Convergence of a Deep BSDE solver with jumps

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Gnoatto, Alessandro, Oberpriller, Katharina, Picarelli, Athena
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Probability Numerical Analysis Optimization and Control Computational Finance Pricing of Securities 60H35, 65C30, 65N75
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2501.09727