Buchumschlag

Optimizing Portfolios with Pakistan-Exposed ETFs: Risk and Performance Insight

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Jaffri, Ali, Shirvani, Abootaleb, Jha, Ayush, Rachev, Svetlozar T., Fabozzi, Frank J.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Portfolio Management
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Advancing Portfolio Optimization: Adaptive Minimum-Variance Portfolios and Minimum Risk Rate Frameworks
von: Jha, Ayush, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Behavioral Probability Weighting and Portfolio Optimization under Semi-Heavy Tails
von: Jha, Ayush, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Black-Litterman and ESG Portfolio Optimization
von: Alpern, Aviv, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Multivariate Affine GARCH with Heavy Tails: A Unified Framework for Portfolio Optimization and Option Valuation
von: Jha, Ayush, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Winners vs. Losers: Momentum-based Strategies with Intertemporal Choice for ESG Portfolios
von: Jha, Ayush, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Enhancing CVaR portfolio optimisation performance with GAM factor models
von: Lauria, Davide, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Measuring Strategy-Decay Risk: Minimum Regime Performance and the Durability of Systematic Investing
von: Alexander, Nolan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On the Structure of Risk Contribution: A Leave-One-Out Decomposition into Inherent and Correlation Risk
von: Alexander, Nolan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Risk-Adjusted Performance of Random Forest Models in High-Frequency Trading
von: Deep, Akash, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Beyond the Bid-Ask: Strategic Insights into Spread Prediction and the Global Mid-Price Phenomenon
von: He, Yifan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Beyond the Traditional VIX: A Novel Approach to Identifying Uncertainty Shocks in Financial Markets
von: Jha, Ayush, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Implied Probabilities and Volatility in Credit Risk: A Merton-Based Approach with Binomial Trees
von: Gnawali, Jagdish, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Novel Risk Measures for Portfolio Optimization Using Equal-Correlation Portfolio Strategy
von: Chakraborty, Biswarup
Veröffentlicht: (2025)

Robust and Sparse Portfolio Selection: Quantitative Insights and Efficient Algorithms
von: Chen, J., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Investment Portfolio Optimization Based on Modern Portfolio Theory and Deep Learning Models
von: Wysocki, Maciej, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Enhancing Portfolio Optimization with Deep Learning Insights
von: Luo, Brandon, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Market-Implied Sustainability: Insights from Funds' Portfolio Holdings
von: Giacometti, Rosella, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Multimodal Deep Reinforcement Learning for Portfolio Optimization
von: Nawathe, Sumit, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Smart Predict--then--Optimize Paradigm for Portfolio Optimization in Real Markets
von: Yi, Wang, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A rational finance explanation of the stock predictability puzzle
von: Abootaleb Shirvani, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic Optimal Control of Iron Condor Portfolios for Profitability and Risk Management
von: Huang, Hanyue, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Hierarchical Risk Parity for Portfolio Allocation in the Latin American NUAM Market
von: Ramirez-Carrillo, Gonzalo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Temperature Anomalies and Climate Physical Risk in Portfolio Construction
von: Azzone, Michele, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Quantum Stochastic Walks for Portfolio Optimization: Theory and Implementation on Financial Networks
von: Chang, Yen Jui, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Portfolio Optimization via Transfer Learning
von: Wang, Kexin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Scaling Conditional Autoencoders for Portfolio Optimization via Uncertainty-Aware Factor Selection
von: Engel, Ryan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Constructing a Portfolio Optimization Benchmark Framework for Evaluating Large Language Models
von: Cho, Hanyong, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Mirror Descent Algorithms for Risk Budgeting Portfolios
von: Iglesias, Martin Arnaiz, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Semiparametric Dynamic Copula Models for Portfolio Optimization
von: Pareek, Savita, et al.
Veröffentlicht: (2025)

EFS: Evolutionary Factor Searching for Sparse Portfolio Optimization Using Large Language Models
von: Luo, Haochen, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamic Factor Model-Based Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection with Portfolio Constraints
von: Gao, Jianjun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimizing Portfolio with Two-Sided Transactions and Lending: A Reinforcement Learning Framework
von: Habibnia, Ali, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Portfolio Construction -- A Reinforcement Learning Embedded Bayesian Hierarchical Risk Parity (RL-BHRP) Approach
von: Kang, Shaofeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bayesian Parametric Portfolio Policies
von: Herculano, Miguel C.
Veröffentlicht: (2026)

Distributional Portfolio Optimization (DPO): A Unified Framework for Distributions over Weights, Returns, and Parameters
von: Alonso, Miquel Noguer i
Veröffentlicht: (2026)

The Boosted Difference of Convex Functions Algorithm for Value-at-Risk Constrained Portfolio Optimization
von: Thormann, Marah-Lisanne, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Deep Declarative Risk Budgeting Portfolios
von: Parra-Diaz, Manuel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

3S-Trader: A Multi-LLM Framework for Adaptive Stock Scoring, Strategy, and Selection in Portfolio Optimization
von: Chen, Kefan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust MCVaR Portfolio Optimization with Ellipsoidal Support and Reproducing Kernel Hilbert Space-based Uncertainty
von: Yadav, Rupendra, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Deep Reinforcement Learning Framework for Dynamic Portfolio Optimization: Evidence from China's Stock Market
von: Huang, Gang, et al.
Veröffentlicht: (2024)