Testing for the Minimum Mean-Variance Spanning Set
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Liao, Zhipeng, Wang, Bin, Zhou, Wenyu |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
High-Dimensional Mean-Variance Spanning Tests
von: Ardia, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ardia, David, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Dynamic Factor Model-Based Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection with Portfolio Constraints
von: Gao, Jianjun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gao, Jianjun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Beyond De Prado and Cotton: Hierarchical and Iterative Methods for General Mean-Variance Portfolios
von: Wuebben, Bernd Johannes
Veröffentlicht: (2026)
von: Wuebben, Bernd Johannes
Veröffentlicht: (2026)
Shocks-adaptive Robust Minimum Variance Portfolio for a Large Universe of Assets
von: Fan, Qingliang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fan, Qingliang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Advancing Portfolio Optimization: Adaptive Minimum-Variance Portfolios and Minimum Risk Rate Frameworks
von: Jha, Ayush, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Jha, Ayush, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Estimating Covariance for Global Minimum Variance Portfolio: A Decision-Focused Learning Approach
von: Kim, Juchan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kim, Juchan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Return Prediction for Mean-Variance Portfolio Selection: How Decision-Focused Learning Shapes Forecasting Models
von: Lee, Junhyeong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lee, Junhyeong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
On Unified Adaptive Black-Litterman Mean-Variance Portfolio Management
von: Li, Chi-Lin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Li, Chi-Lin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
A Scalable Gradient-Based Optimization Framework for Sparse Minimum-Variance Portfolio Selection
von: Moka, Sarat, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Moka, Sarat, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Exploratory Mean-Variance Portfolio Optimization with Regime-Switching Market Dynamics
von: Chen, Yuling Max, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Yuling Max, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Comparing Mixture, Box, and Wasserstein Ambiguity Sets in Distributionally Robust Asset Liability Management
von: Ghahtarani, Alireza, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Ghahtarani, Alireza, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Measuring Strategy-Decay Risk: Minimum Regime Performance and the Durability of Systematic Investing
von: Alexander, Nolan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Alexander, Nolan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Forecasting Tangency Portfolios and Investing in the Minimum Euclidean Distance Portfolio to Maximize Out-of-Sample Sharpe Ratios
von: Alexander, Nolan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Alexander, Nolan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Equilibrium Portfolio Selection under Utility-Variance Analysis of Log Returns in Incomplete Markets
von: Cao, Yue, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cao, Yue, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Shrinkage Estimators for Mean and Covariance: Evidence on Portfolio Efficiency Across Market Dimensions
von: Yadav, Rupendra, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Yadav, Rupendra, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Understanding the Long-Only Minimum Variance Portfolio
von: Gunther, Nick L., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Gunther, Nick L., et al.
Veröffentlicht: (2026)
A Deep Reinforcement Learning Framework for Dynamic Portfolio Optimization: Evidence from China's Stock Market
von: Huang, Gang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Huang, Gang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Mean-Covariance Robust Risk Measurement
von: Nguyen, Viet Anh, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Nguyen, Viet Anh, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Kernel Learning for Mean-Variance Trading Strategies
von: Futter, Owen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Futter, Owen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Mean Field Game of Optimal Tracking Portfolio
von: Bo, Lijun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bo, Lijun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Systemic Risk Management via Maximum Independent Set in Extremal Dependence Networks
von: Hui, Qian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Hui, Qian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Diversification quotient based on expectiles
von: Han, Xia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Han, Xia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Smart Predict--then--Optimize Paradigm for Portfolio Optimization in Real Markets
von: Yi, Wang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Yi, Wang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Optimal portfolio under ratio-type periodic evaluation in incomplete markets with stochastic factors
von: Wang, Wenyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wang, Wenyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Distillation-based Future-aware Graph Neural Network for Stock Trend Prediction
von: Liu, Zhipeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Liu, Zhipeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Quantum Stochastic Walks for Portfolio Optimization: Theory and Implementation on Financial Networks
von: Chang, Yen Jui, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chang, Yen Jui, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Application and practice of AI technology in quantitative investment
von: Bi, Shuochen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bi, Shuochen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Schur Complementary Allocation: A Unification of Hierarchical Risk Parity and Minimum Variance Portfolios
von: Cotton, Peter
Veröffentlicht: (2024)
von: Cotton, Peter
Veröffentlicht: (2024)
A semi-parametric dynamic conditional correlation framework for risk forecasting
von: Storti, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Storti, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Mean-Variance Portfolio Selection in Long-Term Investments with Unknown Distribution: Online Estimation, Risk Aversion under Ambiguity, and Universality of Algorithms
von: Lam, Duy Khanh
Veröffentlicht: (2024)
von: Lam, Duy Khanh
Veröffentlicht: (2024)
Investment Portfolio Optimization Based on Modern Portfolio Theory and Deep Learning Models
von: Wysocki, Maciej, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wysocki, Maciej, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Evaluating Investment Performance: The p-index and Empirical Efficient Frontier
von: Li, Jing, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Jing, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Scaling Conditional Autoencoders for Portfolio Optimization via Uncertainty-Aware Factor Selection
von: Engel, Ryan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Engel, Ryan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Breaking the Trend: How to Avoid Cherry-Picked Signals
von: Valeyre, Sebastien
Veröffentlicht: (2025)
von: Valeyre, Sebastien
Veröffentlicht: (2025)
An Explicit Solution for the Problem of Optimal Investment with Random Endowment
von: Donisch, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Donisch, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Convergence Rates of Turnpike Theorems for Portfolio Choice in Stochastic Factor Models
von: Yamamichi, Hiroki
Veröffentlicht: (2025)
von: Yamamichi, Hiroki
Veröffentlicht: (2025)
3S-Trader: A Multi-LLM Framework for Adaptive Stock Scoring, Strategy, and Selection in Portfolio Optimization
von: Chen, Kefan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Kefan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Correlation Structures and Regime Shifts in Nordic Stock Markets
von: Girnyk, Maksym A.
Veröffentlicht: (2025)
von: Girnyk, Maksym A.
Veröffentlicht: (2025)
Multi-Objective Bayesian Optimization of Deep Reinforcement Learning for Environmental, Social, and Governance (ESG) Financial Portfolio Management
von: Coronado-Vaca, M.
Veröffentlicht: (2025)
von: Coronado-Vaca, M.
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic Optimal Control of Iron Condor Portfolios for Profitability and Risk Management
von: Huang, Hanyue, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Huang, Hanyue, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
High-Dimensional Mean-Variance Spanning Tests
von: Ardia, David, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Dynamic Factor Model-Based Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection with Portfolio Constraints
von: Gao, Jianjun, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Beyond De Prado and Cotton: Hierarchical and Iterative Methods for General Mean-Variance Portfolios
von: Wuebben, Bernd Johannes
Veröffentlicht: (2026) -
Shocks-adaptive Robust Minimum Variance Portfolio for a Large Universe of Assets
von: Fan, Qingliang, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Advancing Portfolio Optimization: Adaptive Minimum-Variance Portfolios and Minimum Risk Rate Frameworks
von: Jha, Ayush, et al.
Veröffentlicht: (2025)