Asymptotic expansion of the drift estimator for the fractional Ornstein-Uhlenbeck process
von: Tudor, Ciprian A., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Bernoulli amputation
von: Hofert, Marius, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Jump detection in high-frequency order prices
von: Bibinger, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Modeling and Forecasting Realized Volatility with Multivariate Fractional Brownian Motion
von: Bibinger, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A unified theory of order flow, market impact, and volatility
von: Muhle-Karbe, Johannes, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Order-Constrained Spectral Causality for Multivariate Time Series
von: Dominguez, Alejandro Rodriguez
Veröffentlicht: (2026)

Multivariate Rough Volatility
von: Dugo, Ranieri, et al.
Veröffentlicht: (2024)