Considerations on the use of financial ratios in the study of family businesses
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Escaramís, Geòrgia, Arbussà, Anna |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Adapting Altman's bankruptcy prediction model to the compositional data methodology
von: Keivani, Fatemeh, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Keivani, Fatemeh, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Workplace sustainability or financial resilience? Composite-financial resilience index
von: Daadmehr, Elham
Veröffentlicht: (2024)
von: Daadmehr, Elham
Veröffentlicht: (2024)
Signal inference in financial stock return correlations through phase-ordering kinetics in the quenched regime
von: Achitouv, Ixandra, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Achitouv, Ixandra, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Dynamical analysis of financial stocks network: improving forecasting using network properties
von: Achitouv, Ixandra
Veröffentlicht: (2024)
von: Achitouv, Ixandra
Veröffentlicht: (2024)
Systematic comparison of deep generative models applied to multivariate financial time series
von: Caulfield, Howard, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Caulfield, Howard, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Nonlinear shifts and dislocations in financial market structure and composition
von: James, Nick, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: James, Nick, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Copula estimation for nonsynchronous financial data
von: Chakrabarti, Arnab, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Chakrabarti, Arnab, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Comparative analysis of financial data differentiation techniques using LSTM neural network
von: Stempień, Dominik, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Stempień, Dominik, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Dynamic graph neural networks for enhanced volatility prediction in financial markets
von: Kumar, Pulikandala Nithish, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kumar, Pulikandala Nithish, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Modelling financial returns with mixtures of generalized normal distributions
von: Duttilo, Pierdomenico
Veröffentlicht: (2024)
von: Duttilo, Pierdomenico
Veröffentlicht: (2024)
Directional Price Forecasting in the Continuous Intraday Market under Consideration of Neighboring Products and Limit Order Books
von: Hornek, Timothée, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Hornek, Timothée, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Causality between investor sentiment and the shares return on the Moroccan and Tunisian financial markets
von: Mounira, Chniguir, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Mounira, Chniguir, et al.
Veröffentlicht: (2023)
A three-step machine learning approach to predict market bubbles with financial news
von: Atsiwo, Abraham
Veröffentlicht: (2025)
von: Atsiwo, Abraham
Veröffentlicht: (2025)
Strong denoising of financial time-series
von: Feiler, Matthias J.
Veröffentlicht: (2024)
von: Feiler, Matthias J.
Veröffentlicht: (2024)
Fitting the seven-parameter Generalized Tempered Stable distribution to the financial data
von: Nzokem, Aubain, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Nzokem, Aubain, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Using quantile time series and historical simulation to forecast financial risk multiple steps ahead
von: Gerlach, Richard, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gerlach, Richard, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Scaling and shape of financial returns distributions modeled as conditionally independent random variables
von: Larralde, Hernán, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Larralde, Hernán, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Impact of the COVID-19 pandemic on the financial market efficiency of price returns, absolute returns, and volatility increment: Evidence from stock and cryptocurrency markets
von: Takaishi, Tetsuya
Veröffentlicht: (2025)
von: Takaishi, Tetsuya
Veröffentlicht: (2025)
Block-diagonal idiosyncratic covariance estimation in high-dimensional factor models for financial time series
von: Žignić, Lucija, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Žignić, Lucija, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Modelling financial volume curves with hierarchical Poisson processes
von: Heaukulani, Creighton, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Heaukulani, Creighton, et al.
Veröffentlicht: (2024)
MarketGANs: Multivariate financial time-series data augmentation using generative adversarial networks
von: Huh, Jeonggyu, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Huh, Jeonggyu, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Fees in AMMs: A quantitative study
von: Alexander, Abe, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Alexander, Abe, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Chain-structured neural architecture search for financial time series forecasting
von: Levchenko, Denis, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Levchenko, Denis, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Combining supervised and unsupervised learning methods to predict financial market movements
von: Palma, Gabriel Rodrigues, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Palma, Gabriel Rodrigues, et al.
Veröffentlicht: (2024)
An empirical study of market risk factors for Bitcoin
von: Singh, Shubham
Veröffentlicht: (2024)
von: Singh, Shubham
Veröffentlicht: (2024)
On the potential of quantum walks for modeling financial return distributions
von: De Backer, Stijn, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: De Backer, Stijn, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Quantum generative modeling for financial time series with temporal correlations
von: Dechant, David, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Dechant, David, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Tracing the temporal evolution of clusters in a financial stock market
von: Arratia, Argimiro, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Arratia, Argimiro, et al.
Veröffentlicht: (2011)
A data-driven econo-financial stress-testing framework to estimate the effect of supply chain networks on financial systemic risk
von: Fialkowski, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Fialkowski, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The use of financial and sustainability ratios to map a sector. An approach using compositional data
von: Rondós-Casas, Elena, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Rondós-Casas, Elena, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Reduced-order autoregressive dynamics of a complex financial system: a PCA-based approach
von: Khalilian, Pouriya, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Khalilian, Pouriya, et al.
Veröffentlicht: (2022)
An adaptive volatility method for probabilistic forecasting and its application to the M6 financial forecasting competition
von: de Vilmarest, Joseph, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: de Vilmarest, Joseph, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Analysis of market efficiency in main stock markets: using Karman-Filter as an approach
von: Liu, Beier, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Liu, Beier, et al.
Veröffentlicht: (2024)
BERT vs GPT for financial engineering
von: Sharkey, Edward, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Sharkey, Edward, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Characterizing asymmetric and bimodal long-term financial return distributions through quantum walks
von: De Backer, Stijn, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: De Backer, Stijn, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Forecasting duration in high-frequency financial data using a self-exciting flexible residual point process
von: Lee, Kyungsub
Veröffentlicht: (2026)
von: Lee, Kyungsub
Veröffentlicht: (2026)
Multiple-bubble testing in the cryptocurrency market: a case study of bitcoin
von: Behzadi, Sanaz, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Behzadi, Sanaz, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Stock market forecasting using DRAGAN and feature matching
von: Nejad, Fateme Shahabi, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Nejad, Fateme Shahabi, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Model-free Analysis of Dynamic Trading Strategies
von: Ananova, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Ananova, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Consistent Estimation of the High-Dimensional Efficient Frontier
von: Bodnar, Taras, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bodnar, Taras, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Adapting Altman's bankruptcy prediction model to the compositional data methodology
von: Keivani, Fatemeh, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Workplace sustainability or financial resilience? Composite-financial resilience index
von: Daadmehr, Elham
Veröffentlicht: (2024) -
Signal inference in financial stock return correlations through phase-ordering kinetics in the quenched regime
von: Achitouv, Ixandra, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Dynamical analysis of financial stocks network: improving forecasting using network properties
von: Achitouv, Ixandra
Veröffentlicht: (2024) -
Systematic comparison of deep generative models applied to multivariate financial time series
von: Caulfield, Howard, et al.
Veröffentlicht: (2024)