Determining The Number of Factors in Two-Way Factor Model of High-Dimensional Matrix-Variate Time Series: A White-Noise based Method for Serial Correlation Models

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Xia, Qiang
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Methodology
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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Internet

https://arxiv.org/abs/2501.13614