Sovereign Debt Default and Climate Risk
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Barucci, Emilio, Marazzina, Daniele, Nassigh, Aldo |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Economic Complexity Limits Accuracy of Price Probability Predictions by Gaussian Distributions
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2023)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2023)
To VaR, or Not to VaR, That is the Question
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2021)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2021)
Market-Based Portfolio Variance
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2025)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2025)
Expressions of Market-Based Correlations Between Prices and Returns of Two Assets
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2024)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2024)
Market-Based Asset Price Probability
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2022)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2022)
Three Remarks On Asset Pricing
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2021)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2021)
Market-Based Price Autocorrelation
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2022)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2022)
Identifying Risk Variables From Raw ESG Data Using Its Hierarchical Structure
di: Chen, Zhi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Zhi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Time Instability of the Fama-French Multifactor Models: An International Evidence
di: Moriya, Koichiro, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Moriya, Koichiro, et al.
Pubblicazione: (2022)
Wartime Controls, Political Connections, and the Pricing of Zaibatsu Rents in Japan, 1930-1943
di: Morimoto, Keiichi, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Morimoto, Keiichi, et al.
Pubblicazione: (2026)
Modeling the impact of Climate transition on real estate prices
di: Sopgoui, Lionel
Pubblicazione: (2024)
di: Sopgoui, Lionel
Pubblicazione: (2024)
Mapping Microscopic and Systemic Risks in TradFi and DeFi: a literature review
di: Aufiero, Sabrina, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aufiero, Sabrina, et al.
Pubblicazione: (2025)
Strategic Preemption Under Shared Catastrophic Risk: The Suicide Region and the Race to Artificial General Intelligence
di: Tan, David
Pubblicazione: (2025)
di: Tan, David
Pubblicazione: (2025)
Ponzi Funds
di: van der Beck, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: van der Beck, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2024)
HSBC 1950 to 2025: Conquering the world from British Hong Kong and London
di: Mantzaris, Christopher, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mantzaris, Christopher, et al.
Pubblicazione: (2025)
Time-Varying Volatility of Bank Betas
di: Brigida, Matt
Pubblicazione: (2025)
di: Brigida, Matt
Pubblicazione: (2025)
HSBC until 1950: From its colonial cradle past the World Wars
di: Mantzaris, Christopher, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mantzaris, Christopher, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Surprising Irrelevance of Total-Value-Locked on Cryptocurrency Returns
di: Brigida, Matt
Pubblicazione: (2025)
di: Brigida, Matt
Pubblicazione: (2025)
Price and Payoff Autocorrelations in a Multi-Period Consumption-Based Asset Pricing Model
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2022)
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2022)
Super-efficiency of Listed Banks in China and Determinants Analysis (2006-2021)
di: Liao, Yun, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Liao, Yun, et al.
Pubblicazione: (2023)
Propagation of a carbon price in a credit portfolio through macroeconomic factors
di: Bouveret, Géraldine, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bouveret, Géraldine, et al.
Pubblicazione: (2023)
Benchmark-Neutral Risk-Minimization for insurance products and nonreplicable claims
di: Schmutz, Michael, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Schmutz, Michael, et al.
Pubblicazione: (2025)
Risk-neutral valuation of options under arithmetic Brownian motions
di: Liu, Qiang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Liu, Qiang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimizing Neural Networks for Bermudan Option Pricing: Convergence Acceleration, Future Exposure Evaluation and Interpolation in Counterparty Credit Risk
di: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Pubblicazione: (2024)
Why do financial prices exhibit Brownian motion despite predictable order flow?
di: Sato, Yuki, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Sato, Yuki, et al.
Pubblicazione: (2025)
How to choose my stochastic volatility parameters? A review
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2025)
Counterexamples for FX Options Interpolations -- Part I
di: Healy, Jherek
Pubblicazione: (2025)
di: Healy, Jherek
Pubblicazione: (2025)
Learning the Exact SABR Model
di: Rensi, Giorgia, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Rensi, Giorgia, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Derivative Pricing Perspective on Liquidity Tokens in Constant Product Market Makers
di: Bichuch, Maxim, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bichuch, Maxim, et al.
Pubblicazione: (2024)
What Does Deep Hedging Actually Learn? Delta Corrections, Regime Fragility, and Symbolic Distillation
di: Zernikov, Kirill
Pubblicazione: (2026)
di: Zernikov, Kirill
Pubblicazione: (2026)
Pricing and hedging of decentralised lending contracts
di: Szpruch, Lukasz, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Szpruch, Lukasz, et al.
Pubblicazione: (2024)
Hedge Error Analysis In Black Scholes Option Pricing Model: An Asymptotic Approach Towards Finite Difference
di: Rakshit, Agni, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Rakshit, Agni, et al.
Pubblicazione: (2024)
Efficient Monte Carlo Valuation of Corporate Bonds in Financial Networks
di: Ahn, Dohyun, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Ahn, Dohyun, et al.
Pubblicazione: (2026)
The credit spread curve. I: Fundamental concepts, fitting, par-adjusted spread, and expected return
di: Martin, Richard J.
Pubblicazione: (2022)
di: Martin, Richard J.
Pubblicazione: (2022)
Trust Dynamics in Cryptocurrency Markets: Centralized vs. Decentralized Exchanges
di: Wu, Xintong, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wu, Xintong, et al.
Pubblicazione: (2024)
Credit Scores: Performance and Equity
di: Albanesi, Stefania, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Albanesi, Stefania, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Innovation Tax: Generative AI Adoption, Productivity Paradox, and Systemic Risk in the U.S. Banking Sector
di: Kikuchi, Tatsuru
Pubblicazione: (2026)
di: Kikuchi, Tatsuru
Pubblicazione: (2026)
Understanding the Effect of Market Risks on New Pension System and Government Responsibility
di: Das, Sourish, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Das, Sourish, et al.
Pubblicazione: (2024)
Beyond Prompting: An Autonomous Framework for Systematic Factor Investing via Agentic AI
di: Huang, Allen Yikuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Huang, Allen Yikuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Heston vol-of-vol and the VVIX
di: Healy, Jherek
Pubblicazione: (2025)
di: Healy, Jherek
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Economic Complexity Limits Accuracy of Price Probability Predictions by Gaussian Distributions
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2023) -
To VaR, or Not to VaR, That is the Question
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2021) -
Market-Based Portfolio Variance
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2025) -
Expressions of Market-Based Correlations Between Prices and Returns of Two Assets
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2024) -
Market-Based Asset Price Probability
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2022)