Buchumschlag

Optimal Reinsurance under Endogenous Default and Background Risk

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Liang, Zongxia, Ren, Zhaojie, Zou, Bin
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Risk Management Mathematical Finance
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Valuation of Variable Annuities with Equity Protection Swaps under Jumps and Default Risks
von: Rutkowski, Marek, et al.
Veröffentlicht: (2026)

If Not Now, Then When? Model Risk in the Optimal Exercise of American Options
von: Rigby, Luna, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Formation of Optimal Interbank Networks under Liquidity Shocks
von: Rigobon, Daniel E., et al.
Veröffentlicht: (2022)

Upper Comonotonicity and Risk Aggregation under Dependence Uncertainty
von: De Vecchi, Corrado, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Semi-Static Variance-Optimal Hedging of Covariance Risk in Multi-Asset Derivatives
von: Chatziandreou, Konstantinos, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal payoff under Bregman-Wasserstein divergence constraints
von: Pesenti, Silvana M., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Risk, utility and sensitivity to large losses
von: Herdegen, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Global Balance and Systemic Risk in Financial Correlation Networks
von: Bartesaghi, Paolo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Risk Budgeting Allocation for Dynamic Risk Measures
von: Pesenti, Silvana M., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Endogenous distress contagion in a dynamic interbank model: how possible future losses may spell doom today
von: Feinstein, Zachary, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Asymptotic Behaviour of Unexpected Losses and Risk Ratios for Co-Monotonic Alternatives
von: Nendel, Max
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Dividend, Reinsurance, and Capital Injection Strategies for an Insurer with Two Collaborating Business Lines
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Efficient Wrong-Way Risk Modelling for Funding Valuation Adjustments
von: van der Zwaard, T., et al.
Veröffentlicht: (2022)

Optimal mutual insurance against systematic longevity risk
von: Armstrong, John, et al.
Veröffentlicht: (2024)

DeFi Liquidation Risk Modeling Using Geometric Brownian Motion
von: Belenko, Timofei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Interplay between Utility and Risk in Portfolio Selection
von: Baggiani, Leonardo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Risk-neutral valuation of options under arithmetic Brownian motions
von: Liu, Qiang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Default Resilience and Worst-Case Effects in Financial Networks
von: Calafiore, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Transport Divergences induced by Scoring Functions
von: Pesenti, Silvana M., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Data-Driven Risk Measurement by SV-GARCH-EVT Model
von: Xiao, Minheng
Veröffentlicht: (2022)

Optimal Dividend, Reinsurance and Capital Injection Strategies for Collaborating Business Lines: The Case of Excess-of-Loss Reinsurance
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Dividend, Reinsurance, and Capital Injection for Collaborating Business Lines under Model Uncertainty
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2026)

PELVE from a regulatory perspective
von: Laudagé, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

When risk defies order: On the limits of fractional stochastic dominance
von: Laudagé, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

De Finetti's problem with fixed transaction costs and regime switching
von: Wang, Wenyuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pool Value Replication (CPM) and Impermanent Loss Hedging
von: Gonzalez, Agustin Muñoz, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Constructing elicitable risk measures
von: Ince, Akif, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A stochastic SIR model for cyber contagion: application to granular growth of firms and to insurance portfolio
von: Hillairet, Caroline, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The role of debt valuation factors in systemic risk assessment
von: Fortuna, Kamil, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Comparative Study of Factor Models for Different Periods of the Electricity Spot Price Market
von: Laudagé, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Monotonic mean-deviation risk measures
von: Han, Xia, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Dynamic Clearing and Contagion in Financial Networks
von: Banerjee, Tathagata, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Uncertainty in the financial market and application to forecastabnormal financial fluctuations
von: Peng, Shige, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Set risk measures
von: Righi, Marcelo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Vault as a credit instrument
von: Zbandut, Anastasiia, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Wishart conditional tail risk measures: An analytic approach
von: Da Fonseca, Jose, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A note on robust convex risk measures
von: Righi, Marcelo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The not-so-hidden risks of 'hidden-to-maturity' accounting: on depositor runs and bank resilience
von: Feinstein, Zachary, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Price-mediated contagion with endogenous market liquidity
von: Cao, Zhiyu, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Multimodal Insights into Credit Risk Modelling: Integrating Climate and Text Data for Default Prediction
von: Wu, Zongxiao, et al.
Veröffentlicht: (2026)