Copertina

Nonparametric estimation of the multivariate Spearman's footrule: a further discussion

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Pérez, Ana, Prieto-Alaiz, Mercedes, Chamizo, Fernando, Liebscher, Eckhard, Úbeda-Flores, Manuel
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2025
Soggetti:	Statistics Theory Probability
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

The W-footrule coefficient: A copula-based measure of countermonotonicity
di: de Amo, Enrique, et al.
Pubblicazione: (2026)

Directional footrule-coefficients
di: de Amo, Enrique, et al.
Pubblicazione: (2026)

Asymptotic representations for Spearman's footrule correlation coefficient
di: Xia, Liqi, et al.
Pubblicazione: (2025)

Revisiting the region determined by Spearman's $ρ$ and Spearman's footrule $ϕ$
di: Tschimpke, Marco, et al.
Pubblicazione: (2024)

Best-possible bounds on the set of copulas with a given value of Gini's gamma
di: Úbeda-Flores, Manuel
Pubblicazione: (2025)

On the exact region between Chatterjee's rank correlation and Spearman's footrule
di: Rockel, Marcus
Pubblicazione: (2025)

Nonparametric density estimation for the small jumps of Lévy processes
di: Duval, Céline, et al.
Pubblicazione: (2024)

Modeling directional monotonicity with copulas
di: de Amo, Enrique, et al.
Pubblicazione: (2025)

Nonparametric estimation of linear multiplier for processes driven by a Hermite process
di: Rao, B. L. S. Prakasa
Pubblicazione: (2026)

The Markov approximation of the periodic multivariate Poisson autoregression
di: Khabou, Mahmoud, et al.
Pubblicazione: (2025)

The exact region determined by Spearman's footrule, Gini's gamma and Kendall's tau
di: Bukovšek, Damjana Kokol, et al.
Pubblicazione: (2026)

Uniform Convergence Rate of the Nonparametric Estimator for Integrated Diffusion Processes
di: Ji, Shaolin, et al.
Pubblicazione: (2024)

Errors due to departure from independence in multivariate Weibull distributions
di: Bhattacharjee, Subarna, et al.
Pubblicazione: (2024)

Nonparametric priors with full-range borrowing of information
di: Ascolani, Filippo, et al.
Pubblicazione: (2023)

Berry-Esseen bounds for multivariate martingale difference sequences in the Kolmogorov distance
di: Wu, Weichen, et al.
Pubblicazione: (2026)

A change-point problem for $m$-dependent multivariate random field
di: Makogin, Vitalii, et al.
Pubblicazione: (2024)

Nonparametric estimation of trend for stochastic differential equations driven by multiplicative stochastic volatility
di: Rao, B. L. S. Prakasa
Pubblicazione: (2024)

Nonparametric estimation of homogenized invariant measures from multiscale data via Hermite expansion
di: Borodavka, Jaroslav I., et al.
Pubblicazione: (2025)

Nonparametric estimation of linear multiplier for stochastic differential equations driven by multiplicative stochastic volatility
di: Rao, B. L. S Prakasa
Pubblicazione: (2024)

Total positivity and dependence of order statistics
di: de Amo, Enrique, et al.
Pubblicazione: (2025)

Nonparametric Bayesian inference for reversible multi-dimensional diffusions
di: Giordano, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2020)

Characterizing Schur-concave commutative copulas as the closure of associative ones
di: Úbeda-Flores, Manuel
Pubblicazione: (2026)

Quantitative analysis of non-exchangeability in bivariate copulas: Sharp bounds, statistical tests and mixing constructions
di: Úbeda-Flores, Manuel
Pubblicazione: (2026)

Covariance estimation with direction dependence accuracy
di: Abdalla, Pedro, et al.
Pubblicazione: (2024)

Optimal estimators for threshold-based quality measures
di: Abrams, Aaron, et al.
Pubblicazione: (2025)

Consistent estimation in subcritical birth-and-death processes
di: Hautphenne, Sophie, et al.
Pubblicazione: (2025)

Uniform mean estimation via generic chaining
di: Bartl, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2025)

Non-parametric estimation for the stochastic wave equation
di: Ziebell, Eric
Pubblicazione: (2024)

Input estimation from discrete workload observations in a Lévy-driven storage system
di: Nieman, Dennis, et al.
Pubblicazione: (2022)

Asymptotic expansion of a Hurst index estimator for a stochastic differential equation driven by fBm
di: Yamagishi, Hayate
Pubblicazione: (2024)

Adaptive minimax estimation for discretely observed Lévy processes
di: Duval, Céline, et al.
Pubblicazione: (2024)

Penalized estimation of GEV parameters for extreme quantile regression
di: Vidagbandji, Lucien M., et al.
Pubblicazione: (2026)

A note on estimation of quarticity based on spot volatility
di: Guo, Yi
Pubblicazione: (2026)

Extension of the Risk Model From a Hawkes Variable Memory Process via the Spearman Copula
di: Souleymane Badini, et al.
Pubblicazione: (2026)

Dimension-free comparison estimates for suprema of some canonical processes
di: Sharma, Shivam
Pubblicazione: (2023)

Maximum likelihood estimation in the ergodic Volterra Ornstein-Uhlenbeck process
di: Alaya, Mohamed Ben, et al.
Pubblicazione: (2024)

Fast Wasserstein rates for estimating probability distributions of probabilistic graphical models
di: Bartl, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2025)

Asymptotic mixed normality of maximum likelihood estimator for Ewens--Pitman partition
di: Koriyama, Takuya, et al.
Pubblicazione: (2022)

Consistent least squares estimation in population-size-dependent branching processes
di: Braunsteins, Peter, et al.
Pubblicazione: (2022)

Density estimation using cellular binary trees and an application to monotone densities
di: Devroye, Luc, et al.
Pubblicazione: (2022)